Сравнение EMR с JCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Emerson Electric Co. (EMR) и Johnson Controls International plc (JCI).
Доходность
Сравнение доходности EMR и JCI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMR и JCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMR Emerson Electric Co. | 0.12% | 8.92% | 29.73% | 3.75% | 5.74% | 18.19% | 8.61% | 31.53% | -11.87% | 29.05% |
JCI Johnson Controls International plc | 12.85% | 54.03% | 39.80% | -7.63% | -19.29% | 77.42% | 17.70% | 40.91% | -19.85% | -5.11% |
Фундаментальные показатели
EMR:
$74.67B
JCI:
$85.33B
EMR:
$4.10
JCI:
$5.29
EMR:
32.31
JCI:
25.44
EMR:
11.79
JCI:
5.06
EMR:
4.11
JCI:
3.61
EMR:
3.68
JCI:
6.46
EMR:
$18.19B
JCI:
$23.97B
EMR:
$7.28B
JCI:
$8.74B
EMR:
$3.74B
JCI:
$3.44B
Доходность по периодам
С начала года, EMR показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у JCI с доходностью 12.85%. За последние 10 лет акции EMR уступали акциям JCI по среднегодовой доходности: 12.05% против 16.11% соответственно.
EMR
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -12.96%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 22.34%
- 3 года*
- 17.16%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.05%
JCI
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -7.10%
- С начала года
- 12.85%
- 6 месяцев
- 24.52%
- 1 год
- 67.79%
- 3 года*
- 33.35%
- 5 лет*
- 20.01%
- 10 лет*
- 16.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMR vs. JCI — Ранг доходности на риск
EMR
JCI
Сравнение EMR c JCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerson Electric Co. (EMR) и Johnson Controls International plc (JCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMR | JCI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 2.27 | -1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 2.85 | -1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.42 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 4.98 | -4.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.40 | 15.03 | -12.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMR | JCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 2.27 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.72 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.58 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.32 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между EMR и JCI составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMR и JCI
Дивидендная доходность EMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности JCI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMR Emerson Electric Co. | 1.64% | 1.61% | 1.70% | 2.14% | 2.15% | 2.18% | 2.49% | 2.58% | 3.26% | 2.76% | 3.42% | 3.94% |
JCI Johnson Controls International plc | 1.17% | 1.29% | 1.88% | 2.55% | 2.19% | 1.41% | 2.23% | 2.55% | 3.51% | 2.65% | 4.23% | 5.85% |
Просадки
Сравнение просадок EMR и JCI
Максимальная просадка EMR за все время составила -59.05%, что меньше максимальной просадки JCI в -86.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMR и JCI.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMR | JCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.05% | -86.83% | +27.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.45% | -14.14% | -9.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.62% | -42.32% | +12.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.77% | -47.14% | -3.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.82% | -7.10% | -10.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.12% | -24.43% | +10.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.46% | 4.69% | +4.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMR и JCI
Emerson Electric Co. (EMR) и Johnson Controls International plc (JCI) имеют волатильность 10.46% и 10.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMR | JCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.46% | 10.44% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.88% | 20.71% | +2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.95% | 29.99% | +2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.63% | 27.93% | -1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.84% | 27.86% | +0.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EMR и JCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Emerson Electric Co. и Johnson Controls International plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EMR и JCI
EMR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.35B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
JCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила о валовой прибыли в 2.07B при выручке в 5.80B, что соответствует валовой рентабельности в 35.8%.
EMR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.35B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
JCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила об операционной прибыли в 853.00M при выручке в 5.80B, что соответствует операционной рентабельности 14.7%.
EMR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила о чистой прибыли в 606.00M при выручке в 4.35B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.
JCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила о чистой прибыли в 524.00M при выручке в 5.80B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.