PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UVPIX с UHPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UVPIX с UHPIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

UVPIX (ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund) and UHPIX (ProFunds UltraShort China) are both Inverse Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, UVPIX returned -27.55%/yr vs -30.27%/yr for UHPIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 1.78% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UVPIX и UHPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX) и ProFunds UltraShort China (UHPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UVPIX показывает доходность -8.81%, что значительно ниже, чем у UHPIX с доходностью 56.87%. За последние 10 лет акции UVPIX превзошли акции UHPIX по среднегодовой доходности: -27.55% против -30.27% соответственно.

UVPIX

1 день
6.02%
1 месяц
4.99%
С начала года
-8.81%
6 месяцев
-7.80%
1 год
-33.56%
3 года*
-31.12%
5 лет*
-17.79%
10 лет*
-27.55%

UHPIX

1 день
3.44%
1 месяц
27.80%
С начала года
56.87%
6 месяцев
59.98%
1 год
28.46%
3 года*
-25.33%
5 лет*
-22.50%
10 лет*
-30.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UVPIX и UHPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UVPIX
ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund		-8.81%-49.90%-17.67%-27.06%1.35%15.70%-57.91%-39.81%20.65%-48.37%
UHPIX
ProFunds UltraShort China		56.87%-49.82%-29.87%-26.13%-63.62%94.89%-64.76%-43.34%39.47%-57.67%

Correlation

The correlation between UVPIX and UHPIX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2008 г.

0.85

The correlation between UVPIX and UHPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund

ProFunds UltraShort China

Часто сравнивают с UVPIX:
UVPIX с UXPIXUVPIX с OTPIXUVPIX с GRZZXUVPIX с DRCVXUVPIX с UOPIXUVPIX с TEPIXUVPIX с PMPIX
Часто сравнивают с UHPIX:
UHPIX с URPIXUHPIX с PSTIXUHPIX с RYTPXUHPIX с UWPIXUHPIX с PHPIXUHPIX с SOPIXUHPIX с GRZZX

Доходность на риск

UVPIX vs. UHPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UVPIX
Ранг доходности на риск UVPIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVPIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVPIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVPIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVPIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
UHPIX
Ранг доходности на риск UHPIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UHPIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UHPIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UHPIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UHPIX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UHPIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVPIX c UHPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX) и ProFunds UltraShort China (UHPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UVPIXUHPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.86
0.37

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.16
0.83

-1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.10

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

0.43

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

0.81

-2.04

UVPIX vs. UHPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVPIX на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа UHPIX равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVPIX и UHPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UVPIX и UHPIX

Максимальная просадка UVPIX за все время составила -99.86%, примерно равная максимальной просадке UHPIX в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVPIX и UHPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UVPIXUHPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.86%

-99.98%

+0.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.77%

-44.95%

+1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.41%

-80.83%

+5.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.54%

-96.64%

+13.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.71%

-98.81%

+2.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.84%

-99.95%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.50%

-93.42%

+3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.43%

24.39%

+8.04%

Волатильность

Сравнение волатильности UVPIX и UHPIX

ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX) имеет более высокую волатильность в 15.32% по сравнению с ProFunds UltraShort China (UHPIX) с волатильностью 11.75%. Это указывает на то, что UVPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UHPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UVPIXUHPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.32%

11.75%

+3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.36%

38.05%

-2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.21%

52.67%

-9.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.24%

82.99%

-34.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.51%

228.62%

-182.11%

Сравнение комиссий UVPIX и UHPIX

И UVPIX, и UHPIX имеют комиссию равную 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVPIX и UHPIX

Дивидендная доходность UVPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.86%, что больше доходности UHPIX в 2.74%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
UHPIX
ProFunds UltraShort China		2.74%4.29%0.00%3.45%0.00%0.00%0.00%0.55%
UVPIX
ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund		9.86%8.99%0.00%7.25%0.00%0.00%0.00%0.49%

Часто задаваемые вопросы

UVPIX and UHPIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVPIX has higher volatility (15.32%) compared to UHPIX (11.75%). In terms of maximum drawdown, UVPIX dropped -99.86% vs UHPIX's -99.98%.

UHPIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UVPIX и UHPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор