PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UVV с EMR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UVV с EMR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

UVV (Universal Corporation) and EMR (Emerson Electric Co.) are both stocks. UVV operates in Tobacco (Consumer Defensive), while EMR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, UVV returned 5.09%/yr vs 12.97%/yr for EMR. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UVV и EMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Universal Corporation (UVV) и Emerson Electric Co. (EMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UVV показывает доходность 3.14%, что значительно ниже, чем у EMR с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции UVV уступали акциям EMR по среднегодовой доходности: 5.09% против 12.97% соответственно.

UVV

1 день
-1.88%
1 месяц
-1.77%
С начала года
3.14%
6 месяцев
4.14%
1 год
-7.53%
3 года*
7.54%
5 лет*
4.61%
10 лет*
5.09%

EMR

1 день
0.69%
1 месяц
-1.19%
С начала года
5.61%
6 месяцев
3.12%
1 год
14.43%
3 года*
20.39%
5 лет*
9.45%
10 лет*
12.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UVV и EMR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UVV
Universal Corporation		3.14%2.27%-13.39%35.79%1.82%19.59%-8.96%11.08%7.79%-14.79%
EMR
Emerson Electric Co.		5.61%8.92%29.73%3.75%5.74%18.19%8.61%31.53%-11.87%29.05%

Correlation

The correlation between UVV and EMR is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 1988 г.

0.28

Over the past year, the correlation between UVV and EMR has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.28, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

UVV:

$1.73

EMR:

$4.33

Коэффициент P/E

UVV:

30.51

EMR:

32.10

Коэффициент P/S

UVV:

0.45

EMR:

4.28

Общая выручка (12 мес.)

UVV:

$2.21B

EMR:

$18.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

UVV:

$412.39M

EMR:

$7.22B

EBITDA (12 мес.)

UVV:

$212.91M

EMR:

$3.87B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Universal Corporation

Emerson Electric Co.

Часто сравнивают с UVV:
UVV с MOUVV с BTIUVV с AYUVV с VOOUVV с SCHDUVV с SPYUVV с EXPD
Часто сравнивают с EMR:
EMR с EMEEMR с SPYEMR с MMMEMR с JCIEMR с ICHREMR с SCHDEMR с FAST

Доходность на риск

UVV vs. EMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UVV
Ранг доходности на риск UVV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVV: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVV: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVV: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
EMR
Ранг доходности на риск EMR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMR: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVV c EMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Corporation (UVV) и Emerson Electric Co. (EMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UVVEMRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
0.48

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.26
0.87

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.11

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

0.62

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

1.35

-2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UVV vs. EMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVV на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа EMR равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVV и EMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UVVEMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

0.48

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.35

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.45

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.34

-0.06

Просадки

Сравнение просадок UVV и EMR

Максимальная просадка UVV за все время составила -69.75%, что больше максимальной просадки EMR в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVV и EMR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UVVEMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.75%

-59.05%

-10.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.23%

-23.45%

+8.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.70%

-29.62%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.70%

-29.62%

-0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.68%

-50.77%

+5.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.30%

-13.31%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.59%

-14.11%

-4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.04%

10.68%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности UVV и EMR

Universal Corporation (UVV) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с Emerson Electric Co. (EMR) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что UVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UVVEMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.11%

7.27%

+2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.46%

24.63%

-6.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.77%

30.04%

-6.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.57%

27.25%

-2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.94%

29.10%

-0.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVV и EMR

Дивидендная доходность UVV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что больше доходности EMR в 1.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMR
Emerson Electric Co.		1.58%1.61%1.70%2.14%2.15%2.18%2.49%2.58%3.26%2.76%3.42%3.94%
UVV
Universal Corporation		6.22%6.18%5.87%4.72%5.95%5.64%6.30%5.29%4.80%4.11%3.33%3.71%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UVV и EMR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Corporation и Emerson Electric Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B202220232024202520260
4.56B
(UVV) Общая выручка
(EMR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

UVV and EMR have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVV has higher volatility (10.11%) compared to EMR (7.27%). In terms of maximum drawdown, UVV dropped -69.75% vs EMR's -59.05%.

EMR currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UVV и EMR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор