PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMR с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMR с SCHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Emerson Electric Co. (EMR) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности EMR и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Emerson Electric Co. (EMR) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMR и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMR
Emerson Electric Co.		0.12%8.92%29.73%3.75%5.74%18.19%8.61%31.53%-11.87%29.05%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, EMR показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EMR имеют среднегодовую доходность 12.05%, а акции SCHD немного впереди с 12.25%.

EMR

1 день
1.03%
1 месяц
-12.96%
С начала года
0.12%
6 месяцев
1.73%
1 год
22.34%
3 года*
17.16%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.05%

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Emerson Electric Co.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с EMR:
EMR с EMEEMR с SPYEMR с MMMEMR с ICHREMR с JCIEMR с FASTEMR с CW
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

EMR vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMR
Ранг доходности на риск EMR: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMR: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMR: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMR: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMR: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMR c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerson Electric Co. (EMR) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMRSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.88

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.32

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

1.05

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.40

3.55

-1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMR vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMR на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMR и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMRSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.88

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.58

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.74

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.84

-0.50

Корреляция

Корреляция между EMR и SCHD составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMR и SCHD

Дивидендная доходность EMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности SCHD в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMR
Emerson Electric Co.		1.64%1.61%1.70%2.14%2.15%2.18%2.49%2.58%3.26%2.76%3.42%3.94%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок EMR и SCHD

Максимальная просадка EMR за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMR и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

EMRSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-33.37%

-25.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.45%

-12.74%

-10.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.62%

-16.85%

-12.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.77%

-33.37%

-17.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.82%

-3.43%

-14.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.12%

-3.34%

-10.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.46%

3.75%

+5.71%

Волатильность

Сравнение волатильности EMR и SCHD

Emerson Electric Co. (EMR) имеет более высокую волатильность в 10.46% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что EMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMRSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.46%

2.33%

+8.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.88%

7.96%

+14.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.95%

15.69%

+17.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.63%

14.40%

+12.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.84%

16.70%

+12.14%