Сравнение BKH с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Black Hills Corporation (BKH) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности BKH и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BKH и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKH Black Hills Corporation | 1.64% | 23.93% | 13.57% | -19.95% | 3.08% | 18.86% | -19.05% | 28.60% | 7.98% | 0.81% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, BKH показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции BKH уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.06% против 14.06% соответственно.
BKH
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 17.79%
- 1 год
- 19.75%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- 5.08%
- 10 лет*
- 5.06%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKH vs. SPY — Ранг доходности на риск
BKH
SPY
Сравнение BKH c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Hills Corporation (BKH) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKH | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.96 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.49 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.53 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 7.27 | -2.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKH | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.96 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.70 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.79 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.56 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между BKH и SPY составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKH и SPY
Дивидендная доходность BKH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKH Black Hills Corporation | 3.91% | 3.90% | 4.44% | 4.63% | 3.43% | 3.25% | 3.53% | 2.61% | 3.07% | 3.01% | 2.74% | 3.49% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок BKH и SPY
Максимальная просадка BKH за все время составила -65.72%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKH и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| BKH | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.72% | -55.19% | -10.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.45% | -12.05% | +1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.98% | -24.50% | -12.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.45% | -33.72% | -6.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.75% | -5.53% | -2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.25% | -9.09% | -7.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 2.54% | +1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKH и SPY
Black Hills Corporation (BKH) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что BKH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BKH | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.87% | 5.35% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.82% | 9.50% | +5.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.58% | 19.06% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.81% | 17.06% | +4.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.29% | 17.92% | +7.37% |