PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UVPIX с OTPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UVPIX с OTPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UVPIX (ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund) and OTPIX (ProFunds NASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - UVPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while OTPIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UVPIX returned -28.06%/yr vs 21.54%/yr for OTPIX. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. UVPIX charges 1.78%/yr vs 1.48%/yr for OTPIX.

Доходность

Сравнение доходности UVPIX и OTPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX) и ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UVPIX показывает доходность -18.18%, что значительно ниже, чем у OTPIX с доходностью 20.74%. За последние 10 лет акции UVPIX уступали акциям OTPIX по среднегодовой доходности: -28.06% против 21.54% соответственно.

UVPIX

1 день
-3.47%
1 месяц
-4.26%
С начала года
-18.18%
6 месяцев
-16.08%
1 год
-45.72%
3 года*
-34.39%
5 лет*
-19.85%
10 лет*
-28.06%

OTPIX

1 день
0.48%
1 месяц
10.77%
С начала года
20.74%
6 месяцев
18.96%
1 год
39.76%
3 года*
26.33%
5 лет*
20.08%
10 лет*
21.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UVPIX и OTPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UVPIX
ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund		-18.18%-49.90%-17.67%-27.06%1.35%15.70%-57.91%-39.81%20.65%-48.37%
OTPIX
ProFunds NASDAQ-100 Fund		20.74%18.08%23.19%51.66%-34.36%48.75%45.00%36.58%-1.75%29.45%

Correlation

The correlation between UVPIX and OTPIX is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2006 г.

-0.70

The correlation between UVPIX and OTPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.70 to -0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund

ProFunds NASDAQ-100 Fund

Часто сравнивают с UVPIX:
UVPIX с UXPIXUVPIX с UHPIXUVPIX с UOPIXUVPIX с GRZZXUVPIX с TEPIXUVPIX с BEARXUVPIX с DRCVX
Часто сравнивают с OTPIX:
OTPIX с GTRAXOTPIX с DOCSOTPIX с RYAIXOTPIX с QQQOTPIX с SPYOTPIX с BRK-BOTPIX с AAPL

Доходность на риск

UVPIX vs. OTPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UVPIX
Ранг доходности на риск UVPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVPIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
OTPIX
Ранг доходности на риск OTPIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTPIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTPIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTPIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTPIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTPIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVPIX c OTPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX) и ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UVPIXOTPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
2.56

-3.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.70
3.35

-5.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.44

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

3.28

-4.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

12.33

-13.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UVPIX vs. OTPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVPIX на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа OTPIX равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVPIX и OTPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UVPIXOTPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.12

2.56

-3.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

0.14

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.61

0.22

-0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.18

-0.19

Просадки

Сравнение просадок UVPIX и OTPIX

Максимальная просадка UVPIX за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки OTPIX в -78.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVPIX и OTPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UVPIXOTPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.86%

-78.93%

-20.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.73%

-12.53%

-34.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.41%

-78.93%

+3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.54%

-78.93%

-4.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.71%

-78.93%

-17.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.85%

-62.93%

-36.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.49%

-22.74%

-66.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.10%

3.32%

+30.78%

Волатильность

Сравнение волатильности UVPIX и OTPIX

ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX) имеет более высокую волатильность в 13.64% по сравнению с ProFunds NASDAQ-100 Fund (OTPIX) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что UVPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OTPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UVPIXOTPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.64%

4.50%

+9.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.93%

12.18%

+20.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.39%

16.06%

+25.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.90%

139.67%

-91.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.46%

99.88%

-53.42%

Сравнение комиссий UVPIX и OTPIX

UVPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии OTPIX в 1.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVPIX и OTPIX

Дивидендная доходность UVPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.99%, что больше доходности OTPIX в 1.43%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
OTPIX
ProFunds NASDAQ-100 Fund		1.43%1.72%0.76%0.00%0.00%18.31%1.10%0.87%
UVPIX
ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund		10.99%8.99%0.00%7.25%0.00%0.00%0.00%0.49%

Часто задаваемые вопросы

UVPIX and OTPIX have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVPIX has higher volatility (13.64%) compared to OTPIX (4.50%). In terms of maximum drawdown, UVPIX dropped -99.86% vs OTPIX's -78.93%.

OTPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UVPIX и OTPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор