Сравнение UVIX с TSLQ
UVIX (2x Long VIX Futures ETF) and TSLQ (Tradr 2X Short TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - UVIX is a Volatility fund tracking the Long VIX Futures Index (200% Daily), while TSLQ is a Inverse Equities fund actively managed by Tradr. UVIX is passively managed, while TSLQ is actively managed. Over the past 3 years, UVIX returned -80.76%/yr vs -63.88%/yr for TSLQ. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. UVIX charges 2.78%/yr vs 1.17%/yr for TSLQ.
Доходность
Сравнение доходности UVIX и TSLQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVIX показывает доходность -49.74%, что значительно ниже, чем у TSLQ с доходностью 1.43%.
UVIX
- 1 день
- 4.84%
- 1 месяц
- -12.23%
- 6 месяцев
- -48.47%
- С начала года
- -49.74%
- 1 год
- -85.87%
- 3 года*
- -80.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLQ
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- -2.69%
- С начала года
- 1.43%
- 1 год
- -59.82%
- 3 года*
- -63.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UVIX и TSLQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | -49.74% | -83.21% | -75.24% | -95.28% | -62.06% |
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 1.43% | -74.67% | -83.21% | -59.97% | 61.04% |
Correlation
The correlation between UVIX and TSLQ is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVIX vs. TSLQ — Ранг доходности на риск
UVIX
TSLQ
Сравнение UVIX c TSLQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UVIX | TSLQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.91 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.87 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -1.09 | -0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UVIX и TSLQ
Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке TSLQ в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и TSLQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVIX | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -98.73% | -1.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.44% | -69.32% | -17.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.42% | -97.85% | -1.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -98.49% | -1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.75% | -68.10% | -20.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.34% | 54.82% | +7.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVIX и TSLQ
Текущая волатильность для 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) составляет 22.74%, в то время как у Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) волатильность равна 34.22%. Это указывает на то, что UVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVIX | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.74% | 34.22% | -11.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.79% | 62.84% | +24.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 112.71% | 89.43% | +23.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 135.33% | 94.77% | +40.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 135.33% | 94.77% | +40.56% |
Сравнение комиссий UVIX и TSLQ
UVIX берет комиссию в 2.78%, что несколько больше комиссии TSLQ в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVIX и TSLQ
UVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 10.41% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UVIX and TSLQ have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLQ has higher volatility (34.22%) compared to UVIX (22.74%). In terms of maximum drawdown, UVIX dropped -99.98% vs TSLQ's -98.73%.
On 3-year performance, TSLQ leads with -63.88% vs -80.76% for UVIX. On fees, TSLQ is cheaper at 1.17% per year. On volatility, UVIX has been the lower-risk option at 22.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TSLQ has performed better with a -63.88% return vs -80.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLQ is cheaper with a 1.17% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.
TSLQ has the higher dividend yield at 10.41%, compared with 0.00% for UVIX.
UVIX is categorized as Volatility, while TSLQ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Volatility Shares and Tradr. Their fees differ too: 2.78% for UVIX and 1.17% for TSLQ.
TSLQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVIX и TSLQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор