PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UVV с MZTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UVV с MZTI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

UVV (Universal Corporation) and MZTI (The Marzetti Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — UVV in Tobacco, MZTI in Packaged Foods. Over the past 10 years, UVV returned 5.09%/yr vs 0.54%/yr for MZTI. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UVV и MZTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Universal Corporation (UVV) и The Marzetti Company (MZTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UVV показывает доходность 3.14%, что значительно выше, чем у MZTI с доходностью -32.69%. За последние 10 лет акции UVV превзошли акции MZTI по среднегодовой доходности: 5.09% против 0.54% соответственно.

UVV

1 день
-1.88%
1 месяц
-1.77%
С начала года
3.14%
6 месяцев
4.14%
1 год
-7.53%
3 года*
7.54%
5 лет*
4.61%
10 лет*
5.09%

MZTI

1 день
1.49%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-32.69%
6 месяцев
-30.23%
1 год
-33.35%
3 года*
-16.23%
5 лет*
-9.18%
10 лет*
0.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UVV и MZTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UVV
Universal Corporation		3.14%2.27%-13.39%35.79%1.82%19.59%-8.96%11.08%7.79%-14.79%
MZTI
The Marzetti Company		-32.69%-2.93%6.10%-14.02%21.59%-8.26%16.75%-7.88%39.22%-6.99%

Correlation

The correlation between UVV and MZTI is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г.

0.29

Фундаментальные показатели

EPS

UVV:

$1.73

MZTI:

$6.41

Коэффициент P/E

UVV:

30.51

MZTI:

17.00

Коэффициент P/S

UVV:

0.45

MZTI:

1.54

Общая выручка (12 мес.)

UVV:

$2.21B

MZTI:

$1.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

UVV:

$412.39M

MZTI:

$469.39M

EBITDA (12 мес.)

UVV:

$212.91M

MZTI:

$296.24M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Universal Corporation

The Marzetti Company

Часто сравнивают с UVV:
UVV с MOUVV с BTIUVV с AYUVV с VOOUVV с SCHDUVV с SPYUVV с EXPD
Часто сравнивают с MZTI:
MZTI с SCHDMZTI с GRCMZTI с KMBMZTI с ITWMZTI с KOMZTI с SYYMZTI с SWK

Доходность на риск

UVV vs. MZTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UVV
Ранг доходности на риск UVV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVV: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVV: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVV: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
MZTI
Ранг доходности на риск MZTI: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MZTI: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MZTI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MZTI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MZTI: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MZTI: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVV c MZTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Corporation (UVV) и The Marzetti Company (MZTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UVVMZTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
-1.25

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.26
-1.82

+1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.78

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

-0.78

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

-1.88

+1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UVV vs. MZTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVV на текущий момент составляет -0.32, что выше коэффициента Шарпа MZTI равного -1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVV и MZTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UVVMZTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

-1.25

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

-0.33

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.02

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.38

-0.10

Просадки

Сравнение просадок UVV и MZTI

Максимальная просадка UVV за все время составила -69.75%, что больше максимальной просадки MZTI в -54.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVV и MZTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UVVMZTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.75%

-54.66%

-15.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.23%

-42.74%

+27.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.70%

-46.47%

+16.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.70%

-48.22%

+18.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.68%

-48.22%

+2.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.30%

-46.51%

+32.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.59%

-11.65%

-6.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.04%

17.76%

-8.72%

Волатильность

Сравнение волатильности UVV и MZTI

Universal Corporation (UVV) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с The Marzetti Company (MZTI) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что UVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MZTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UVVMZTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.11%

6.38%

+3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.46%

20.58%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.77%

26.85%

-3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.57%

27.73%

-3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.94%

27.70%

+1.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVV и MZTI

Дивидендная доходность UVV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что больше доходности MZTI в 3.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MZTI
The Marzetti Company		3.63%2.34%2.11%2.07%1.65%1.84%1.55%1.66%1.39%1.74%1.45%5.96%
UVV
Universal Corporation		6.22%6.18%5.87%4.72%5.95%5.64%6.30%5.29%4.80%4.11%3.33%3.71%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UVV и MZTI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Corporation и The Marzetti Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B202220232024202520260
453.37M
(UVV) Общая выручка
(MZTI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

UVV and MZTI have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVV has higher volatility (10.11%) compared to MZTI (6.38%). In terms of maximum drawdown, UVV dropped -69.75% vs MZTI's -54.66%.

UVV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UVV и MZTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор