PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EMR с JCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между EMR и JCI составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение EMR с JCI

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Emerson Electric Co. (EMR) и Johnson Controls International plc (JCI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EMR или JCI.

Доходность

Сравнение доходности EMR и JCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Emerson Electric Co. (EMR) и Johnson Controls International plc (JCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EMR:

0.30

JCI:

1.41

Коэф-т Сортино

EMR:

0.60

JCI:

2.06

Коэф-т Омега

EMR:

1.08

JCI:

1.27

Коэф-т Кальмара

EMR:

0.29

JCI:

2.00

Коэф-т Мартина

EMR:

0.75

JCI:

6.44

Индекс Язвы

EMR:

11.32%

JCI:

6.55%

Дневная вол-ть

EMR:

32.32%

JCI:

31.72%

Макс. просадка

EMR:

-59.06%

JCI:

-85.71%

Текущая просадка

EMR:

-10.36%

JCI:

-0.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EMR:

$67.45B

JCI:

$67.21B

EPS

EMR:

$3.47

JCI:

$3.33

Коэффициент P/E

EMR:

34.56

JCI:

30.67

Коэффициент PEG

EMR:

1.68

JCI:

1.61

Коэффициент P/S

EMR:

3.83

JCI:

2.89

Коэффициент P/B

EMR:

3.50

JCI:

4.25

Общая выручка (12 мес.)

EMR:

$17.61B

JCI:

$21.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

EMR:

$9.02B

JCI:

$7.89B

EBITDA (12 мес.)

EMR:

$4.54B

JCI:

$3.51B

Доходность по периодам

С начала года, EMR показывает доходность -2.84%, что значительно ниже, чем у JCI с доходностью 29.01%. За последние 10 лет акции EMR уступали акциям JCI по среднегодовой доходности: 10.02% против 13.49% соответственно.

EMR

С начала года

-2.84%

1 месяц

14.08%

6 месяцев

-9.19%

1 год

9.58%

3 года

12.75%

5 лет

16.89%

10 лет

10.02%

JCI

С начала года

29.01%

1 месяц

20.82%

6 месяцев

21.98%

1 год

44.44%

3 года

25.88%

5 лет

29.26%

10 лет

13.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Emerson Electric Co.

Johnson Controls International plc

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EMR и JCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EMR
Ранг риск-скорректированной доходности EMR, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMR, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMR, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
JCI
Ранг риск-скорректированной доходности JCI, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JCI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EMR c JCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerson Electric Co. (EMR) и Johnson Controls International plc (JCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EMR на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа JCI равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMR и JCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMR и JCI

Дивидендная доходность EMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности JCI в 1.46%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EMR
Emerson Electric Co.		1.77%1.70%2.14%2.15%2.18%2.49%2.58%3.26%2.76%3.42%3.94%2.85%
JCI
Johnson Controls International plc		1.46%1.88%2.55%2.19%1.41%2.23%2.55%3.51%2.65%15.64%5.85%3.69%

Просадки

Сравнение просадок EMR и JCI

Максимальная просадка EMR за все время составила -59.06%, что меньше максимальной просадки JCI в -85.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMR и JCI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности EMR и JCI

Emerson Electric Co. (EMR) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с Johnson Controls International plc (JCI) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что EMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EMR и JCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Emerson Electric Co. и Johnson Controls International plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20212022202320242025
4.43B
5.68B
(EMR) Общая выручка
(JCI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EMR и JCI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Emerson Electric Co. и Johnson Controls International plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
53.5%
36.5%
(EMR) Валовая рентабельность
(JCI) Валовая рентабельность
EMR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Emerson Electric Co. сообщила о валовой прибыли в 2.37B при выручке в 4.43B, что соответствует валовой рентабельности в 53.5%.

JCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Johnson Controls International plc сообщила о валовой прибыли в 2.07B при выручке в 5.68B, что соответствует валовой рентабельности в 36.5%.

EMR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Emerson Electric Co. сообщила об операционной прибыли в 859.00M при выручке в 4.43B, что соответствует операционной рентабельности 19.4%.

JCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Johnson Controls International plc сообщила об операционной прибыли в 642.00M при выручке в 5.68B, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.

EMR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Emerson Electric Co. сообщила о чистой прибыли в 485.00M при выручке в 4.43B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

JCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Johnson Controls International plc сообщила о чистой прибыли в 478.00M при выручке в 5.68B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.