Сравнение EMR с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Emerson Electric Co. (EMR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности EMR и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMR и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMR Emerson Electric Co. | 0.12% | 8.92% | 29.73% | 3.75% | 5.74% | 18.19% | 8.61% | 31.53% | -11.87% | 29.05% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, EMR показывает доходность 0.12%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции EMR уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.05% против 14.06% соответственно.
EMR
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -12.96%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 22.34%
- 3 года*
- 17.16%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.05%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMR vs. SPY — Ранг доходности на риск
EMR
SPY
Сравнение EMR c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerson Electric Co. (EMR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMR | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 0.96 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.49 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.53 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.40 | 7.27 | -4.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMR | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.96 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.70 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.79 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.56 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между EMR и SPY составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMR и SPY
Дивидендная доходность EMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMR Emerson Electric Co. | 1.64% | 1.61% | 1.70% | 2.14% | 2.15% | 2.18% | 2.49% | 2.58% | 3.26% | 2.76% | 3.42% | 3.94% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок EMR и SPY
Максимальная просадка EMR за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMR и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMR | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.05% | -55.19% | -3.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.45% | -12.05% | -11.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.62% | -24.50% | -5.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.77% | -33.72% | -17.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.82% | -5.53% | -12.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.12% | -9.09% | -5.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.46% | 2.54% | +6.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMR и SPY
Emerson Electric Co. (EMR) имеет более высокую волатильность в 10.46% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что EMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMR | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.46% | 5.35% | +5.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.88% | 9.50% | +13.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.95% | 19.06% | +13.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.63% | 17.06% | +9.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.84% | 17.92% | +10.92% |