PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UVPIX с UOPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UVPIX с UOPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UVPIX (ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund) and UOPIX (ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - UVPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while UOPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UVPIX returned -28.06%/yr vs 34.55%/yr for UOPIX. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. UVPIX charges 1.78%/yr vs 1.47%/yr for UOPIX.

Доходность

Сравнение доходности UVPIX и UOPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX) и ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UVPIX показывает доходность -18.18%, что значительно ниже, чем у UOPIX с доходностью 41.58%. За последние 10 лет акции UVPIX уступали акциям UOPIX по среднегодовой доходности: -28.06% против 34.55% соответственно.

UVPIX

1 день
-3.47%
1 месяц
-4.26%
С начала года
-18.18%
6 месяцев
-16.08%
1 год
-45.72%
3 года*
-34.39%
5 лет*
-19.85%
10 лет*
-28.06%

UOPIX

1 день
-0.58%
1 месяц
18.41%
С начала года
41.58%
6 месяцев
37.77%
1 год
84.31%
3 года*
49.23%
5 лет*
24.24%
10 лет*
34.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UVPIX и UOPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UVPIX
ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund		-18.18%-49.90%-17.67%-27.06%1.35%15.70%-57.91%-39.81%20.65%-48.37%
UOPIX
ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund		41.58%30.26%41.75%115.97%-60.70%48.28%86.57%80.53%-9.41%68.58%

Correlation

The correlation between UVPIX and UOPIX is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2006 г.

-0.70

The correlation between UVPIX and UOPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.70 to -0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund

ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund

Часто сравнивают с UVPIX:
UVPIX с OTPIXUVPIX с UXPIXUVPIX с UHPIXUVPIX с GRZZXUVPIX с BEARXUVPIX с TEPIXUVPIX с DRCVX
Часто сравнивают с UOPIX:
UOPIX с SMPIXUOPIX с TQQQUOPIX с QLDUOPIX с ULPIXUOPIX с FSELXUOPIX с FXAIXUOPIX с DXQLX

Доходность на риск

UVPIX vs. UOPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UVPIX
Ранг доходности на риск UVPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVPIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
UOPIX
Ранг доходности на риск UOPIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UOPIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UOPIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UOPIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UOPIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UOPIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVPIX c UOPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX) и ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UVPIXUOPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
2.67

-3.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.70
3.14

-4.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.41

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

3.43

-4.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

12.10

-13.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UVPIX vs. UOPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVPIX на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа UOPIX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVPIX и UOPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UVPIXUOPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.12

2.67

-3.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

0.54

-0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.61

0.79

-1.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.12

-0.13

Просадки

Сравнение просадок UVPIX и UOPIX

Максимальная просадка UVPIX за все время составила -99.86%, примерно равная максимальной просадке UOPIX в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVPIX и UOPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UVPIXUOPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.86%

-99.80%

-0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.73%

-24.97%

-21.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.41%

-42.52%

-32.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.54%

-65.01%

-18.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.71%

-65.01%

-31.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.85%

-43.35%

-56.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.49%

-84.81%

-4.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.10%

7.08%

+27.02%

Волатильность

Сравнение волатильности UVPIX и UOPIX

ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX) имеет более высокую волатильность в 13.64% по сравнению с ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) с волатильностью 8.98%. Это указывает на то, что UVPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UOPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UVPIXUOPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.64%

8.98%

+4.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.93%

24.34%

+8.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.39%

32.11%

+9.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.90%

45.10%

+2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.46%

44.16%

+2.30%

Сравнение комиссий UVPIX и UOPIX

UVPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии UOPIX в 1.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVPIX и UOPIX

Дивидендная доходность UVPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.99%, что меньше доходности UOPIX в 12.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
UOPIX
ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund		12.90%18.27%0.41%0.00%5.64%11.03%9.78%5.78%6.73%
UVPIX
ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund		10.99%8.99%0.00%7.25%0.00%0.00%0.00%0.49%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UVPIX and UOPIX have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVPIX has higher volatility (13.64%) compared to UOPIX (8.98%). In terms of maximum drawdown, UVPIX dropped -99.86% vs UOPIX's -99.80%.

UOPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UVPIX и UOPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор