PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UVPIX с OTPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UVPIX с OTPIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UVPIX (ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund) and OTPIX (ProFunds NASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - UVPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while OTPIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UVPIX returned -26.80%/yr vs 5.21%/yr for OTPIX. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. UVPIX charges 1.78%/yr vs 1.48%/yr for OTPIX.

Доходность

Сравнение доходности UVPIX и OTPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX) и ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UVPIX показывает доходность -15.38%, что значительно ниже, чем у OTPIX с доходностью 15.97%. За последние 10 лет акции UVPIX уступали акциям OTPIX по среднегодовой доходности: -26.80% против 5.21% соответственно.

UVPIX

1 день
-2.42%
1 месяц
-4.27%
6 месяцев
-2.89%
С начала года
-15.38%
1 год
-36.27%
3 года*
-30.54%
5 лет*
-20.16%
10 лет*
-26.80%

OTPIX

1 день
-0.28%
1 месяц
-1.68%
6 месяцев
14.69%
С начала года
15.97%
1 год
27.07%
3 года*
-23.18%
5 лет*
-11.17%
10 лет*
5.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UVPIX и OTPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UVPIX
ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund		-15.38%-49.90%-17.67%-27.06%1.35%15.70%-57.91%-39.81%20.65%-48.37%
OTPIX
ProFunds NASDAQ-100 Fund		15.97%18.08%-69.20%51.66%-34.36%48.75%45.00%36.58%-1.75%29.45%

Correlation

The correlation between UVPIX and OTPIX is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2006 г.

-0.70

The correlation between UVPIX and OTPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.70 to -0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund

ProFunds NASDAQ-100 Fund

Часто сравнивают с UVPIX:
UVPIX с UXPIXUVPIX с UHPIXUVPIX с GRZZXUVPIX с DRCVXUVPIX с BEARXUVPIX с UOPIXUVPIX с PMPIX
Часто сравнивают с OTPIX:
OTPIX с GTRAXOTPIX с RYAIXOTPIX с DOCSOTPIX с QQQOTPIX с SPYOTPIX с BRK-BOTPIX с VGT

Доходность на риск

UVPIX vs. OTPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UVPIX
Ранг доходности на риск UVPIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVPIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVPIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVPIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVPIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
OTPIX
Ранг доходности на риск OTPIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTPIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTPIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTPIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTPIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTPIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVPIX c OTPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX) и ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UVPIXOTPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.82
1.47

-2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.10
2.01

-3.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.26

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

2.18

-3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.21

7.65

-8.86

UVPIX vs. OTPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVPIX на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа OTPIX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVPIX и OTPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UVPIX и OTPIX

Максимальная просадка UVPIX за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки OTPIX в -79.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVPIX и OTPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UVPIXOTPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.86%

-79.55%

-20.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.28%

-12.53%

-29.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.41%

-79.55%

+4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.54%

-79.55%

-3.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.88%

-79.55%

-16.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.85%

-65.44%

-34.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.53%

-22.98%

-66.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.59%

3.56%

+26.03%

Волатильность

Сравнение волатильности UVPIX и OTPIX

ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX) имеет более высокую волатильность в 13.78% по сравнению с ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) с волатильностью 7.79%. Это указывает на то, что UVPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OTPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UVPIXOTPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.78%

7.79%

+5.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.12%

15.27%

+19.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.97%

18.53%

+25.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.26%

41.97%

+6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.46%

33.31%

+13.15%

Сравнение комиссий UVPIX и OTPIX

UVPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии OTPIX в 1.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVPIX и OTPIX

Дивидендная доходность UVPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.62%, что больше доходности OTPIX в 1.49%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
OTPIX
ProFunds NASDAQ-100 Fund		1.49%1.72%0.76%0.00%0.00%18.31%1.10%0.87%
UVPIX
ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund		10.62%8.99%0.00%7.25%0.00%0.00%0.00%0.49%

Часто задаваемые вопросы

UVPIX and OTPIX have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVPIX has higher volatility (13.78%) compared to OTPIX (7.79%). In terms of maximum drawdown, UVPIX dropped -99.86% vs OTPIX's -79.55%.

OTPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UVPIX и OTPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор