Сравнение UVV с BKH
UVV (Universal Corporation) and BKH (Black Hills Corporation) are both stocks. UVV operates in Tobacco (Consumer Defensive), while BKH operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, UVV returned 5.09%/yr vs 5.15%/yr for BKH. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UVV и BKH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVV показывает доходность 3.14%, что значительно ниже, чем у BKH с доходностью 5.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UVV имеют среднегодовую доходность 5.09%, а акции BKH немного впереди с 5.15%.
UVV
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 3.14%
- 6 месяцев
- 4.14%
- 1 год
- -7.53%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 4.61%
- 10 лет*
- 5.09%
BKH
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- 5.99%
- 6 месяцев
- 4.93%
- 1 год
- 31.40%
- 3 года*
- 9.12%
- 5 лет*
- 5.05%
- 10 лет*
- 5.15%
Сравнение доходности по годам UVV и BKH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVV Universal Corporation | 3.14% | 2.27% | -13.39% | 35.79% | 1.82% | 19.59% | -8.96% | 11.08% | 7.79% | -14.79% |
BKH Black Hills Corporation | 5.99% | 23.93% | 13.57% | -19.95% | 3.08% | 18.86% | -19.05% | 28.60% | 7.98% | 0.81% |
Correlation
The correlation between UVV and BKH is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 1988 г. | 0.28 |
The correlation between UVV and BKH shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UVV:
$1.73
BKH:
$2.10
UVV:
30.51
BKH:
34.46
UVV:
0.45
BKH:
2.34
UVV:
$2.21B
BKH:
$2.29B
UVV:
$412.39M
BKH:
$596.90M
UVV:
$212.91M
BKH:
$554.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVV vs. BKH — Ранг доходности на риск
UVV
BKH
Сравнение UVV c BKH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Corporation (UVV) и Black Hills Corporation (BKH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UVV | BKH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.28 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 3.02 | -3.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 9.08 | -9.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UVV | BKH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | 1.56 | -1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.23 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.20 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.44 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок UVV и BKH
Максимальная просадка UVV за все время составила -69.75%, что больше максимальной просадки BKH в -65.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVV и BKH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVV | BKH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.75% | -65.72% | -4.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.23% | -10.45% | -4.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.70% | -23.55% | -6.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.70% | -36.98% | +7.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.68% | -40.45% | -5.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.30% | -5.14% | -9.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.59% | -16.20% | -2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.04% | 3.47% | +5.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVV и BKH
Universal Corporation (UVV) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с Black Hills Corporation (BKH) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что UVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVV | BKH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.11% | 6.20% | +3.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.46% | 15.66% | +2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.77% | 20.27% | +3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.57% | 22.11% | +2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.94% | 25.39% | +3.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVV и BKH
Дивидендная доходность UVV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что больше доходности BKH в 3.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKH Black Hills Corporation | 3.82% | 3.90% | 4.44% | 4.63% | 3.43% | 3.25% | 3.53% | 2.61% | 3.07% | 3.01% | 2.74% | 3.49% |
UVV Universal Corporation | 6.22% | 6.18% | 5.87% | 4.72% | 5.95% | 5.64% | 6.30% | 5.29% | 4.80% | 4.11% | 3.33% | 3.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UVV и BKH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Corporation и Black Hills Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UVV and BKH have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVV has higher volatility (10.11%) compared to BKH (6.20%). In terms of maximum drawdown, UVV dropped -69.75% vs BKH's -65.72%.
BKH currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVV и BKH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор