Сравнение UVPIX с BEARX
UVPIX (ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, UVPIX returned -27.78%/yr vs -14.61%/yr for BEARX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.78% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UVPIX и BEARX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVPIX показывает доходность -14.97%, что значительно ниже, чем у BEARX с доходностью -8.97%. За последние 10 лет акции UVPIX уступали акциям BEARX по среднегодовой доходности: -27.78% против -14.61% соответственно.
UVPIX
- 1 день
- 3.93%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- -14.97%
- 6 месяцев
- -12.89%
- 1 год
- -41.95%
- 3 года*
- -33.54%
- 5 лет*
- -18.84%
- 10 лет*
- -27.78%
BEARX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -8.97%
- 6 месяцев
- -9.06%
- 1 год
- -18.52%
- 3 года*
- -16.62%
- 5 лет*
- -12.25%
- 10 лет*
- -14.61%
Сравнение доходности по годам UVPIX и BEARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVPIX ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund | -14.97% | -49.90% | -17.67% | -27.06% | 1.35% | 15.70% | -57.91% | -39.81% | 20.65% | -48.37% |
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | -8.97% | -12.42% | -20.34% | -18.67% | 17.78% | -23.78% | -22.95% | -19.95% | -5.96% | -15.76% |
Correlation
The correlation between UVPIX and BEARX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2006 г. | 0.65 |
Over the past year, the correlation between UVPIX and BEARX has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVPIX vs. BEARX — Ранг доходности на риск
UVPIX
BEARX
Сравнение UVPIX c BEARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UVPIX | BEARX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.71 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.99 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -1.86 | +0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UVPIX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.05 | -1.70 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | -0.72 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 | -0.88 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -0.02 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок UVPIX и BEARX
Максимальная просадка UVPIX за все время составила -99.86%, примерно равная максимальной просадке BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVPIX и BEARX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVPIX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -95.75% | -4.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.59% | -19.52% | -27.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.41% | -44.46% | -30.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.54% | -52.48% | -31.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.71% | -80.48% | -16.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.85% | -95.72% | -4.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.49% | -61.05% | -28.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.76% | 10.52% | +23.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVPIX и BEARX
ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX) имеет более высокую волатильность в 14.23% по сравнению с Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что UVPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVPIX | BEARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.23% | 2.87% | +11.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.17% | 8.77% | +24.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.59% | 11.34% | +30.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.90% | 16.97% | +30.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.47% | 16.67% | +29.80% |
Сравнение комиссий UVPIX и BEARX
И UVPIX, и BEARX имеют комиссию равную 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVPIX и BEARX
Дивидендная доходность UVPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.57%, что больше доходности BEARX в 7.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | 7.37% | 6.71% | 0.00% | 13.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% |
UVPIX ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund | 10.57% | 8.99% | 0.00% | 7.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
UVPIX and BEARX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVPIX has higher volatility (14.23%) compared to BEARX (2.87%). In terms of maximum drawdown, UVPIX dropped -99.86% vs BEARX's -95.75%.
UVPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.05 vs -1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVPIX и BEARX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор