Сравнение UVV с MZTI
UVV (Universal Corporation) and MZTI (The Marzetti Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — UVV in Tobacco, MZTI in Packaged Foods. Over the past 10 years, UVV returned 4.57%/yr vs 0.33%/yr for MZTI. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UVV и MZTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVV показывает доходность 5.88%, что значительно выше, чем у MZTI с доходностью -31.87%. За последние 10 лет акции UVV превзошли акции MZTI по среднегодовой доходности: 4.57% против 0.33% соответственно.
UVV
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 3.82%
- 6 месяцев
- 1.27%
- С начала года
- 5.88%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 4.57%
- Всё время*
- 7.93%
MZTI
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- 3.02%
- 6 месяцев
- -33.36%
- С начала года
- -31.87%
- 1 год
- -36.72%
- 3 года*
- -15.22%
- 5 лет*
- -8.96%
- 10 лет*
- 0.33%
- Всё время*
- 11.35%
Сравнение доходности по годам UVV и MZTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVV Universal Corporation | 5.88% | 2.27% | -13.39% | 35.79% | 1.82% | 19.59% | -8.96% | 11.08% | 7.79% | -14.79% |
MZTI The Marzetti Company | -31.87% | -2.93% | 6.10% | -14.02% | 21.59% | -8.26% | 16.75% | -7.88% | 39.22% | -6.99% |
Correlation
The correlation between UVV and MZTI is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
UVV:
$1.33B
MZTI:
$3.02B
UVV:
$1.94
MZTI:
$6.41
UVV:
27.41
MZTI:
17.20
UVV:
0.40
MZTI:
1.56
UVV:
$2.21B
MZTI:
$1.94B
UVV:
$412.39M
MZTI:
$469.39M
UVV:
$212.91M
MZTI:
$296.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVV vs. MZTI — Ранг доходности на риск
UVV
MZTI
Сравнение UVV c MZTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Corporation (UVV) и The Marzetti Company (MZTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UVV | MZTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.77 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | -0.85 | +1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.61 | -1.66 | +2.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UVV и MZTI
Максимальная просадка UVV за все время составила -69.75%, что больше максимальной просадки MZTI в -54.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVV и MZTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVV | MZTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.75% | -54.66% | -15.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -43.14% | +29.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.70% | -46.85% | +17.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.70% | -48.59% | +18.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.68% | -48.59% | +2.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.03% | -45.85% | +33.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.58% | -11.75% | -6.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.83% | 22.16% | -15.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVV и MZTI
Текущая волатильность для Universal Corporation (UVV) составляет 6.51%, в то время как у The Marzetti Company (MZTI) волатильность равна 12.10%. Это указывает на то, что UVV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MZTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVV | MZTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.51% | 12.10% | -5.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.42% | 23.17% | -3.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.76% | 28.56% | -4.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.60% | 28.24% | -3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.98% | 27.95% | +1.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVV и MZTI
Дивидендная доходность UVV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, что больше доходности MZTI в 3.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZTI The Marzetti Company | 3.58% | 2.34% | 2.11% | 2.07% | 1.65% | 1.84% | 1.55% | 1.66% | 1.39% | 1.74% | 1.45% | 5.96% |
UVV Universal Corporation | 6.17% | 6.18% | 5.87% | 4.72% | 5.95% | 5.64% | 6.30% | 5.29% | 4.80% | 4.11% | 3.33% | 3.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UVV и MZTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Corporation и The Marzetti Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UVV and MZTI have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MZTI has higher volatility (12.10%) compared to UVV (6.51%). In terms of maximum drawdown, UVV dropped -69.75% vs MZTI's -54.66%.
UVV currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVV и MZTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор