PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UVPIX с UOPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UVPIX с UOPIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

UVPIX (ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund) and UOPIX (ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - UVPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while UOPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UVPIX returned -27.55%/yr vs 34.74%/yr for UOPIX. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. UVPIX charges 1.78%/yr vs 1.47%/yr for UOPIX.

Доходность

Сравнение доходности UVPIX и UOPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX) и ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UVPIX показывает доходность -8.81%, что значительно ниже, чем у UOPIX с доходностью 29.15%. За последние 10 лет акции UVPIX уступали акциям UOPIX по среднегодовой доходности: -27.55% против 34.74% соответственно.

UVPIX

1 день
6.02%
1 месяц
4.99%
С начала года
-8.81%
6 месяцев
-7.80%
1 год
-33.56%
3 года*
-31.12%
5 лет*
-17.79%
10 лет*
-27.55%

UOPIX

1 день
-6.59%
1 месяц
-2.12%
С начала года
29.15%
6 месяцев
24.98%
1 год
61.70%
3 года*
42.75%
5 лет*
19.97%
10 лет*
34.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UVPIX и UOPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UVPIX
ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund		-8.81%-49.90%-17.67%-27.06%1.35%15.70%-57.91%-39.81%20.65%-48.37%
UOPIX
ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund		29.15%30.26%41.75%115.97%-60.70%48.28%86.57%80.53%-9.41%68.58%

Correlation

The correlation between UVPIX and UOPIX is -0.67, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2006 г.

-0.70

The correlation between UVPIX and UOPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.70 to -0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund

ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund

Часто сравнивают с UVPIX:
UVPIX с UXPIXUVPIX с OTPIXUVPIX с UHPIXUVPIX с GRZZXUVPIX с DRCVXUVPIX с TEPIXUVPIX с PMPIX
Часто сравнивают с UOPIX:
UOPIX с TQQQUOPIX с SMPIXUOPIX с QLDUOPIX с ULPIXUOPIX с FSELXUOPIX с FXAIXUOPIX с DXQLX

Доходность на риск

UVPIX vs. UOPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UVPIX
Ранг доходности на риск UVPIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVPIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVPIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVPIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVPIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
UOPIX
Ранг доходности на риск UOPIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UOPIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UOPIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UOPIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UOPIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UOPIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVPIX c UOPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX) и ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UVPIXUOPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.86
1.86

-2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.16
2.32

-3.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.31

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

2.68

-3.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

9.17

-10.40

UVPIX vs. UOPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVPIX на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа UOPIX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVPIX и UOPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UVPIX и UOPIX

Максимальная просадка UVPIX за все время составила -99.86%, примерно равная максимальной просадке UOPIX в -99.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVPIX и UOPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UVPIXUOPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.86%

-99.00%

-0.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.77%

-24.97%

-18.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.41%

-42.52%

-32.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.54%

-65.01%

-18.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.71%

-65.01%

-31.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.84%

-9.31%

-90.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.50%

-67.58%

-21.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.43%

7.28%

+25.15%

Волатильность

Сравнение волатильности UVPIX и UOPIX

Текущая волатильность для ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX) составляет 15.32%, в то время как у ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) волатильность равна 18.24%. Это указывает на то, что UVPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UOPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UVPIXUOPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.32%

18.24%

-2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.36%

29.17%

+6.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.21%

36.01%

+7.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.24%

45.69%

+2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.51%

44.40%

+2.11%

Сравнение комиссий UVPIX и UOPIX

UVPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии UOPIX в 1.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVPIX и UOPIX

Дивидендная доходность UVPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.86%, что меньше доходности UOPIX в 14.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
UOPIX
ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund		14.15%18.27%0.41%0.00%5.64%11.03%9.78%5.78%6.73%
UVPIX
ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund		9.86%8.99%0.00%7.25%0.00%0.00%0.00%0.49%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UVPIX and UOPIX have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UOPIX has higher volatility (18.24%) compared to UVPIX (15.32%). In terms of maximum drawdown, UVPIX dropped -99.86% vs UOPIX's -99.00%.

UOPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UVPIX и UOPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор