PortfoliosLab logo
Сравнение BKH с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BKH и SPY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности BKH и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Black Hills Corporation (BKH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%2,400.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1,068.14%
2,266.44%
BKH
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BKH:

0.26

SPY:

1.90

Коэф-т Сортино

BKH:

0.51

SPY:

2.54

Коэф-т Омега

BKH:

1.06

SPY:

1.35

Коэф-т Кальмара

BKH:

0.15

SPY:

2.86

Коэф-т Мартина

BKH:

1.12

SPY:

12.22

Индекс Язвы

BKH:

4.69%

SPY:

1.97%

Дневная вол-ть

BKH:

20.02%

SPY:

12.69%

Макс. просадка

BKH:

-65.73%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

BKH:

-22.33%

SPY:

-4.17%

Доходность по периодам

С начала года, BKH показывает доходность -4.75%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -0.95%. За последние 10 лет акции BKH уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.38% против 13.19% соответственно.


BKH

С начала года

-4.75%

1 месяц

-8.59%

6 месяцев

-0.57%

1 год

9.11%

5 лет

-3.02%

10 лет

4.38%

SPY

С начала года

-0.95%

1 месяц

-3.62%

6 месяцев

4.33%

1 год

23.34%

5 лет

13.85%

10 лет

13.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BKH и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BKH
Ранг риск-скорректированной доходности BKH, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKH, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKH, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKH, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKH, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKH, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BKH c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Hills Corporation (BKH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BKH, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.261.90
Коэффициент Сортино BKH, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.512.54
Коэффициент Омега BKH, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.061.35
Коэффициент Кальмара BKH, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.152.86
Коэффициент Мартина BKH, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.001.1212.22
BKH
SPY

Показатель коэффициента Шарпа BKH на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKH и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.26
1.90
BKH
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKH и SPY

Дивидендная доходность BKH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности SPY в 1.22%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BKH
Black Hills Corporation
4.66%4.44%4.63%3.43%3.25%3.53%2.61%3.07%3.01%2.74%3.49%2.94%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.22%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок BKH и SPY

Максимальная просадка BKH за все время составила -65.73%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKH и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-22.33%
-4.17%
BKH
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности BKH и SPY

Black Hills Corporation (BKH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 4.92% и 4.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.92%
4.69%
BKH
SPY