Сравнение UVIX с ETHU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU).
UVIX и ETHU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UVIX - это пассивный фонд от Volatility Shares, который отслеживает доходность Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%). Фонд был запущен 28 мар. 2022 г.. ETHU - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности UVIX и ETHU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UVIX и ETHU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UVIX Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF | 45.01% | -83.21% | -46.29% |
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -57.28% | -64.38% | -49.29% |
Доходность по периодам
С начала года, UVIX показывает доходность 45.01%, что значительно выше, чем у ETHU с доходностью -57.28%.
UVIX
- 1 день
- -4.39%
- 1 месяц
- 28.37%
- С начала года
- 45.01%
- 6 месяцев
- -16.28%
- 1 год
- -77.80%
- 3 года*
- -82.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHU
- 1 день
- 4.30%
- 1 месяц
- 5.26%
- С начала года
- -57.28%
- 6 месяцев
- -83.33%
- 1 год
- -40.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UVIX и ETHU
UVIX берет комиссию в 2.78%, что несколько больше комиссии ETHU в 0.94%.
Доходность на риск
UVIX vs. ETHU — Ранг доходности на риск
UVIX
ETHU
Сравнение UVIX c ETHU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UVIX | ETHU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | -0.27 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | 0.62 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.07 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.40 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | -0.69 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UVIX | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | -0.27 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | -0.51 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между UVIX и ETHU составляет -0.44. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVIX и ETHU
UVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETHU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UVIX Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | 3.36% | 2.31% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок UVIX и ETHU
Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки ETHU в -94.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и ETHU.
Загрузка...
Показатели просадок
| UVIX | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -94.05% | -5.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.23% | -89.89% | -4.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -92.60% | -7.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.03% | -67.26% | -20.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 82.65% | 51.76% | +30.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVIX и ETHU
Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) имеет более высокую волатильность в 58.92% по сравнению с Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) с волатильностью 37.78%. Это указывает на то, что UVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETHU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UVIX | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 58.92% | 37.78% | +21.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.46% | 109.38% | -14.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 149.69% | 152.42% | -2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 138.17% | 147.66% | -9.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 138.17% | 147.66% | -9.49% |