Сравнение UVPIX с DRCVX
UVPIX (ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund) and DRCVX (Comstock Capital Value Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, UVPIX returned -26.80%/yr vs -3.71%/yr for DRCVX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. UVPIX charges 1.78%/yr vs 0.00%/yr for DRCVX.
Доходность
Сравнение доходности UVPIX и DRCVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVPIX показывает доходность -15.38%, что значительно ниже, чем у DRCVX с доходностью 3.85%. За последние 10 лет акции UVPIX уступали акциям DRCVX по среднегодовой доходности: -26.80% против -3.71% соответственно.
UVPIX
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- -4.27%
- 6 месяцев
- -2.89%
- С начала года
- -15.38%
- 1 год
- -36.27%
- 3 года*
- -30.54%
- 5 лет*
- -20.16%
- 10 лет*
- -26.80%
DRCVX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.66%
- 6 месяцев
- 3.15%
- С начала года
- 3.85%
- 1 год
- 7.83%
- 3 года*
- 7.23%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- -3.71%
Сравнение доходности по годам UVPIX и DRCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVPIX ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund | -15.38% | -49.90% | -17.67% | -27.06% | 1.35% | 15.70% | -57.91% | -39.81% | 20.65% | -48.37% |
DRCVX Comstock Capital Value Fund | 3.85% | 11.55% | 2.02% | 6.55% | 4.13% | -2.16% | -5.36% | -25.76% | 7.76% | -20.58% |
Correlation
The correlation between UVPIX and DRCVX is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2006 г. | 0.48 |
The correlation between UVPIX and DRCVX shifts across timeframes, from -0.42 (5 years) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVPIX vs. DRCVX — Ранг доходности на риск
UVPIX
DRCVX
Сравнение UVPIX c DRCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX) и Comstock Capital Value Fund (DRCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UVPIX | DRCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.67 | -0.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 8.83 | -9.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 32.03 | -33.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UVPIX и DRCVX
Максимальная просадка UVPIX за все время составила -99.86%, примерно равная максимальной просадке DRCVX в -97.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVPIX и DRCVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVPIX | DRCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -97.47% | -2.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.28% | -0.89% | -41.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.41% | -3.82% | -71.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.54% | -4.08% | -79.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.88% | -49.64% | -46.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.85% | -96.59% | -3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.53% | -65.97% | -23.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.59% | 0.25% | +29.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVPIX и DRCVX
ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX) имеет более высокую волатильность в 13.78% по сравнению с Comstock Capital Value Fund (DRCVX) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что UVPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVPIX | DRCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.78% | 0.86% | +12.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.12% | 1.97% | +33.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.97% | 2.85% | +41.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.26% | 4.58% | +43.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.46% | 9.44% | +37.02% |
Сравнение комиссий UVPIX и DRCVX
UVPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии DRCVX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVPIX и DRCVX
Дивидендная доходность UVPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.62%, что больше доходности DRCVX в 1.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRCVX Comstock Capital Value Fund | 1.89% | 1.96% | 0.00% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UVPIX ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund | 10.62% | 8.99% | 0.00% | 7.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
UVPIX and DRCVX have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVPIX has higher volatility (13.78%) compared to DRCVX (0.86%). In terms of maximum drawdown, UVPIX dropped -99.86% vs DRCVX's -97.47%.
DRCVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVPIX и DRCVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор