PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BKH с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BKH и SCHD составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности BKH и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Black Hills Corporation (BKH) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
11.72%
7.18%
BKH
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BKH:

0.51

SCHD:

1.14

Коэф-т Сортино

BKH:

0.85

SCHD:

1.68

Коэф-т Омега

BKH:

1.10

SCHD:

1.20

Коэф-т Кальмара

BKH:

0.30

SCHD:

1.61

Коэф-т Мартина

BKH:

2.31

SCHD:

5.54

Индекс Язвы

BKH:

4.42%

SCHD:

2.31%

Дневная вол-ть

BKH:

20.14%

SCHD:

11.20%

Макс. просадка

BKH:

-65.73%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

BKH:

-19.12%

SCHD:

-7.30%

Доходность по периодам

С начала года, BKH показывает доходность 12.66%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 10.84%. За последние 10 лет акции BKH уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 4.55% против 10.83% соответственно.


BKH

С начала года

12.66%

1 месяц

-7.43%

6 месяцев

12.19%

1 год

12.22%

5 лет

-2.18%

10 лет

4.55%

SCHD

С начала года

10.84%

1 месяц

-4.42%

6 месяцев

7.27%

1 год

12.77%

5 лет

10.83%

10 лет

10.83%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BKH c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Hills Corporation (BKH) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BKH, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.611.14
Коэффициент Сортино BKH, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.991.68
Коэффициент Омега BKH, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.121.20
Коэффициент Кальмара BKH, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.361.61
Коэффициент Мартина BKH, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.002.735.54
BKH
SCHD

Показатель коэффициента Шарпа BKH на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKH и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.61
1.14
BKH
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKH и SCHD

Дивидендная доходность BKH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности SCHD в 3.67%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BKH
Black Hills Corporation
4.48%4.63%3.43%3.25%3.53%2.61%3.07%3.01%2.74%3.49%2.94%2.89%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.67%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок BKH и SCHD

Максимальная просадка BKH за все время составила -65.73%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKH и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-19.12%
-7.30%
BKH
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности BKH и SCHD

Black Hills Corporation (BKH) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что BKH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.61%
3.67%
BKH
SCHD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab