PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MZTI с PG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MZTI с PG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MZTI (The Marzetti Company) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — MZTI in Packaged Foods, PG in Household & Personal Products. Over the past 10 years, MZTI returned 0.36%/yr vs 8.37%/yr for PG. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MZTI и PG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Marzetti Company (MZTI) и The Procter & Gamble Company (PG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MZTI показывает доходность -34.85%, что значительно ниже, чем у PG с доходностью -0.32%. За последние 10 лет акции MZTI уступали акциям PG по среднегодовой доходности: 0.36% против 8.37% соответственно.

MZTI

1 день
-0.50%
1 месяц
-10.31%
С начала года
-34.85%
6 месяцев
-34.54%
1 год
-34.79%
3 года*
-17.24%
5 лет*
-9.39%
10 лет*
0.36%

PG

1 день
0.42%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
-1.73%
1 год
-12.73%
3 года*
1.40%
5 лет*
3.30%
10 лет*
8.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MZTI и PG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MZTI
The Marzetti Company		-34.85%-2.93%6.10%-14.02%21.59%-8.26%16.75%-7.88%39.22%-6.99%
PG
The Procter & Gamble Company		-0.32%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%

Correlation

The correlation between MZTI and PG is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г.

0.26

The correlation between MZTI and PG shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MZTI:

$2.91B

PG:

$340.19B

EPS

MZTI:

$6.41

PG:

$5.23

Коэффициент P/E

MZTI:

16.61

PG:

26.94

Коэффициент PEG

MZTI:

1.89

PG:

6.59

Коэффициент P/S

MZTI:

1.51

PG:

3.95

Коэффициент P/B

MZTI:

2.79

PG:

6.30

Общая выручка (12 мес.)

MZTI:

$1.94B

PG:

$86.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

MZTI:

$469.39M

PG:

$43.64B

EBITDA (12 мес.)

MZTI:

$296.24M

PG:

$22.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Marzetti Company

The Procter & Gamble Company

Часто сравнивают с MZTI:
MZTI с SCHDMZTI с GRCMZTI с KMBMZTI с ITWMZTI с KOMZTI с SYYMZTI с SWK
Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE

Доходность на риск

MZTI vs. PG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MZTI
Ранг доходности на риск MZTI: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MZTI: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MZTI: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MZTI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MZTI: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MZTI: 11
Ранг коэф-та Мартина
PG
Ранг доходности на риск PG: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MZTI c PG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Marzetti Company (MZTI) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MZTIPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.31
-0.70

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.93
-0.90

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

0.90

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

-0.82

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.00

-1.44

-0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MZTI vs. PG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MZTI на текущий момент составляет -1.31, что ниже коэффициента Шарпа PG равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MZTI и PG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MZTIPGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.31

-0.70

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.19

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.44

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.46

-0.08

Просадки

Сравнение просадок MZTI и PG

Максимальная просадка MZTI за все время составила -54.66%, примерно равная максимальной просадке PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZTI и PG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MZTIPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.66%

-54.25%

-0.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.74%

-15.52%

-27.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.47%

-21.15%

-25.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.22%

-23.77%

-24.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.22%

-23.77%

-24.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.22%

-18.41%

-29.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.64%

-12.16%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.38%

9.42%

+7.96%

Волатильность

Сравнение волатильности MZTI и PG

Текущая волатильность для The Marzetti Company (MZTI) составляет 5.69%, в то время как у The Procter & Gamble Company (PG) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что MZTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MZTIPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

6.08%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.40%

14.79%

+5.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.73%

18.24%

+8.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.72%

17.70%

+10.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.68%

19.00%

+8.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MZTI и PG

Дивидендная доходность MZTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности PG в 3.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MZTI
The Marzetti Company		3.66%2.34%2.11%2.07%1.65%1.84%1.55%1.66%1.39%1.74%1.45%5.96%
PG
The Procter & Gamble Company		3.03%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MZTI и PG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Marzetti Company и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
453.37M
21.24B
(MZTI) Общая выручка
(PG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MZTI и PG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Marzetti Company и The Procter & Gamble Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
23.7%
49.5%
Активы портфеля
MZTI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Marzetti Company сообщила о валовой прибыли в 107.22M при выручке в 453.37M, что соответствует валовой рентабельности в 23.7%.

PG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

MZTI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Marzetti Company сообщила об операционной прибыли в 46.58M при выручке в 453.37M, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.

PG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

MZTI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Marzetti Company сообщила о чистой прибыли в 37.06M при выручке в 453.37M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.

PG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.

Часто задаваемые вопросы

MZTI and PG have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PG has higher volatility (6.08%) compared to MZTI (5.69%). In terms of maximum drawdown, MZTI dropped -54.66% vs PG's -54.25%.

PG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MZTI и PG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор