PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UVPIX с USPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UVPIX с USPIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

UVPIX (ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund) and USPIX (ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund) are both Inverse Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, UVPIX returned -27.55%/yr vs -40.20%/yr for USPIX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UVPIX charges 1.78%/yr vs 1.68%/yr for USPIX.

Доходность

Сравнение доходности UVPIX и USPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UVPIX показывает доходность -8.81%, что значительно выше, чем у USPIX с доходностью -27.80%. За последние 10 лет акции UVPIX превзошли акции USPIX по среднегодовой доходности: -27.55% против -40.20% соответственно.

UVPIX

1 день
6.02%
1 месяц
4.99%
С начала года
-8.81%
6 месяцев
-7.80%
1 год
-33.56%
3 года*
-31.12%
5 лет*
-17.79%
10 лет*
-27.55%

USPIX

1 день
6.59%
1 месяц
-0.69%
С начала года
-27.80%
6 месяцев
-25.33%
1 год
-43.25%
3 года*
-38.54%
5 лет*
-31.94%
10 лет*
-40.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UVPIX и USPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UVPIX
ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund		-8.81%-49.90%-17.67%-27.06%1.35%15.70%-57.91%-39.81%20.65%-48.37%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		-27.80%-35.26%-38.20%-57.06%61.80%-46.20%-70.91%-50.15%-9.56%-44.56%

Correlation

The correlation between UVPIX and USPIX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2006 г.

0.70

The correlation between UVPIX and USPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund

Часто сравнивают с UVPIX:
UVPIX с UXPIXUVPIX с OTPIXUVPIX с UHPIXUVPIX с GRZZXUVPIX с DRCVXUVPIX с UOPIXUVPIX с TEPIX
Часто сравнивают с USPIX:
USPIX с MSFTUSPIX с BKPIXUSPIX с BTC-USDUSPIX с PSTIXUSPIX с SOPIXUSPIX с SMPIXUSPIX с UMPIX

Доходность на риск

UVPIX vs. USPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UVPIX
Ранг доходности на риск UVPIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVPIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVPIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVPIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVPIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
USPIX
Ранг доходности на риск USPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVPIX c USPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UVPIXUSPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.86
-1.25

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.16
-2.05

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.78

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

-0.95

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

-1.90

+0.67

UVPIX vs. USPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVPIX на текущий момент составляет -0.86, что выше коэффициента Шарпа USPIX равного -1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVPIX и USPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UVPIX и USPIX

Максимальная просадка UVPIX за все время составила -99.86%, примерно равная максимальной просадке USPIX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVPIX и USPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UVPIXUSPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.86%

-100.00%

+0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.77%

-47.13%

+3.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.41%

-80.96%

+5.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.54%

-89.53%

+5.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.71%

-99.48%

+2.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.84%

-100.00%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.50%

-96.43%

+6.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.43%

25.69%

+6.74%

Волатильность

Сравнение волатильности UVPIX и USPIX

Текущая волатильность для ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX) составляет 15.32%, в то время как у ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) волатильность равна 17.82%. Это указывает на то, что UVPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UVPIXUSPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.32%

17.82%

-2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.36%

29.00%

+6.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.21%

35.99%

+7.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.24%

45.76%

+2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.51%

44.59%

+1.92%

Сравнение комиссий UVPIX и USPIX

UVPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии USPIX в 1.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVPIX и USPIX

Дивидендная доходность UVPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.86%, что больше доходности USPIX в 3.75%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		3.75%2.71%0.00%5.92%0.00%0.00%0.07%0.36%
UVPIX
ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund		9.86%8.99%0.00%7.25%0.00%0.00%0.00%0.49%

Часто задаваемые вопросы

UVPIX and USPIX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USPIX has higher volatility (17.82%) compared to UVPIX (15.32%). In terms of maximum drawdown, UVPIX dropped -99.86% vs USPIX's -100.00%.

UVPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.86 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UVPIX и USPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор