Сравнение UVIX с TSLQ

С начала года, UVIX показывает доходность 45.01%, что значительно выше, чем у TSLQ с доходностью 28.41%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UVIX берет комиссию в 2.78%, что несколько больше комиссии TSLQ в 1.15%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UVIX на текущий момент составляет -0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSLQ равному -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVIX и TSLQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между UVIX и TSLQ составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

UVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.23%.

Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке TSLQ в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и TSLQ.

Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) имеет более высокую волатильность в 58.92% по сравнению с AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) с волатильностью 22.77%. Это указывает на то, что UVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.