Сравнение EMR с EME
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Emerson Electric Co. (EMR) и EMCOR Group, Inc. (EME).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EMR или EME.
Основные характеристики
| EMR | EME | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.38% | 57.69% |
| Дох-ть за 1 год | 28.71% | 117.20% |
| Дох-ть за 3 года | 8.42% | 42.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.46% | 34.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.90% | 22.91% |
| Коэф-т Шарпа | 1.36 | 4.38 |
| Дневная вол-ть | 21.85% | 26.61% |
| Макс. просадка | -56.14% | -70.56% |
| Current Drawdown | -4.24% | -7.01% |
Фундаментальные показатели
| EMR | EME | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $64.84B | $16.48B |
| Прибыль на акцию | $3.41 | $13.31 |
| Цена/прибыль | 33.26 | 26.31 |
| PEG коэффициент | 2.30 | 1.32 |
| Выручка (12 мес.) | $15.91B | $12.58B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.43B | $1.60B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.31B | $995.95M |
Корреляция
Корреляция между EMR и EME составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EMR и EME
С начала года, EMR показывает доходность 13.38%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью 57.69%. За последние 10 лет акции EMR уступали акциям EME по среднегодовой доходности: 7.90% против 22.91% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EMR c EME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerson Electric Co. (EMR) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMR и EME
Дивидендная доходность EMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности EME в 0.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMR Emerson Electric Co. | 1.90% | 2.14% | 2.15% | 2.18% | 2.49% | 2.58% | 3.26% | 2.76% | 3.42% | 3.94% | 2.85% | 2.37% |
EME EMCOR Group, Inc. | 0.23% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% | 0.72% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок EMR и EME
Максимальная просадка EMR за все время составила -56.14%, что меньше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMR и EME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EMR и EME
Текущая волатильность для Emerson Electric Co. (EMR) составляет 3.07%, в то время как у EMCOR Group, Inc. (EME) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что EMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.