PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UVIX с ETHU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UVIX с ETHU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UVIX (Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF) and ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) are both exchange-traded funds - UVIX is a Volatility fund tracking the Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%), while ETHU is a Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares. UVIX is passively managed, while ETHU is actively managed. Over the past year, UVIX returned -86.65% vs -76.14% for ETHU. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. UVIX charges 2.78%/yr vs 0.94%/yr for ETHU.

Доходность

Сравнение доходности UVIX и ETHU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UVIX показывает доходность -36.43%, что значительно выше, чем у ETHU с доходностью -72.13%.

UVIX

1 день
-6.68%
1 месяц
-33.64%
С начала года
-36.43%
6 месяцев
-54.22%
1 год
-86.65%
3 года*
-82.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

ETHU

1 день
-2.88%
1 месяц
-45.48%
С начала года
-72.13%
6 месяцев
-75.88%
1 год
-76.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UVIX и ETHU

2026 (YTD)20252024
UVIX
Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF		-36.43%-83.21%-46.29%
ETHU
Volatility Shares 2x Ether ETF		-72.13%-64.38%-49.29%

Correlation

The correlation between UVIX and ETHU is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г.

-0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF

Volatility Shares 2x Ether ETF

Часто сравнивают с UVIX:
UVIX с UVXYUVIX с ^VIXUVIX с SVIXUVIX с VXXUVIX с SQQQUVIX с ^FVXUVIX с SVOL
Часто сравнивают с ETHU:
ETHU с ETH-USDETHU с ETHTETHU с ETHAETHU с ETHEETHU с SBETETHU с VOOETHU с MSTX

Доходность на риск

UVIX vs. ETHU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UVIX
Ранг доходности на риск UVIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
ETHU
Ранг доходности на риск ETHU: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHU: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHU: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHU: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHU: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHU: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVIX c ETHU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UVIXETHUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
-0.56

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.77
-0.51

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

0.94

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

-0.83

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

-1.22

-0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UVIX vs. ETHU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVIX на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа ETHU равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVIX и ETHU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UVIXETHUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

-0.56

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.62

-0.54

-0.07

Просадки

Сравнение просадок UVIX и ETHU

Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки ETHU в -95.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и ETHU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UVIXETHUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.97%

-95.18%

-4.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-88.01%

-91.80%

+3.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.97%

-95.18%

-4.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.53%

-69.45%

-19.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.01%

62.60%

+5.41%

Волатильность

Сравнение волатильности UVIX и ETHU

Текущая волатильность для Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) составляет 16.20%, в то время как у Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) волатильность равна 20.02%. Это указывает на то, что UVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UVIXETHUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.20%

20.02%

-3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

82.54%

92.47%

-9.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

111.63%

137.43%

-25.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

136.12%

142.96%

-6.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

136.12%

142.96%

-6.84%

Сравнение комиссий UVIX и ETHU

UVIX берет комиссию в 2.78%, что несколько больше комиссии ETHU в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UVIX и ETHU

UVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETHU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%.

ПозицияTTM20252024
ETHU
Volatility Shares 2x Ether ETF		5.16%2.31%0.41%
UVIX
Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UVIX and ETHU have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETHU has higher volatility (20.02%) compared to UVIX (16.20%). In terms of maximum drawdown, UVIX dropped -99.97% vs ETHU's -95.18%.

On 1-year performance, ETHU leads with -76.14% vs -86.65% for UVIX. On fees, ETHU is cheaper at 0.94% per year. On volatility, UVIX has been the lower-risk option at 16.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ETHU has performed better with a -76.14% return vs -86.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ETHU is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.

ETHU has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 0.00% for UVIX.

UVIX is categorized as Volatility, while ETHU is Cryptocurrency. Their fees differ too: 2.78% for UVIX and 0.94% for ETHU.

ETHU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UVIX и ETHU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор