Сравнение UVIX с XRPI
UVIX (2x Long VIX Futures ETF) and XRPI (Volatility Shares XRP ETF) are both exchange-traded funds - UVIX is a Volatility fund tracking the Long VIX Futures Index (200% Daily), while XRPI is a Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares. UVIX is passively managed, while XRPI is actively managed. Over the past year, UVIX returned -85.29% vs -67.64% for XRPI. Their -0.40 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. UVIX charges 2.78%/yr vs 0.94%/yr for XRPI.
Доходность
Сравнение доходности UVIX и XRPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVIX показывает доходность -54.55%, что значительно ниже, чем у XRPI с доходностью -43.92%.
UVIX
- 1 день
- -6.28%
- 1 месяц
- -11.02%
- 6 месяцев
- -56.39%
- С начала года
- -54.55%
- 1 год
- -85.29%
- 3 года*
- -82.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -84.05%
XRPI
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -7.41%
- 6 месяцев
- -32.80%
- С начала года
- -43.92%
- 1 год
- -67.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -55.49%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $106.38M | $98.49M | $150.50M | |
| $599.33K | $613.75K | $1.10M |
Сравнение доходности по годам UVIX и XRPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | -54.55% | -81.96% |
XRPI Volatility Shares XRP ETF | -43.92% | -32.74% |
Correlation
The correlation between UVIX and XRPI is -0.40, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2025 г. | -0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVIX vs. XRPI — Ранг доходности на риск
UVIX
XRPI
Сравнение UVIX c XRPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и Volatility Shares XRP ETF (XRPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UVIX | XRPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.81 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.01 | -0.94 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | -1.31 | -0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UVIX и XRPI
Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки XRPI в -74.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и XRPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVIX | XRPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -74.60% | -25.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.54% | -72.38% | -12.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -73.83% | -26.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.89% | -44.37% | -44.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.80% | 51.63% | +9.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVIX и XRPI
2x Long VIX Futures ETF (UVIX) имеет более высокую волатильность в 28.46% по сравнению с Volatility Shares XRP ETF (XRPI) с волатильностью 9.96%. Это указывает на то, что UVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVIX | XRPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.46% | 9.96% | +18.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.18% | 48.70% | +36.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 112.96% | 72.22% | +40.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 135.01% | 72.90% | +62.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 135.01% | 72.90% | +62.11% |
Сравнение комиссий UVIX и XRPI
UVIX берет комиссию в 2.78%, что несколько больше комиссии XRPI в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVIX и XRPI
UVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XRPI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% |
XRPI Volatility Shares XRP ETF | 4.19% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
UVIX and XRPI have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVIX has higher volatility (28.46%) compared to XRPI (9.96%). In terms of maximum drawdown, UVIX dropped -99.98% vs XRPI's -74.60%.
On 1-year performance, XRPI leads with -67.64% vs -85.29% for UVIX. On fees, XRPI is cheaper at 0.94% per year. On volatility, XRPI has been the lower-risk option at 9.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XRPI has performed better with a -67.64% return vs -85.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XRPI is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.
XRPI has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 0.00% for UVIX.
UVIX is categorized as Volatility, while XRPI is Cryptocurrency. Their fees differ too: 2.78% for UVIX and 0.94% for XRPI.
UVIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.76 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVIX и XRPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор