Сравнение EMR с JCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Emerson Electric Co. (EMR) и Johnson Controls International plc (JCI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EMR или JCI.
Доходность
Сравнение доходности EMR и JCI
Доходность по периодам
С начала года, EMR показывает доходность 35.14%, что значительно ниже, чем у JCI с доходностью 46.30%. За последние 10 лет акции EMR уступали акциям JCI по среднегодовой доходности: 10.06% против 10.73% соответственно.
EMR
35.14%
17.41%
13.61%
48.46%
14.57%
10.06%
JCI
46.30%
7.53%
14.56%
61.63%
16.98%
10.73%
Фундаментальные показатели
| EMR | JCI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $73.61B | $54.95B |
| EPS | $2.82 | $2.08 |
| Цена/прибыль | 45.78 | 39.89 |
| PEG коэффициент | 2.30 | 1.41 |
| Общая выручка (12 мес.) | $17.49B | $26.27B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $5.35B | $9.24B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.47B | $3.30B |
Основные характеристики
| EMR | JCI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.85 | 2.39 |
| Коэф-т Сортино | 2.81 | 2.90 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 2.84 | 1.89 |
| Коэф-т Мартина | 7.84 | 15.03 |
| Индекс Язвы | 6.14% | 4.13% |
| Дневная вол-ть | 26.03% | 25.94% |
| Макс. просадка | -56.14% | -85.71% |
| Текущая просадка | -0.41% | -4.18% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между EMR и JCI составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EMR c JCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerson Electric Co. (EMR) и Johnson Controls International plc (JCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMR и JCI
Дивидендная доходность EMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности JCI в 1.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMR Emerson Electric Co. | 1.63% | 2.14% | 2.15% | 2.18% | 2.49% | 2.58% | 3.26% | 2.76% | 3.42% | 3.94% | 2.85% | 2.37% |
JCI Johnson Controls International plc | 1.78% | 2.55% | 2.19% | 1.41% | 2.23% | 2.55% | 3.51% | 2.65% | 15.64% | 5.85% | 3.69% | 3.46% |
Просадки
Сравнение просадок EMR и JCI
Максимальная просадка EMR за все время составила -56.14%, что меньше максимальной просадки JCI в -85.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMR и JCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EMR и JCI
Emerson Electric Co. (EMR) и Johnson Controls International plc (JCI) имеют волатильность 10.49% и 10.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EMR и JCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Emerson Electric Co. и Johnson Controls International plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности