Сравнение EMR с EME
EMR (Emerson Electric Co.) and EME (EMCOR Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — EMR in Specialty Industrial Machinery, EME in Engineering & Construction. Over the past 10 years, EMR returned 14.51%/yr vs 31.20%/yr for EME. Their 0.46 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности EMR и EME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMR показывает доходность 23.38%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью 34.60%. За последние 10 лет акции EMR уступали акциям EME по среднегодовой доходности: 14.51% против 31.20% соответственно.
EMR
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- 14.77%
- 6 месяцев
- 4.09%
- С начала года
- 23.38%
- 1 год
- 17.46%
- 3 года*
- 21.56%
- 5 лет*
- 12.11%
- 10 лет*
- 14.51%
- Всё время*
- 9.39%
EME
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 4.48%
- 6 месяцев
- 16.14%
- С начала года
- 34.60%
- 1 год
- 31.81%
- 3 года*
- 56.30%
- 5 лет*
- 47.09%
- 10 лет*
- 31.20%
- Всё время*
- 21.33%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $403.56M | $375.34M | $358.29M | |
| $568.08M | $421.27M | $408.09M |
Сравнение доходности по годам EMR и EME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMR Emerson Electric Co. | 23.38% | 8.92% | 29.73% | 3.75% | 5.74% | 18.19% | 8.61% | 31.53% | -11.87% | 29.05% |
EME EMCOR Group, Inc. | 34.60% | 35.05% | 111.27% | 46.03% | 16.81% | 39.93% | 6.47% | 45.18% | -26.68% | 16.09% |
Correlation
The correlation between EMR and EME is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.44 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 1995 г. | 0.46 |
The correlation between EMR and EME shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.57 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EMR:
$91.00B
EME:
$36.27B
EMR:
$4.57
EME:
$42.53
EMR:
35.52
EME:
19.33
EMR:
12.63
EME:
0.45
EMR:
4.91
EME:
1.49
EMR:
$18.64B
EME:
$18.60B
EMR:
$7.25B
EME:
$3.66B
EMR:
$4.66B
EME:
$2.18B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMR vs. EME — Ранг доходности на риск
EMR
EME
Сравнение EMR c EME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerson Electric Co. (EMR) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMR | EME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.17 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 1.11 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.85 | 2.66 | -0.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMR и EME
Максимальная просадка EMR за все время составила -59.05%, что меньше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMR и EME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMR | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.05% | -70.56% | +11.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.45% | -28.71% | +5.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.62% | -36.19% | +6.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.62% | -36.19% | +6.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.77% | -48.00% | -2.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -12.84% | +12.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.10% | -15.37% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.73% | 11.99% | -2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMR и EME
Текущая волатильность для Emerson Electric Co. (EMR) составляет 8.86%, в то время как у EMCOR Group, Inc. (EME) волатильность равна 20.55%. Это указывает на то, что EMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMR | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.86% | 20.55% | -11.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.01% | 33.39% | -7.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.94% | 44.14% | -12.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.59% | 34.89% | -7.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.21% | 33.77% | -4.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMR и EME
Дивидендная доходность EMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности EME в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EME EMCOR Group, Inc. | 0.18% | 0.16% | 0.20% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% |
EMR Emerson Electric Co. | 1.35% | 1.61% | 1.70% | 2.14% | 2.15% | 2.18% | 2.49% | 2.58% | 3.26% | 2.76% | 3.42% | 3.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EMR и EME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Emerson Electric Co. и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EMR и EME
EMR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.87B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 5.15B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.
EMR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила об операционной прибыли в 718.00M при выручке в 4.87B, что соответствует операционной рентабельности 14.7%.
EME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 547.34M при выручке в 5.15B, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.
EMR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила о чистой прибыли в 718.00M при выручке в 4.87B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
EME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 403.69M при выручке в 5.15B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
Часто задаваемые вопросы
EMR and EME have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EME has higher volatility (20.55%) compared to EMR (8.86%). In terms of maximum drawdown, EMR dropped -59.05% vs EME's -70.56%.
EME currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMR и EME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор