Сравнение UVIX с ETHU
UVIX (2x Long VIX Futures ETF) and ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) are both exchange-traded funds - UVIX is a Volatility fund tracking the Long VIX Futures Index (200% Daily), while ETHU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares. UVIX is passively managed, while ETHU is actively managed. Over the past year, UVIX returned -85.87% vs -83.75% for ETHU. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions. UVIX charges 2.78%/yr vs 2.67%/yr for ETHU.
Доходность
Сравнение доходности UVIX и ETHU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVIX показывает доходность -49.74%, что значительно выше, чем у ETHU с доходностью -70.73%.
UVIX
- 1 день
- 4.84%
- 1 месяц
- -12.23%
- 6 месяцев
- -48.47%
- С начала года
- -49.74%
- 1 год
- -85.87%
- 3 года*
- -80.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHU
- 1 день
- -4.90%
- 1 месяц
- 6.30%
- 6 месяцев
- -75.69%
- С начала года
- -70.73%
- 1 год
- -83.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UVIX и ETHU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | -49.74% | -83.21% | -45.69% |
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -70.73% | -64.38% | -48.73% |
Correlation
The correlation between UVIX and ETHU is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г. | -0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVIX vs. ETHU — Ранг доходности на риск
UVIX
ETHU
Сравнение UVIX c ETHU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UVIX | ETHU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.90 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.89 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -1.20 | -0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UVIX и ETHU
Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке ETHU в -96.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и ETHU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVIX | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -96.46% | -3.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.44% | -93.99% | +7.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -94.93% | -5.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.75% | -70.71% | -18.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.34% | 69.54% | -7.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVIX и ETHU
Текущая волатильность для 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) составляет 22.74%, в то время как у Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) волатильность равна 29.02%. Это указывает на то, что UVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVIX | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.74% | 29.02% | -6.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.79% | 96.55% | -8.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 112.71% | 137.64% | -24.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 135.33% | 142.25% | -6.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 135.33% | 142.25% | -6.92% |
Сравнение комиссий UVIX и ETHU
UVIX берет комиссию в 2.78%, что несколько больше комиссии ETHU в 2.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVIX и ETHU
UVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETHU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | 4.83% | 2.31% | 0.41% |
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UVIX and ETHU have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHU has higher volatility (29.02%) compared to UVIX (22.74%). In terms of maximum drawdown, UVIX dropped -99.98% vs ETHU's -96.46%.
On 1-year performance, ETHU leads with -83.75% vs -85.87% for UVIX. On fees, ETHU is cheaper at 2.67% per year. On volatility, UVIX has been the lower-risk option at 22.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHU has performed better with a -83.75% return vs -85.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHU is cheaper with a 2.67% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.
ETHU has the higher dividend yield at 4.83%, compared with 0.00% for UVIX.
UVIX is categorized as Volatility, while ETHU is Leveraged Cryptocurrency. Their fees differ too: 2.78% for UVIX and 2.67% for ETHU.
ETHU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVIX и ETHU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор