PortfoliosLab logo

Сравнение EMR с SCHD

Последнее обновление 27 мая 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Emerson Electric Co. (EMR) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EMR или SCHD.

Основные характеристики


EMRSCHD
Дох-ть с нач. г.-16.20%-5.99%
Дох-ть за 1 год-5.96%-6.26%
Дох-ть за 5 лет4.57%10.89%
Дох-ть за 10 лет6.30%10.92%
Коэф-т Шарпа-0.12-0.28
Дневная вол-ть26.87%17.72%
Макс. просадка-56.14%-33.37%

Корреляция

0.74
-1.001.00

Корреляция между EMR и SCHD составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение доходности EMR и SCHD

С начала года, EMR показывает доходность -16.20%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.99%. За последние 10 лет акции EMR уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 6.30% против 10.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-15.95%
-9.20%
EMR
SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF


Emerson Electric Co.

Schwab US Dividend Equity ETF

Сравнение дивидендов EMR и SCHD

Дивидендная доходность EMR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности SCHD в 4.48%


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
EMR
Emerson Electric Co.
3.91%2.18%2.26%2.64%2.82%3.66%3.19%4.08%4.88%3.66%3.12%4.12%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.48%3.42%2.90%3.40%3.33%3.53%3.12%3.53%3.74%3.41%3.28%3.91%

Сравнение EMR c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerson Electric Co. (EMR) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
EMR
Emerson Electric Co.
-0.12
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
-0.28

Сравнение коэффициента Шарпа EMR и SCHD

Показатель коэффициента Шарпа EMR на текущий момент составляет -0.12, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного -0.28. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа EMR и SCHD.


-0.40-0.200.000.200.40December2023FebruaryMarchAprilMay
-0.12
-0.28
EMR
SCHD

Сравнение просадок EMR и SCHD

Максимальная просадка EMR за указанный период составила -22.21%, что меньше максимальной просадки SCHD равной -11.87%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для EMR и SCHD


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-21.65%
-10.28%
EMR
SCHD

Сравнение волатильности EMR и SCHD

Emerson Electric Co. (EMR) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что EMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
5.82%
4.20%
EMR
SCHD