PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MZTI с KMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MZTI с KMB

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MZTI (The Marzetti Company) and KMB (Kimberly-Clark Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — MZTI in Packaged Foods, KMB in Household & Personal Products. Over the past 10 years, MZTI returned 0.97%/yr vs 1.48%/yr for KMB. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MZTI и KMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Marzetti Company (MZTI) и Kimberly-Clark Corporation (KMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MZTI показывает доходность -30.47%, что значительно ниже, чем у KMB с доходностью 8.57%. За последние 10 лет акции MZTI уступали акциям KMB по среднегодовой доходности: 0.97% против 1.48% соответственно.

MZTI

1 день
3.28%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-30.47%
6 месяцев
-30.92%
1 год
-32.81%
3 года*
-15.60%
5 лет*
-8.54%
10 лет*
0.97%

KMB

1 день
2.67%
1 месяц
9.13%
С начала года
8.57%
6 месяцев
8.36%
1 год
-13.85%
3 года*
-4.19%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
1.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MZTI и KMB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MZTI
The Marzetti Company		-30.47%-2.93%6.10%-14.02%21.59%-8.26%16.75%-7.88%39.22%-6.99%
KMB
Kimberly-Clark Corporation		8.57%-19.86%11.79%-7.08%-1.58%9.66%0.95%24.57%-2.06%9.04%

Correlation

The correlation between MZTI and KMB is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г.

0.26

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MZTI:

$3.08B

KMB:

$35.56B

EPS

MZTI:

$6.41

KMB:

$5.93

Коэффициент P/E

MZTI:

17.56

KMB:

18.01

Коэффициент PEG

MZTI:

2.00

KMB:

3.11

Коэффициент P/S

MZTI:

1.59

KMB:

2.15

Коэффициент P/B

MZTI:

2.95

KMB:

19.80

Общая выручка (12 мес.)

MZTI:

$1.94B

KMB:

$16.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

MZTI:

$469.39M

KMB:

$5.93B

EBITDA (12 мес.)

MZTI:

$296.24M

KMB:

$3.07B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Marzetti Company

Kimberly-Clark Corporation

Часто сравнивают с MZTI:
MZTI с SCHDMZTI с GRCMZTI с KOMZTI с ITWMZTI с PGMZTI с SWKMZTI с SYY
Часто сравнивают с KMB:
KMB с PGKMB с CLKMB с SPYKMB с AMTKMB с OKMB с ^TNXKMB с VOO

Доходность на риск

MZTI vs. KMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MZTI
Ранг доходности на риск MZTI: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MZTI: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MZTI: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MZTI: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MZTI: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MZTI: 44
Ранг коэф-та Мартина
KMB
Ранг доходности на риск KMB: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMB: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMB: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMB: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMB: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMB: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MZTI c KMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Marzetti Company (MZTI) и Kimberly-Clark Corporation (KMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MZTIKMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.19
-0.53

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.73
-0.55

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

0.92

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

-0.47

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.67

-0.70

-0.96

MZTI vs. KMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MZTI на текущий момент составляет -1.19, что ниже коэффициента Шарпа KMB равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MZTI и KMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MZTI и KMB

Максимальная просадка MZTI за все время составила -54.66%, что больше максимальной просадки KMB в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZTI и KMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MZTIKMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.66%

-36.97%

-17.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.14%

-29.60%

-13.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.85%

-34.06%

-12.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.59%

-34.06%

-14.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.59%

-34.06%

-14.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.74%

-23.33%

-21.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.69%

-8.86%

-2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.71%

19.71%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности MZTI и KMB

Текущая волатильность для The Marzetti Company (MZTI) составляет 8.75%, в то время как у Kimberly-Clark Corporation (KMB) волатильность равна 9.98%. Это указывает на то, что MZTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MZTIKMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.75%

9.98%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.29%

17.53%

+3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.65%

26.23%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.90%

20.35%

+7.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.78%

21.14%

+6.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MZTI и KMB

Дивидендная доходность MZTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности KMB в 4.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KMB
Kimberly-Clark Corporation		4.76%5.00%3.72%3.88%3.42%3.19%3.17%3.00%3.51%3.22%3.22%2.77%
MZTI
The Marzetti Company		3.51%2.34%2.11%2.07%1.65%1.84%1.55%1.66%1.39%1.74%1.45%5.96%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MZTI и KMB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Marzetti Company и Kimberly-Clark Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
453.37M
4.16B
(MZTI) Общая выручка
(KMB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MZTI и KMB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Marzetti Company и Kimberly-Clark Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%20222023202420252026
23.7%
36.9%
Активы портфеля
MZTI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Marzetti Company сообщила о валовой прибыли в 107.22M при выручке в 453.37M, что соответствует валовой рентабельности в 23.7%.

KMB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.

MZTI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Marzetti Company сообщила об операционной прибыли в 46.58M при выручке в 453.37M, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.

KMB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.

MZTI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Marzetti Company сообщила о чистой прибыли в 37.06M при выручке в 453.37M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.

KMB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

Часто задаваемые вопросы

MZTI and KMB have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMB has higher volatility (9.98%) compared to MZTI (8.75%). In terms of maximum drawdown, MZTI dropped -54.66% vs KMB's -36.97%.

KMB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MZTI и KMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор