PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UVPIX с DRCVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UVPIX с DRCVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UVPIX (ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund) and DRCVX (Comstock Capital Value Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, UVPIX returned -27.78%/yr vs -4.15%/yr for DRCVX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. UVPIX charges 1.78%/yr vs 0.00%/yr for DRCVX.

Доходность

Сравнение доходности UVPIX и DRCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX) и Comstock Capital Value Fund (DRCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UVPIX показывает доходность -14.97%, что значительно ниже, чем у DRCVX с доходностью 2.94%. За последние 10 лет акции UVPIX уступали акциям DRCVX по среднегодовой доходности: -27.78% против -4.15% соответственно.

UVPIX

1 день
3.93%
1 месяц
-0.33%
С начала года
-14.97%
6 месяцев
-12.89%
1 год
-41.95%
3 года*
-33.54%
5 лет*
-18.84%
10 лет*
-27.78%

DRCVX

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.00%
С начала года
2.94%
6 месяцев
3.09%
1 год
9.67%
3 года*
7.96%
5 лет*
5.10%
10 лет*
-4.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UVPIX и DRCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UVPIX
ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund		-14.97%-49.90%-17.67%-27.06%1.35%15.70%-57.91%-39.81%20.65%-48.37%
DRCVX
Comstock Capital Value Fund		2.94%11.55%2.02%6.55%4.13%-2.16%-5.36%-25.76%7.76%-20.58%

Correlation

The correlation between UVPIX and DRCVX is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2006 г.

0.49

The correlation between UVPIX and DRCVX shifts across timeframes, from -0.43 (3 years) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund

Comstock Capital Value Fund

Часто сравнивают с UVPIX:
UVPIX с OTPIXUVPIX с UXPIXUVPIX с UHPIXUVPIX с UOPIXUVPIX с GRZZXUVPIX с BEARXUVPIX с TEPIX
Часто сравнивают с DRCVX:
DRCVX с RYVNXDRCVX с RYTPXDRCVX с SOPIXDRCVX с RYCZXDRCVX с RYURXDRCVX с TEPIXDRCVX с FNPIX

Доходность на риск

UVPIX vs. DRCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UVPIX
Ранг доходности на риск UVPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVPIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVPIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVPIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
DRCVX
Ранг доходности на риск DRCVX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRCVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRCVX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRCVX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRCVX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRCVX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVPIX c DRCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX) и Comstock Capital Value Fund (DRCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UVPIXDRCVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.05
3.18

-4.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.55
5.19

-6.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.77

-0.95

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

10.61

-11.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

38.30

-39.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UVPIX vs. DRCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVPIX на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа DRCVX равного 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVPIX и DRCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UVPIXDRCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.05

3.18

-4.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

1.12

-1.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.60

-0.42

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

-0.01

-0.01

Просадки

Сравнение просадок UVPIX и DRCVX

Максимальная просадка UVPIX за все время составила -99.86%, примерно равная максимальной просадке DRCVX в -97.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVPIX и DRCVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UVPIXDRCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.86%

-97.47%

-2.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.59%

-0.89%

-45.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.41%

-3.82%

-71.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.54%

-4.08%

-79.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.71%

-54.27%

-42.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.85%

-96.62%

-3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.49%

-65.89%

-23.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.76%

0.25%

+33.51%

Волатильность

Сравнение волатильности UVPIX и DRCVX

ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX) имеет более высокую волатильность в 14.23% по сравнению с Comstock Capital Value Fund (DRCVX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что UVPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UVPIXDRCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.23%

0.67%

+13.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.17%

1.81%

+31.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.59%

3.02%

+38.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.90%

4.56%

+43.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.47%

9.80%

+36.67%

Сравнение комиссий UVPIX и DRCVX

UVPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии DRCVX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVPIX и DRCVX

Дивидендная доходность UVPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.57%, что больше доходности DRCVX в 1.91%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DRCVX
Comstock Capital Value Fund		1.91%1.96%0.00%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
UVPIX
ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund		10.57%8.99%0.00%7.25%0.00%0.00%0.00%0.49%

Часто задаваемые вопросы

UVPIX and DRCVX have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVPIX has higher volatility (14.23%) compared to DRCVX (0.67%). In terms of maximum drawdown, UVPIX dropped -99.86% vs DRCVX's -97.47%.

DRCVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UVPIX и DRCVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор