Сравнение EME с EMR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EMCOR Group, Inc. (EME) и Emerson Electric Co. (EMR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EME или EMR.
Основные характеристики
| EME | EMR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.53% | -18.13% |
| Дох-ть за 1 год | 56.78% | -10.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.09% | 4.42% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.93% | 6.09% |
| Коэф-т Шарпа | 1.85 | -0.37 |
| Дневная вол-ть | 29.13% | 26.69% |
| Макс. просадка | -70.56% | -56.14% |
Фундаментальные показатели
| EME | EMR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $7.84B | $44.39B |
| Прибыль на акцию | $9.03 | $4.93 |
| Цена/прибыль | 18.25 | 15.76 |
| PEG коэффициент | 1.32 | 2.30 |
| Выручка (12 мес.) | $11.37B | $20.31B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.60B | $8.19B |
| EBITDA (12 мес.) | $732.68M | $4.90B |
Корреляция
Корреляция между EME и EMR составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение доходности EME и EMR
С начала года, EME показывает доходность 11.53%, что значительно ниже, чем у EMR с доходностью -18.13%. За последние 10 лет акции EME превзошли акции EMR по среднегодовой доходности: 15.93% против 6.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов EME и EMR
Дивидендная доходность EME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности EMR в 4.00%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EME EMCOR Group, Inc. | 0.53% | 0.37% | 0.41% | 0.35% | 0.38% | 0.55% | 0.40% | 0.47% | 0.69% | 0.75% | 0.45% | 1.55% |
EMR Emerson Electric Co. | 4.00% | 2.18% | 2.26% | 2.64% | 2.82% | 3.66% | 3.19% | 4.08% | 4.88% | 3.66% | 3.12% | 4.12% |
Сравнение EME c EMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EMCOR Group, Inc. (EME) и Emerson Electric Co. (EMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
EME EMCOR Group, Inc. | 1.85 | ||||
EMR Emerson Electric Co. | -0.37 |
Сравнение просадок EME и EMR
Максимальная просадка EME за указанный период составила -9.55%, что больше максимальной просадки EMR равной -23.46%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для EME и EMR
Сравнение волатильности EME и EMR
EMCOR Group, Inc. (EME) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с Emerson Electric Co. (EMR) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что EME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.