Сравнение UVIX с QQQ
UVIX (2x Long VIX Futures ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - UVIX is a Volatility fund tracking the Long VIX Futures Index (200% Daily), while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, UVIX returned -80.76%/yr vs 23.36%/yr for QQQ. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions. UVIX charges 2.78%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.
Доходность
Сравнение доходности UVIX и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVIX показывает доходность -49.74%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.19%.
UVIX
- 1 день
- 4.84%
- 1 месяц
- -12.23%
- 6 месяцев
- -48.47%
- С начала года
- -49.74%
- 1 год
- -85.87%
- 3 года*
- -80.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -3.17%
- 6 месяцев
- 13.80%
- С начала года
- 15.19%
- 1 год
- 27.28%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- 15.26%
- 10 лет*
- 21.01%
Сравнение доходности по годам UVIX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | -49.74% | -83.21% | -75.24% | -95.28% | -61.86% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 15.19% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -27.82% |
Correlation
The correlation between UVIX and QQQ is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г. | -0.68 |
The correlation between UVIX and QQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.69 to -0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVIX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
UVIX
QQQ
Сравнение UVIX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UVIX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.26 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 2.29 | -3.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 8.13 | -9.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UVIX и QQQ
Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVIX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -82.97% | -17.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.44% | -11.96% | -74.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.42% | -22.77% | -76.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -5.29% | -94.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.75% | -32.66% | -56.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.34% | 3.36% | +58.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVIX и QQQ
2x Long VIX Futures ETF (UVIX) имеет более высокую волатильность в 22.74% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что UVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVIX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.74% | 7.53% | +15.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.79% | 15.52% | +72.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 112.71% | 18.69% | +94.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 135.33% | 22.81% | +112.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 135.33% | 22.44% | +112.89% |
Сравнение комиссий UVIX и QQQ
UVIX берет комиссию в 2.78%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVIX и QQQ
UVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.43% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UVIX and QQQ have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVIX has higher volatility (22.74%) compared to QQQ (7.53%). In terms of maximum drawdown, UVIX dropped -99.98% vs QQQ's -82.97%.
On 3-year performance, QQQ leads with 23.36% vs -80.76% for UVIX. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 7.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, QQQ has performed better with a 23.36% return vs -80.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.
QQQ has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.00% for UVIX.
UVIX is categorized as Volatility, while QQQ is Nasdaq-100. UVIX tracks Long VIX Futures Index (200% Daily), while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Volatility Shares and Invesco. Their fees differ too: 2.78% for UVIX and 0.18% for QQQ.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVIX и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор