PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UVPIX с DRCVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UVPIX с DRCVX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

UVPIX (ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund) and DRCVX (Comstock Capital Value Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, UVPIX returned -27.55%/yr vs -4.56%/yr for DRCVX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. UVPIX charges 1.78%/yr vs 0.00%/yr for DRCVX.

Доходность

Сравнение доходности UVPIX и DRCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX) и Comstock Capital Value Fund (DRCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UVPIX показывает доходность -8.81%, что значительно ниже, чем у DRCVX с доходностью 3.17%. За последние 10 лет акции UVPIX уступали акциям DRCVX по среднегодовой доходности: -27.55% против -4.56% соответственно.

UVPIX

1 день
6.02%
1 месяц
4.99%
С начала года
-8.81%
6 месяцев
-7.80%
1 год
-33.56%
3 года*
-31.12%
5 лет*
-17.79%
10 лет*
-27.55%

DRCVX

1 день
0.00%
1 месяц
0.22%
С начала года
3.17%
6 месяцев
3.09%
1 год
8.63%
3 года*
7.75%
5 лет*
5.20%
10 лет*
-4.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UVPIX и DRCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UVPIX
ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund		-8.81%-49.90%-17.67%-27.06%1.35%15.70%-57.91%-39.81%20.65%-48.37%
DRCVX
Comstock Capital Value Fund		3.17%11.55%2.02%6.55%4.13%-2.16%-5.36%-25.76%7.76%-20.58%

Correlation

The correlation between UVPIX and DRCVX is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2006 г.

0.48

The correlation between UVPIX and DRCVX shifts across timeframes, from -0.43 (5 years) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund

Comstock Capital Value Fund

Часто сравнивают с UVPIX:
UVPIX с UXPIXUVPIX с OTPIXUVPIX с UHPIXUVPIX с GRZZXUVPIX с UOPIXUVPIX с TEPIXUVPIX с PMPIX
Часто сравнивают с DRCVX:
DRCVX с RYVNXDRCVX с RYURXDRCVX с SOPIXDRCVX с RYTPXDRCVX с RYCZXDRCVX с TEPIXDRCVX с FNPIX

Доходность на риск

UVPIX vs. DRCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UVPIX
Ранг доходности на риск UVPIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVPIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVPIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVPIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVPIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
DRCVX
Ранг доходности на риск DRCVX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRCVX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRCVX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRCVX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRCVX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRCVX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVPIX c DRCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX) и Comstock Capital Value Fund (DRCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UVPIXDRCVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.86
3.07

-3.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.16
4.94

-6.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.73

-0.86

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

10.01

-10.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

35.92

-37.15

UVPIX vs. DRCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVPIX на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа DRCVX равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVPIX и DRCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UVPIX и DRCVX

Максимальная просадка UVPIX за все время составила -99.86%, примерно равная максимальной просадке DRCVX в -97.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVPIX и DRCVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UVPIXDRCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.86%

-97.47%

-2.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.77%

-0.89%

-42.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.41%

-3.82%

-71.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.54%

-4.08%

-79.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.71%

-54.27%

-42.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.84%

-96.61%

-3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.50%

-65.93%

-23.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.43%

0.25%

+32.18%

Волатильность

Сравнение волатильности UVPIX и DRCVX

ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX) имеет более высокую волатильность в 15.32% по сравнению с Comstock Capital Value Fund (DRCVX) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что UVPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UVPIXDRCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.32%

0.93%

+14.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.36%

1.91%

+33.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.21%

2.92%

+40.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.24%

4.58%

+43.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.51%

9.58%

+36.93%

Сравнение комиссий UVPIX и DRCVX

UVPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии DRCVX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVPIX и DRCVX

Дивидендная доходность UVPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.86%, что больше доходности DRCVX в 1.90%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DRCVX
Comstock Capital Value Fund		1.90%1.96%0.00%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
UVPIX
ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund		9.86%8.99%0.00%7.25%0.00%0.00%0.00%0.49%

Часто задаваемые вопросы

UVPIX and DRCVX have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVPIX has higher volatility (15.32%) compared to DRCVX (0.93%). In terms of maximum drawdown, UVPIX dropped -99.86% vs DRCVX's -97.47%.

DRCVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UVPIX и DRCVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор