Сравнение MZTI с SYY
MZTI (The Marzetti Company) and SYY (Sysco Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — MZTI in Packaged Foods, SYY in Food Distribution. Over the past 10 years, MZTI returned 0.36%/yr vs 7.03%/yr for SYY. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MZTI и SYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MZTI показывает доходность -34.85%, что значительно ниже, чем у SYY с доходностью 2.41%. За последние 10 лет акции MZTI уступали акциям SYY по среднегодовой доходности: 0.36% против 7.03% соответственно.
MZTI
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -10.31%
- С начала года
- -34.85%
- 6 месяцев
- -34.54%
- 1 год
- -34.79%
- 3 года*
- -17.24%
- 5 лет*
- -9.39%
- 10 лет*
- 0.36%
SYY
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- 2.41%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 4.92%
- 3 года*
- 3.67%
- 5 лет*
- 1.28%
- 10 лет*
- 7.03%
Сравнение доходности по годам MZTI и SYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZTI The Marzetti Company | -34.85% | -2.93% | 6.10% | -14.02% | 21.59% | -8.26% | 16.75% | -7.88% | 39.22% | -6.99% |
SYY Sysco Corporation | 2.41% | -0.98% | 7.41% | -1.70% | -0.33% | 8.29% | -10.40% | 39.64% | 5.48% | 12.47% |
Correlation
The correlation between MZTI and SYY is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
MZTI:
$2.91B
SYY:
$35.78B
MZTI:
$6.41
SYY:
$3.61
MZTI:
16.61
SYY:
20.62
MZTI:
1.89
SYY:
0.42
MZTI:
1.51
SYY:
0.43
MZTI:
2.79
SYY:
15.58
MZTI:
$1.94B
SYY:
$83.57B
MZTI:
$469.39M
SYY:
$15.49B
MZTI:
$296.24M
SYY:
$3.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MZTI vs. SYY — Ранг доходности на риск
MZTI
SYY
Сравнение MZTI c SYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Marzetti Company (MZTI) и Sysco Corporation (SYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MZTI | SYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.07 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 0.21 | -1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.00 | 0.52 | -2.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MZTI | SYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.31 | 0.18 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.05 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.23 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.46 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок MZTI и SYY
Максимальная просадка MZTI за все время составила -54.66%, что меньше максимальной просадки SYY в -69.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZTI и SYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MZTI | SYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.66% | -69.98% | +15.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.74% | -23.98% | -18.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.47% | -23.98% | -22.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.22% | -27.33% | -20.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.22% | -63.40% | +15.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.22% | -17.83% | -30.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.64% | -12.60% | +0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.38% | 9.57% | +7.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности MZTI и SYY
The Marzetti Company (MZTI) и Sysco Corporation (SYY) имеют волатильность 5.69% и 5.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MZTI | SYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 5.43% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.40% | 24.09% | -3.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.73% | 26.80% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.72% | 23.94% | +3.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.68% | 30.32% | -2.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MZTI и SYY
Дивидендная доходность MZTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности SYY в 2.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZTI The Marzetti Company | 3.66% | 2.34% | 2.11% | 2.07% | 1.65% | 1.84% | 1.55% | 1.66% | 1.39% | 1.74% | 1.45% | 5.96% |
SYY Sysco Corporation | 2.91% | 2.85% | 2.64% | 2.71% | 2.51% | 2.34% | 2.42% | 1.82% | 2.30% | 2.17% | 2.24% | 2.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MZTI и SYY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Marzetti Company и Sysco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MZTI и SYY
MZTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Marzetti Company сообщила о валовой прибыли в 107.22M при выручке в 453.37M, что соответствует валовой рентабельности в 23.7%.
SYY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sysco Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 20.52B, что соответствует валовой рентабельности в 18.6%.
MZTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Marzetti Company сообщила об операционной прибыли в 46.58M при выручке в 453.37M, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
SYY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sysco Corporation сообщила об операционной прибыли в 619.00M при выручке в 20.52B, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.
MZTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Marzetti Company сообщила о чистой прибыли в 37.06M при выручке в 453.37M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
SYY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sysco Corporation сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 20.52B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
Часто задаваемые вопросы
MZTI and SYY have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MZTI has higher volatility (5.69%) compared to SYY (5.43%). In terms of maximum drawdown, MZTI dropped -54.66% vs SYY's -69.98%.
SYY currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MZTI и SYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор