Сравнение MZTI с GRC
MZTI (The Marzetti Company) and GRC (The Gorman-Rupp Company) are both stocks. MZTI operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while GRC operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, MZTI returned 0.36%/yr vs 12.40%/yr for GRC. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MZTI и GRC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MZTI показывает доходность -34.85%, что значительно ниже, чем у GRC с доходностью 64.18%. За последние 10 лет акции MZTI уступали акциям GRC по среднегодовой доходности: 0.36% против 12.40% соответственно.
MZTI
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -10.31%
- С начала года
- -34.85%
- 6 месяцев
- -34.54%
- 1 год
- -34.79%
- 3 года*
- -17.24%
- 5 лет*
- -9.39%
- 10 лет*
- 0.36%
GRC
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 64.18%
- 6 месяцев
- 70.39%
- 1 год
- 112.96%
- 3 года*
- 47.08%
- 5 лет*
- 18.63%
- 10 лет*
- 12.40%
Сравнение доходности по годам MZTI и GRC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZTI The Marzetti Company | -34.85% | -2.93% | 6.10% | -14.02% | 21.59% | -8.26% | 16.75% | -7.88% | 39.22% | -6.99% |
GRC The Gorman-Rupp Company | 64.18% | 28.24% | 8.87% | 42.15% | -41.17% | 39.71% | -11.90% | 17.64% | 11.75% | 2.49% |
Correlation
The correlation between MZTI and GRC is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1992 г. | 0.30 |
The correlation between MZTI and GRC shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MZTI:
$2.91B
GRC:
$2.05B
MZTI:
$6.41
GRC:
$2.23
MZTI:
16.61
GRC:
34.92
MZTI:
1.89
GRC:
0.71
MZTI:
1.51
GRC:
2.95
MZTI:
2.79
GRC:
2.38
MZTI:
$1.94B
GRC:
$695.03M
MZTI:
$469.39M
GRC:
$210.01M
MZTI:
$296.24M
GRC:
$118.94M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MZTI vs. GRC — Ранг доходности на риск
MZTI
GRC
Сравнение MZTI c GRC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Marzetti Company (MZTI) и The Gorman-Rupp Company (GRC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MZTI | GRC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.53 | -0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 7.89 | -8.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.00 | 24.05 | -26.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MZTI | GRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.31 | 3.32 | -4.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.61 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.37 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.29 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок MZTI и GRC
Максимальная просадка MZTI за все время составила -54.66%, что меньше максимальной просадки GRC в -67.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZTI и GRC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MZTI | GRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.66% | -67.23% | +12.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.74% | -14.39% | -28.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.47% | -26.87% | -19.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.22% | -49.26% | +1.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.22% | -49.26% | +1.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.22% | 0.00% | -48.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.64% | -17.64% | +6.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.38% | 4.71% | +12.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности MZTI и GRC
Текущая волатильность для The Marzetti Company (MZTI) составляет 5.69%, в то время как у The Gorman-Rupp Company (GRC) волатильность равна 8.87%. Это указывает на то, что MZTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MZTI | GRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 8.87% | -3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.40% | 27.81% | -7.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.73% | 34.19% | -7.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.72% | 30.73% | -3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.68% | 34.04% | -6.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MZTI и GRC
Дивидендная доходность MZTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности GRC в 0.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRC The Gorman-Rupp Company | 0.97% | 1.56% | 1.91% | 1.98% | 2.67% | 1.43% | 1.82% | 1.47% | 7.74% | 1.51% | 1.39% | 1.52% |
MZTI The Marzetti Company | 3.66% | 2.34% | 2.11% | 2.07% | 1.65% | 1.84% | 1.55% | 1.66% | 1.39% | 1.74% | 1.45% | 5.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MZTI и GRC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Marzetti Company и The Gorman-Rupp Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MZTI и GRC
MZTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Marzetti Company сообщила о валовой прибыли в 107.22M при выручке в 453.37M, что соответствует валовой рентабельности в 23.7%.
GRC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Gorman-Rupp Company сообщила о валовой прибыли в 57.36M при выручке в 176.59M, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.
MZTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Marzetti Company сообщила об операционной прибыли в 46.58M при выручке в 453.37M, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
GRC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Gorman-Rupp Company сообщила об операционной прибыли в 27.48M при выручке в 176.59M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
MZTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Marzetti Company сообщила о чистой прибыли в 37.06M при выручке в 453.37M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
GRC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Gorman-Rupp Company сообщила о чистой прибыли в 17.84M при выручке в 176.59M, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
MZTI and GRC have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRC has higher volatility (8.87%) compared to MZTI (5.69%). In terms of maximum drawdown, MZTI dropped -54.66% vs GRC's -67.23%.
GRC currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MZTI и GRC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор