PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EMR с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EMRSCHD
Дох-ть с нач. г.19.99%8.51%
Дох-ть за 1 год28.55%12.58%
Дох-ть за 3 года8.40%6.23%
Дох-ть за 5 лет14.94%12.46%
Дох-ть за 10 лет8.61%11.15%
Коэф-т Шарпа1.311.17
Дневная вол-ть22.04%11.16%
Макс. просадка-56.14%-33.37%
Текущая просадка-2.68%-1.47%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между EMR и SCHD составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EMR и SCHD

С начала года, EMR показывает доходность 19.99%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 8.51%. За последние 10 лет акции EMR уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 8.61% против 11.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
258.24%
381.38%
EMR
SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Emerson Electric Co.

Schwab US Dividend Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EMR c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerson Electric Co. (EMR) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EMR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EMR, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EMR, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EMR, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EMR, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EMR, с текущим значением в 5.31, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.005.31
SCHD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHD, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHD, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHD, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHD, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHD, с текущим значением в 3.63, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.003.63

Сравнение коэффициента Шарпа EMR и SCHD

Показатель коэффициента Шарпа EMR на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 1.17. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа EMR и SCHD.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.31
1.17
EMR
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMR и SCHD

Дивидендная доходность EMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности SCHD в 3.49%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EMR
Emerson Electric Co.
1.81%2.14%2.15%2.18%2.49%2.58%3.26%2.76%3.42%3.94%2.85%2.37%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.49%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок EMR и SCHD

Максимальная просадка EMR за все время составила -56.14%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMR и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-2.68%
-1.47%
EMR
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности EMR и SCHD

Emerson Electric Co. (EMR) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что EMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
6.02%
3.49%
EMR
SCHD