Сравнение MZTI с KO
MZTI (The Marzetti Company) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — MZTI in Packaged Foods, KO in Beverages - Non-Alcoholic. Over the past 10 years, MZTI returned 0.36%/yr vs 8.76%/yr for KO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MZTI и KO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MZTI показывает доходность -34.85%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 10.64%. За последние 10 лет акции MZTI уступали акциям KO по среднегодовой доходности: 0.36% против 8.76% соответственно.
MZTI
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -10.31%
- С начала года
- -34.85%
- 6 месяцев
- -34.54%
- 1 год
- -34.79%
- 3 года*
- -17.24%
- 5 лет*
- -9.39%
- 10 лет*
- 0.36%
KO
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 10.64%
- 6 месяцев
- 9.79%
- 1 год
- 10.76%
- 3 года*
- 11.41%
- 5 лет*
- 9.65%
- 10 лет*
- 8.76%
Сравнение доходности по годам MZTI и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZTI The Marzetti Company | -34.85% | -2.93% | 6.10% | -14.02% | 21.59% | -8.26% | 16.75% | -7.88% | 39.22% | -6.99% |
KO The Coca-Cola Company | 10.64% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
Correlation
The correlation between MZTI and KO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.27 |
The correlation between MZTI and KO shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MZTI:
$2.91B
KO:
$331.40B
MZTI:
$6.41
KO:
$3.18
MZTI:
16.61
KO:
24.19
MZTI:
1.89
KO:
2.92
MZTI:
1.51
KO:
6.72
MZTI:
2.79
KO:
9.85
MZTI:
$1.94B
KO:
$49.28B
MZTI:
$469.39M
KO:
$30.43B
MZTI:
$296.24M
KO:
$18.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MZTI vs. KO — Ранг доходности на риск
MZTI
KO
Сравнение MZTI c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Marzetti Company (MZTI) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MZTI | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.12 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 1.37 | -2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.00 | 2.68 | -4.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MZTI | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.31 | 0.67 | -1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.60 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.48 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.53 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок MZTI и KO
Максимальная просадка MZTI за все время составила -54.66%, что меньше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZTI и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MZTI | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.66% | -68.23% | +13.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.74% | -7.89% | -34.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.47% | -16.26% | -30.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.22% | -17.27% | -30.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.22% | -36.99% | -11.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.22% | -6.23% | -41.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.64% | -16.09% | +4.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.38% | 4.02% | +13.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности MZTI и KO
The Marzetti Company (MZTI) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что MZTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MZTI | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 4.85% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.40% | 11.92% | +8.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.73% | 16.01% | +10.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.72% | 16.04% | +11.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.68% | 18.17% | +9.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MZTI и KO
Дивидендная доходность MZTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности KO в 2.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 2.68% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
MZTI The Marzetti Company | 3.66% | 2.34% | 2.11% | 2.07% | 1.65% | 1.84% | 1.55% | 1.66% | 1.39% | 1.74% | 1.45% | 5.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MZTI и KO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Marzetti Company и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MZTI и KO
MZTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Marzetti Company сообщила о валовой прибыли в 107.22M при выручке в 453.37M, что соответствует валовой рентабельности в 23.7%.
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
MZTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Marzetti Company сообщила об операционной прибыли в 46.58M при выручке в 453.37M, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
MZTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Marzetti Company сообщила о чистой прибыли в 37.06M при выручке в 453.37M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
Часто задаваемые вопросы
MZTI and KO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MZTI has higher volatility (5.69%) compared to KO (4.85%). In terms of maximum drawdown, MZTI dropped -54.66% vs KO's -68.23%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MZTI и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор