PortfoliosLab logo

Сравнение EME с EMR

Последнее обновление 1 июн. 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EMCOR Group, Inc. (EME) и Emerson Electric Co. (EMR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EME или EMR.

Основные характеристики


EMEEMR
Дох-ть с нач. г.11.53%-18.13%
Дох-ть за 1 год56.78%-10.26%
Дох-ть за 5 лет17.09%4.42%
Дох-ть за 10 лет15.93%6.09%
Коэф-т Шарпа1.85-0.37
Дневная вол-ть29.13%26.69%
Макс. просадка-70.56%-56.14%

Фундаментальные показатели


EMEEMR
Рыночная капитализация$7.84B$44.39B
Прибыль на акцию$9.03$4.93
Цена/прибыль18.2515.76
PEG коэффициент1.322.30
Выручка (12 мес.)$11.37B$20.31B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.60B$8.19B
EBITDA (12 мес.)$732.68M$4.90B

Корреляция

0.44
-1.001.00

Корреляция между EME и EMR составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности EME и EMR

С начала года, EME показывает доходность 11.53%, что значительно ниже, чем у EMR с доходностью -18.13%. За последние 10 лет акции EME превзошли акции EMR по среднегодовой доходности: 15.93% против 6.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%2023FebruaryMarchAprilMay
7.35%
-18.82%
EME
EMR

Сравнение акций, фондов или ETF


EMCOR Group, Inc.

Emerson Electric Co.

Сравнение дивидендов EME и EMR

Дивидендная доходность EME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности EMR в 4.00%


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
EME
EMCOR Group, Inc.
0.53%0.37%0.41%0.35%0.38%0.55%0.40%0.47%0.69%0.75%0.45%1.55%
EMR
Emerson Electric Co.
4.00%2.18%2.26%2.64%2.82%3.66%3.19%4.08%4.88%3.66%3.12%4.12%

Сравнение EME c EMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EMCOR Group, Inc. (EME) и Emerson Electric Co. (EMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
EME
EMCOR Group, Inc.
1.85
EMR
Emerson Electric Co.
-0.37

Сравнение коэффициента Шарпа EME и EMR

Показатель коэффициента Шарпа EME на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа EMR равного -0.37. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа EME и EMR.


-0.500.000.501.001.502.002023FebruaryMarchAprilMay
1.85
-0.37
EME
EMR

Сравнение просадок EME и EMR

Максимальная просадка EME за указанный период составила -9.55%, что больше максимальной просадки EMR равной -23.46%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для EME и EMR


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2023FebruaryMarchAprilMay
-3.85%
-23.46%
EME
EMR

Сравнение волатильности EME и EMR

EMCOR Group, Inc. (EME) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с Emerson Electric Co. (EMR) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что EME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%2023FebruaryMarchAprilMay
6.56%
5.87%
EME
EMR