Сравнение UVIX с NVDQ
UVIX (Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF) and NVDQ (T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - UVIX is a Volatility fund tracking the Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%), while NVDQ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex. UVIX is passively managed, while NVDQ is actively managed. Over the past year, UVIX returned -86.65% vs -69.65% for NVDQ. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. UVIX charges 2.78%/yr vs 1.05%/yr for NVDQ.
Доходность
Сравнение доходности UVIX и NVDQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVIX показывает доходность -36.43%, что значительно выше, чем у NVDQ с доходностью -38.57%.
UVIX
- 1 день
- -6.68%
- 1 месяц
- -33.64%
- С начала года
- -36.43%
- 6 месяцев
- -54.22%
- 1 год
- -86.65%
- 3 года*
- -82.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDQ
- 1 день
- -3.82%
- 1 месяц
- -23.21%
- С начала года
- -38.57%
- 6 месяцев
- -41.67%
- 1 год
- -69.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UVIX и NVDQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UVIX Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF | -36.43% | -83.21% | -75.24% | -67.65% |
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | -38.57% | -74.63% | -93.80% | -30.70% |
Correlation
The correlation between UVIX and NVDQ is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVIX vs. NVDQ — Ранг доходности на риск
UVIX
NVDQ
Сравнение UVIX c NVDQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UVIX | NVDQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.79 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.95 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -1.43 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UVIX | NVDQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | -1.03 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.62 | -0.89 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок UVIX и NVDQ
Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.97%, примерно равная максимальной просадке NVDQ в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и NVDQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVIX | NVDQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -99.45% | -0.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.01% | -73.67% | -14.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | -99.38% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.53% | -88.22% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.01% | 48.77% | +19.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVIX и NVDQ
Текущая волатильность для Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) составляет 16.20%, в то время как у T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) волатильность равна 25.78%. Это указывает на то, что UVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVIX | NVDQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.20% | 25.78% | -9.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 82.54% | 51.89% | +30.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.63% | 67.77% | +43.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 136.12% | 95.47% | +40.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.12% | 95.47% | +40.65% |
Сравнение комиссий UVIX и NVDQ
UVIX берет комиссию в 2.78%, что несколько больше комиссии NVDQ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVIX и NVDQ
UVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.42% | 0.26% | 4.59% | 11.60% |
UVIX Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UVIX and NVDQ have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDQ has higher volatility (25.78%) compared to UVIX (16.20%). In terms of maximum drawdown, UVIX dropped -99.97% vs NVDQ's -99.45%.
On 1-year performance, NVDQ leads with -69.65% vs -86.65% for UVIX. On fees, NVDQ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, UVIX has been the lower-risk option at 16.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDQ has performed better with a -69.65% return vs -86.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDQ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.
NVDQ has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.00% for UVIX.
UVIX is categorized as Volatility, while NVDQ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Volatility Shares and T-Rex. Their fees differ too: 2.78% for UVIX and 1.05% for NVDQ.
UVIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.78 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVIX и NVDQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор