PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BKH с SWK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BKH и SWK составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности BKH и SWK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Black Hills Corporation (BKH) и Stanley Black & Decker, Inc. (SWK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,500.00%3,000.00%3,500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3,382.10%
2,490.26%
BKH
SWK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BKH:

0.60

SWK:

-0.37

Коэф-т Сортино

BKH:

0.98

SWK:

-0.33

Коэф-т Омега

BKH:

1.12

SWK:

0.96

Коэф-т Кальмара

BKH:

0.36

SWK:

-0.19

Коэф-т Мартина

BKH:

2.70

SWK:

-1.02

Индекс Язвы

BKH:

4.47%

SWK:

11.33%

Дневная вол-ть

BKH:

20.06%

SWK:

31.49%

Макс. просадка

BKH:

-65.73%

SWK:

-66.45%

Текущая просадка

BKH:

-19.23%

SWK:

-58.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BKH:

$4.30B

SWK:

$12.67B

EPS

BKH:

$3.69

SWK:

-$1.24

PEG коэффициент

BKH:

3.04

SWK:

1.37

Общая выручка (12 мес.)

BKH:

$2.12B

SWK:

$15.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

BKH:

$769.17M

SWK:

$4.49B

EBITDA (12 мес.)

BKH:

$746.63M

SWK:

$1.15B

Доходность по периодам

С начала года, BKH показывает доходность 12.50%, что значительно выше, чем у SWK с доходностью -13.37%. За последние 10 лет акции BKH превзошли акции SWK по среднегодовой доходности: 4.43% против 0.63% соответственно.


BKH

С начала года

12.50%

1 месяц

-7.14%

6 месяцев

11.57%

1 год

12.57%

5 лет

-2.21%

10 лет

4.43%

SWK

С начала года

-13.37%

1 месяц

-5.61%

6 месяцев

-1.07%

1 год

-13.42%

5 лет

-10.83%

10 лет

0.63%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BKH c SWK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Hills Corporation (BKH) и Stanley Black & Decker, Inc. (SWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BKH, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.60-0.37
Коэффициент Сортино BKH, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.98-0.33
Коэффициент Омега BKH, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.120.96
Коэффициент Кальмара BKH, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.36-0.19
Коэффициент Мартина BKH, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.002.70-1.02
BKH
SWK

Показатель коэффициента Шарпа BKH на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа SWK равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKH и SWK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.60
-0.37
BKH
SWK

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKH и SWK

Дивидендная доходность BKH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности SWK в 3.98%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BKH
Black Hills Corporation
4.49%4.63%3.43%3.25%3.53%2.61%3.07%3.01%2.74%3.49%2.94%2.89%
SWK
Stanley Black & Decker, Inc.
3.98%3.28%4.23%1.58%1.56%1.63%2.15%1.43%1.97%2.01%2.12%2.45%

Просадки

Сравнение просадок BKH и SWK

Максимальная просадка BKH за все время составила -65.73%, примерно равная максимальной просадке SWK в -66.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKH и SWK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-19.23%
-58.28%
BKH
SWK

Волатильность

Сравнение волатильности BKH и SWK

Текущая волатильность для Black Hills Corporation (BKH) составляет 5.60%, в то время как у Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что BKH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.60%
9.06%
BKH
SWK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BKH и SWK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Black Hills Corporation и Stanley Black & Decker, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab