PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKH с SRE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BKH с SRE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Black Hills Corporation (BKH) и Sempra Energy (SRE).

Доходность

Сравнение доходности BKH и SRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Black Hills Corporation (BKH) и Sempra Energy (SRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKH и SRE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BKH
Black Hills Corporation		1.64%23.93%13.57%-19.95%3.08%18.86%-19.05%28.60%7.98%0.81%
SRE
Sempra Energy		11.10%3.94%21.11%-0.06%20.30%7.39%-12.78%44.01%4.49%9.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BKH:

$5.27B

SRE:

$63.63B

EPS

BKH:

$3.96

SRE:

$3.01

Коэффициент P/E

BKH:

17.63

SRE:

32.31

Коэффициент PEG

BKH:

10.52

SRE:

1.76

Коэффициент P/S

BKH:

2.23

SRE:

4.64

Коэффициент P/B

BKH:

1.38

SRE:

1.64

Общая выручка (12 мес.)

BKH:

$2.31B

SRE:

$13.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

BKH:

$888.70M

SRE:

$7.14B

EBITDA (12 мес.)

BKH:

$826.90M

SRE:

$4.22B

Доходность по периодам

С начала года, BKH показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у SRE с доходностью 11.10%. За последние 10 лет акции BKH уступали акциям SRE по среднегодовой доходности: 5.06% против 9.71% соответственно.

BKH

1 день
0.69%
1 месяц
-4.90%
С начала года
1.64%
6 месяцев
17.79%
1 год
19.75%
3 года*
8.13%
5 лет*
5.08%
10 лет*
5.06%

SRE

1 день
0.25%
1 месяц
2.53%
С начала года
11.10%
6 месяцев
10.69%
1 год
40.27%
3 года*
12.33%
5 лет*
11.60%
10 лет*
9.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Black Hills Corporation

Sempra Energy

Часто сравнивают с BKH:
BKH с SCHDBKH с DBKH с SWKBKH с BIP-UN.TOBKH с SPYBKH с MOBKH с ^SP500TR
Часто сравнивают с SRE:
SRE с LNGSRE с ATOSRE с EMNSRE с SHELL.ASSRE с CNPSRE с SRSRE с AEE

Доходность на риск

BKH vs. SRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKH
Ранг доходности на риск BKH: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKH: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKH: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKH: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKH: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKH: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SRE
Ранг доходности на риск SRE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKH c SRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Hills Corporation (BKH) и Sempra Energy (SRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKHSREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.84

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

2.41

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.33

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

3.27

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.55

10.76

-6.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKH vs. SRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKH на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа SRE равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKH и SRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKHSREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.84

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.51

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.39

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.44

0.00

Корреляция

Корреляция между BKH и SRE составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKH и SRE

Дивидендная доходность BKH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности SRE в 2.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKH
Black Hills Corporation		3.91%3.90%4.44%4.63%3.43%3.25%3.53%2.61%3.07%3.01%2.74%3.49%
SRE
Sempra Energy		2.66%2.92%2.83%3.18%2.96%3.33%3.28%2.55%3.31%3.08%3.37%2.98%

Просадки

Сравнение просадок BKH и SRE

Максимальная просадка BKH за все время составила -65.72%, что больше максимальной просадки SRE в -45.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKH и SRE.

Загрузка...

Показатели просадок

BKHSREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.72%

-45.00%

-20.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.45%

-12.44%

+1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.98%

-31.62%

-5.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.45%

-45.00%

+4.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.75%

0.00%

-7.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.25%

-10.14%

-6.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

3.78%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности BKH и SRE

Black Hills Corporation (BKH) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с Sempra Energy (SRE) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что BKH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKHSREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

5.95%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.82%

13.58%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.58%

22.02%

-2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.81%

22.68%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.29%

24.79%

+0.50%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BKH и SRE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Black Hills Corporation и Sempra Energy. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
635.50M
3.72B
(BKH) Общая выручка
(SRE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию