Сравнение UVPIX с BEARX
UVPIX (ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, UVPIX returned -26.80%/yr vs -14.37%/yr for BEARX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.78% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UVPIX и BEARX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVPIX показывает доходность -15.38%, что значительно ниже, чем у BEARX с доходностью -8.18%. За последние 10 лет акции UVPIX уступали акциям BEARX по среднегодовой доходности: -26.80% против -14.37% соответственно.
UVPIX
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- -4.27%
- 6 месяцев
- -2.89%
- С начала года
- -15.38%
- 1 год
- -36.27%
- 3 года*
- -30.54%
- 5 лет*
- -20.16%
- 10 лет*
- -26.80%
BEARX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -7.45%
- С начала года
- -8.18%
- 1 год
- -14.40%
- 3 года*
- -14.86%
- 5 лет*
- -11.67%
- 10 лет*
- -14.37%
Сравнение доходности по годам UVPIX и BEARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVPIX ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund | -15.38% | -49.90% | -17.67% | -27.06% | 1.35% | 15.70% | -57.91% | -39.81% | 20.65% | -48.37% |
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | -8.18% | -12.42% | -20.34% | -18.67% | 17.78% | -23.78% | -22.95% | -19.95% | -5.96% | -15.76% |
Correlation
The correlation between UVPIX and BEARX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2006 г. | 0.65 |
Over the past year, the correlation between UVPIX and BEARX has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVPIX vs. BEARX — Ранг доходности на риск
UVPIX
BEARX
Сравнение UVPIX c BEARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UVPIX | BEARX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.81 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.85 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -1.67 | +0.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UVPIX и BEARX
Максимальная просадка UVPIX за все время составила -99.86%, примерно равная максимальной просадке BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVPIX и BEARX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVPIX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -95.75% | -4.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.28% | -16.55% | -25.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.41% | -44.46% | -30.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.54% | -52.48% | -31.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.88% | -79.22% | -16.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.85% | -95.69% | -4.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.53% | -61.16% | -28.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.59% | 8.38% | +21.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVPIX и BEARX
ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX) имеет более высокую волатильность в 13.78% по сравнению с Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что UVPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVPIX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.78% | 4.15% | +9.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.12% | 10.20% | +24.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.97% | 12.49% | +31.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.26% | 17.13% | +31.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.46% | 16.69% | +29.77% |
Сравнение комиссий UVPIX и BEARX
И UVPIX, и BEARX имеют комиссию равную 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVPIX и BEARX
Дивидендная доходность UVPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.62%, что больше доходности BEARX в 7.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | 7.31% | 6.71% | 0.00% | 13.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% |
UVPIX ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund | 10.62% | 8.99% | 0.00% | 7.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
UVPIX and BEARX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVPIX has higher volatility (13.78%) compared to BEARX (4.15%). In terms of maximum drawdown, UVPIX dropped -99.86% vs BEARX's -95.75%.
UVPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.82 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVPIX и BEARX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор