Сравнение UVIX с NVDQ

С начала года, UVIX показывает доходность 45.01%, что значительно выше, чем у NVDQ с доходностью 2.80%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UVIX берет комиссию в 2.78%, что несколько больше комиссии NVDQ в 1.05%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UVIX на текущий момент составляет -0.52, что выше коэффициента Шарпа NVDQ равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVIX и NVDQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между UVIX и NVDQ составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

UVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.

Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке NVDQ в -99.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и NVDQ.

Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) имеет более высокую волатильность в 58.92% по сравнению с T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) с волатильностью 20.90%. Это указывает на то, что UVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.