PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UVIX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UVIX с QQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UVIX (Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - UVIX is a Volatility fund tracking the Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%), while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, UVIX returned -82.59%/yr vs 28.54%/yr for QQQ. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. UVIX charges 2.78%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности UVIX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UVIX показывает доходность -36.43%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 20.71%.

UVIX

1 день
-6.68%
1 месяц
-33.64%
С начала года
-36.43%
6 месяцев
-54.22%
1 год
-86.65%
3 года*
-82.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.66%
С начала года
20.71%
6 месяцев
19.19%
1 год
40.74%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.86%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UVIX и QQQ

2026 (YTD)2025202420232022
UVIX
Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF		-36.43%-83.21%-75.24%-95.28%-62.08%
QQQ
Invesco QQQ ETF		20.71%20.77%25.58%54.86%-27.02%

Correlation

The correlation between UVIX and QQQ is -0.65, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2022 г.

-0.67

The correlation between UVIX and QQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.67 to -0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с UVIX:
UVIX с UVXYUVIX с ^VIXUVIX с SVIXUVIX с VXXUVIX с SQQQUVIX с ^FVXUVIX с SVOL
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

UVIX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UVIX
Ранг доходности на риск UVIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVIX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UVIXQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
2.57

-3.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.77
3.37

-5.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.44

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

3.42

-4.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

13.14

-14.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UVIX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVIX на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVIX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UVIXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

2.57

-3.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.62

0.41

-1.03

Просадки

Сравнение просадок UVIX и QQQ

Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UVIXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.97%

-82.97%

-17.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-88.01%

-11.96%

-76.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.41%

-22.77%

-76.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.97%

-0.74%

-99.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.53%

-32.78%

-55.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.01%

3.11%

+64.90%

Волатильность

Сравнение волатильности UVIX и QQQ

Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) имеет более высокую волатильность в 16.20% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что UVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UVIXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.20%

4.51%

+11.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

82.54%

12.10%

+70.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

111.63%

15.94%

+95.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

136.12%

22.37%

+113.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

136.12%

22.29%

+113.83%

Сравнение комиссий UVIX и QQQ

UVIX берет комиссию в 2.78%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVIX и QQQ

UVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
UVIX
Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UVIX and QQQ have a correlation of -0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVIX has higher volatility (16.20%) compared to QQQ (4.51%). In terms of maximum drawdown, UVIX dropped -99.97% vs QQQ's -82.97%.

On 3-year performance, QQQ leads with 28.54% vs -82.59% for UVIX. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQQ has performed better with a 28.54% return vs -82.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.

QQQ has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.00% for UVIX.

UVIX is categorized as Volatility, while QQQ is Nasdaq-100. UVIX tracks Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%), while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Volatility Shares and Invesco. Their fees differ too: 2.78% for UVIX and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UVIX и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор