PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EMR с EME
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EMR с EME

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Emerson Electric Co. (EMR) и EMCOR Group, Inc. (EME).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EMR или EME.

Корреляция

Корреляция между EMR и EME составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EMR и EME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Emerson Electric Co. (EMR) и EMCOR Group, Inc. (EME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1,128.55%
20,228.78%
EMR
EME

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EMR:

0.05

EME:

0.38

Коэф-т Сортино

EMR:

0.56

EME:

0.81

Коэф-т Омега

EMR:

1.08

EME:

1.12

Коэф-т Кальмара

EMR:

0.26

EME:

0.51

Коэф-т Мартина

EMR:

0.69

EME:

1.28

Индекс Язвы

EMR:

11.11%

EME:

14.53%

Дневная вол-ть

EMR:

32.11%

EME:

42.71%

Макс. просадка

EMR:

-56.14%

EME:

-70.56%

Текущая просадка

EMR:

-15.99%

EME:

-17.81%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EMR:

$61.08B

EME:

$19.38B

EPS

EMR:

$3.55

EME:

$22.63

Коэффициент P/E

EMR:

30.51

EME:

19.01

Коэффициент PEG

EMR:

1.44

EME:

1.32

Коэффициент P/S

EMR:

3.48

EME:

1.31

Коэффициент P/B

EMR:

2.98

EME:

6.57

Общая выручка (12 мес.)

EMR:

$13.17B

EME:

$15.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

EMR:

$6.65B

EME:

$2.90B

EBITDA (12 мес.)

EMR:

$3.44B

EME:

$1.56B

Доходность по периодам

С начала года, EMR показывает доходность -8.94%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью -2.90%. За последние 10 лет акции EMR уступали акциям EME по среднегодовой доходности: 9.60% против 26.06% соответственно.

EMR

С начала года

-8.94%

1 месяц

19.36%

6 месяцев

-10.91%

1 год

1.57%

5 лет

17.63%

10 лет

9.60%

EME

С начала года

-2.90%

1 месяц

24.35%

6 месяцев

-12.61%

1 год

16.30%

5 лет

48.51%

10 лет

26.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EMR и EME

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EMR
Ранг риск-скорректированной доходности EMR, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMR, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMR, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMR, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
EME
Ранг риск-скорректированной доходности EME, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EME, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EME, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EME, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EME, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EME, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EMR c EME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerson Electric Co. (EMR) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EMR на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа EME равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMR и EME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.05
0.38
EMR
EME

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMR и EME

Дивидендная доходность EMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности EME в 0.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EMR
Emerson Electric Co.		1.87%1.70%2.14%2.15%2.18%2.49%2.58%3.26%2.76%3.42%3.94%2.85%
EME
EMCOR Group, Inc.		0.23%0.20%0.32%0.36%0.41%0.35%0.37%0.54%0.39%0.45%0.67%0.72%

Просадки

Сравнение просадок EMR и EME

Максимальная просадка EMR за все время составила -56.14%, что меньше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMR и EME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-15.99%
-17.81%
EMR
EME

Волатильность

Сравнение волатильности EMR и EME

Текущая волатильность для Emerson Electric Co. (EMR) составляет 13.61%, в то время как у EMCOR Group, Inc. (EME) волатильность равна 14.55%. Это указывает на то, что EMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.61%
14.55%
EMR
EME

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EMR и EME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Emerson Electric Co. и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B4.50B5.00B5.50B20212022202320242025
4.18B
3.87B
(EMR) Общая выручка
(EME) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EMR и EME

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Emerson Electric Co. и EMCOR Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
53.5%
18.7%
(EMR) Валовая рентабельность
(EME) Валовая рентабельность
EMR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Emerson Electric Co. сообщила о валовой прибыли в 2.24B при выручке в 4.18B, что соответствует валовой рентабельности в 53.5%.

EME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 722.72M при выручке в 3.87B, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.

EMR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Emerson Electric Co. сообщила об операционной прибыли в 782.00M при выручке в 4.18B, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.

EME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 318.76M при выручке в 3.87B, что соответствует операционной рентабельности 8.2%.

EMR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Emerson Electric Co. сообщила о чистой прибыли в 585.00M при выручке в 4.18B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.

EME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 240.68M при выручке в 3.87B, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.