Сравнение MZTI с KMB
MZTI (The Marzetti Company) and KMB (Kimberly-Clark Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — MZTI in Packaged Foods, KMB in Household & Personal Products. Over the past 10 years, MZTI returned 0.45%/yr vs 1.38%/yr for KMB. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MZTI и KMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MZTI показывает доходность -32.14%, что значительно ниже, чем у KMB с доходностью 10.87%. За последние 10 лет акции MZTI уступали акциям KMB по среднегодовой доходности: 0.45% против 1.38% соответственно.
MZTI
- 1 день
- 4.15%
- 1 месяц
- 0.85%
- 6 месяцев
- -34.27%
- С начала года
- -32.14%
- 1 год
- -35.07%
- 3 года*
- -14.31%
- 5 лет*
- -9.40%
- 10 лет*
- 0.45%
KMB
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 4.52%
- 6 месяцев
- 11.39%
- С начала года
- 10.87%
- 1 год
- -10.42%
- 3 года*
- -2.94%
- 5 лет*
- -0.96%
- 10 лет*
- 1.38%
Сравнение доходности по годам MZTI и KMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZTI The Marzetti Company | -32.14% | -2.93% | 6.10% | -14.02% | 21.59% | -8.26% | 16.75% | -7.88% | 39.22% | -6.99% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 10.87% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
Correlation
The correlation between MZTI and KMB is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
MZTI:
$3.01B
KMB:
$36.18B
MZTI:
$6.41
KMB:
$5.93
MZTI:
17.13
KMB:
18.39
MZTI:
1.95
KMB:
3.18
MZTI:
1.55
KMB:
2.20
MZTI:
2.88
KMB:
20.22
MZTI:
$1.94B
KMB:
$16.54B
MZTI:
$469.39M
KMB:
$5.93B
MZTI:
$296.24M
KMB:
$3.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MZTI vs. KMB — Ранг доходности на риск
MZTI
KMB
Сравнение MZTI c KMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Marzetti Company (MZTI) и Kimberly-Clark Corporation (KMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MZTI | KMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.95 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.35 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | -0.52 | -1.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MZTI и KMB
Максимальная просадка MZTI за все время составила -54.66%, что больше максимальной просадки KMB в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZTI и KMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MZTI | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.66% | -36.97% | -17.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.14% | -29.60% | -13.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.85% | -34.06% | -12.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.59% | -34.06% | -14.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.59% | -34.06% | -14.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.07% | -21.71% | -24.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.75% | -8.88% | -2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.86% | 20.04% | +1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности MZTI и KMB
The Marzetti Company (MZTI) имеет более высокую волатильность в 11.91% по сравнению с Kimberly-Clark Corporation (KMB) с волатильностью 9.46%. Это указывает на то, что MZTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MZTI | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.91% | 9.46% | +2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.95% | 18.55% | +4.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.40% | 26.96% | +1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.20% | 20.57% | +7.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.91% | 21.22% | +6.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MZTI и KMB
Дивидендная доходность MZTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности KMB в 4.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.66% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
MZTI The Marzetti Company | 3.60% | 2.34% | 2.11% | 2.07% | 1.65% | 1.84% | 1.55% | 1.66% | 1.39% | 1.74% | 1.45% | 5.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MZTI и KMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Marzetti Company и Kimberly-Clark Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MZTI и KMB
MZTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Marzetti Company сообщила о валовой прибыли в 107.22M при выручке в 453.37M, что соответствует валовой рентабельности в 23.7%.
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
MZTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Marzetti Company сообщила об операционной прибыли в 46.58M при выручке в 453.37M, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
MZTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Marzetti Company сообщила о чистой прибыли в 37.06M при выручке в 453.37M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
MZTI and KMB have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MZTI has higher volatility (11.91%) compared to KMB (9.46%). In terms of maximum drawdown, MZTI dropped -54.66% vs KMB's -36.97%.
KMB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MZTI и KMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор