Сравнение EMR с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Emerson Electric Co. (EMR) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EMR или SCHD.
Основные характеристики
| EMR | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -16.20% | -5.99% |
| Дох-ть за 1 год | -5.96% | -6.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.57% | 10.89% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.30% | 10.92% |
| Коэф-т Шарпа | -0.12 | -0.28 |
| Дневная вол-ть | 26.87% | 17.72% |
| Макс. просадка | -56.14% | -33.37% |
Корреляция
Корреляция между EMR и SCHD составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Сравнение доходности EMR и SCHD
С начала года, EMR показывает доходность -16.20%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.99%. За последние 10 лет акции EMR уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 6.30% против 10.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов EMR и SCHD
Дивидендная доходность EMR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности SCHD в 4.48%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMR Emerson Electric Co. | 3.91% | 2.18% | 2.26% | 2.64% | 2.82% | 3.66% | 3.19% | 4.08% | 4.88% | 3.66% | 3.12% | 4.12% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.48% | 3.42% | 2.90% | 3.40% | 3.33% | 3.53% | 3.12% | 3.53% | 3.74% | 3.41% | 3.28% | 3.91% |
Сравнение EMR c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerson Electric Co. (EMR) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
EMR Emerson Electric Co. | -0.12 | ||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -0.28 |
Сравнение просадок EMR и SCHD
Максимальная просадка EMR за указанный период составила -22.21%, что меньше максимальной просадки SCHD равной -11.87%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для EMR и SCHD
Сравнение волатильности EMR и SCHD
Emerson Electric Co. (EMR) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что EMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.