PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKH с D
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BKH с D

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BKH (Black Hills Corporation) and D (Dominion Energy, Inc.) are both stocks. Both operate in the Utilities - Diversified industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, BKH returned 5.14%/yr vs 3.29%/yr for D. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BKH и D

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Black Hills Corporation (BKH) и Dominion Energy, Inc. (D). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKH показывает доходность 4.93%, что значительно ниже, чем у D с доходностью 14.05%. За последние 10 лет акции BKH превзошли акции D по среднегодовой доходности: 5.14% против 3.29% соответственно.

BKH

1 день
-0.80%
1 месяц
-3.70%
С начала года
4.93%
6 месяцев
2.38%
1 год
27.04%
3 года*
9.39%
5 лет*
5.02%
10 лет*
5.14%

D

1 день
-1.52%
1 месяц
5.03%
С начала года
14.05%
6 месяцев
12.57%
1 год
20.57%
3 года*
14.91%
5 лет*
1.34%
10 лет*
3.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKH и D

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BKH
Black Hills Corporation		4.93%23.93%13.57%-19.95%3.08%18.86%-19.05%28.60%7.98%0.81%
D
Dominion Energy, Inc.		14.05%13.96%20.43%-19.13%-19.12%8.12%-5.35%21.50%-7.59%9.91%

Correlation

The correlation between BKH and D is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 1984 г.

0.41

The correlation between BKH and D shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

BKH:

$2.10

D:

$3.67

Коэффициент P/E

BKH:

34.11

D:

17.83

Коэффициент PEG

BKH:

20.35

D:

0.96

Коэффициент P/S

BKH:

2.32

D:

2.40

Общая выручка (12 мес.)

BKH:

$2.29B

D:

$17.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

BKH:

$596.90M

D:

$6.03B

EBITDA (12 мес.)

BKH:

$554.70M

D:

$7.08B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Black Hills Corporation

Dominion Energy, Inc.

Часто сравнивают с BKH:
BKH с SCHDBKH с SREBKH с SWKBKH с BIP-UN.TOBKH с SPYBKH с MOBKH с ^SP500TR
Часто сравнивают с D:
D с NEED с JEPID с EIXD с BIPCD с WECD с AAPLD с VOO

Доходность на риск

BKH vs. D — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKH
Ранг доходности на риск BKH: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKH: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKH: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKH: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKH: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKH: 8383
Ранг коэф-та Мартина
D
Ранг доходности на риск D: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKH c D - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Hills Corporation (BKH) и Dominion Energy, Inc. (D). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.00

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
1.61

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.20

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

2.11

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.92

5.75

+2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKH vs. D - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKH на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа D равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKH и D, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.00

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.06

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.14

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.49

-0.05

Просадки

Сравнение просадок BKH и D

Максимальная просадка BKH за все время составила -65.72%, что больше максимальной просадки D в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKH и D.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.72%

-52.20%

-13.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.45%

-9.77%

-0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.45%

-26.41%

+1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.98%

-52.20%

+15.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.45%

-52.20%

+11.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-9.76%

+3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.20%

-9.58%

-6.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

3.62%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BKH и D

Текущая волатильность для Black Hills Corporation (BKH) составляет 6.40%, в то время как у Dominion Energy, Inc. (D) волатильность равна 11.08%. Это указывает на то, что BKH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с D. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

11.08%

-4.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.72%

16.48%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.28%

20.73%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.10%

22.82%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.38%

23.72%

+1.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKH и D

Дивидендная доходность BKH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности D в 4.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKH
Black Hills Corporation		3.86%3.90%4.44%4.63%3.43%3.25%3.53%2.61%3.07%3.01%2.74%3.49%
D
Dominion Energy, Inc.		4.08%4.56%4.96%5.68%4.35%3.21%4.59%4.43%4.67%3.74%3.66%3.83%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BKH и D

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Black Hills Corporation и Dominion Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
780.70M
5.02B
(BKH) Общая выручка
(D) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BKH и D

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Black Hills Corporation и Dominion Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
BKH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Hills Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 780.70M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

D - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

BKH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Hills Corporation сообщила об операционной прибыли в 201.90M при выручке в 780.70M, что соответствует операционной рентабельности 25.9%.

D - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.39B при выручке в 5.02B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.

BKH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Hills Corporation сообщила о чистой прибыли в -2.10M при выручке в 780.70M, что соответствует чистой рентабельности -0.3%.

D - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 690.00K при выручке в 5.02B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.

Часто задаваемые вопросы

BKH and D have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

D has higher volatility (11.08%) compared to BKH (6.40%). In terms of maximum drawdown, BKH dropped -65.72% vs D's -52.20%.

BKH currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKH и D

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор