Сравнение UVIX с EDGE
UVIX (2x Long VIX Futures ETF) and EDGE (MRBL Enhanced Equity ETF) are both exchange-traded funds - UVIX is a Volatility fund tracking the Long VIX Futures Index (200% Daily), while EDGE is a Derivative Income fund actively managed by MRBL. UVIX is passively managed, while EDGE is actively managed. Over the past year, UVIX returned -85.29% vs 26.28% for EDGE. Their -0.81 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. UVIX charges 2.78%/yr vs 0.74%/yr for EDGE.
Доходность
Сравнение доходности UVIX и EDGE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVIX показывает доходность -54.55%, что значительно ниже, чем у EDGE с доходностью 13.38%.
UVIX
- 1 день
- -6.28%
- 1 месяц
- -11.02%
- 6 месяцев
- -56.39%
- С начала года
- -54.55%
- 1 год
- -85.29%
- 3 года*
- -82.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -84.05%
EDGE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 2.60%
- 6 месяцев
- 12.58%
- С начала года
- 13.38%
- 1 год
- 26.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.50%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $29.80K | $142.74K | $121.74K | |
| $106.38M | $98.49M | $150.50M |
Сравнение доходности по годам UVIX и EDGE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | -54.55% | -79.53% |
EDGE MRBL Enhanced Equity ETF | 13.38% | 12.94% |
Correlation
The correlation between UVIX and EDGE is -0.81, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2025 г. | -0.81 |
The correlation between UVIX and EDGE has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVIX vs. EDGE — Ранг доходности на риск
UVIX
EDGE
Сравнение UVIX c EDGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и MRBL Enhanced Equity ETF (EDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UVIX | EDGE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.40 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.01 | 2.93 | -3.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 14.74 | -16.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UVIX и EDGE
Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки EDGE в -20.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и EDGE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVIX | EDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -20.66% | -79.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.54% | -9.01% | -75.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | 0.00% | -99.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.89% | -2.65% | -86.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.80% | 1.79% | +59.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVIX и EDGE
2x Long VIX Futures ETF (UVIX) имеет более высокую волатильность в 28.46% по сравнению с MRBL Enhanced Equity ETF (EDGE) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что UVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVIX | EDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.46% | 4.19% | +24.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.18% | 10.47% | +74.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 112.96% | 12.54% | +100.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 135.01% | 15.86% | +119.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 135.01% | 15.86% | +119.15% |
Сравнение комиссий UVIX и EDGE
UVIX берет комиссию в 2.78%, что несколько больше комиссии EDGE в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVIX и EDGE
Ни UVIX, ни EDGE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UVIX and EDGE have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVIX has higher volatility (28.46%) compared to EDGE (4.19%). In terms of maximum drawdown, UVIX dropped -99.98% vs EDGE's -20.66%.
On 1-year performance, EDGE leads with 26.28% vs -85.29% for UVIX. On fees, EDGE is cheaper at 0.74% per year. On volatility, EDGE has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EDGE has performed better with a 26.28% return vs -85.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EDGE is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.
UVIX and EDGE have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
UVIX is categorized as Volatility, while EDGE is Derivative Income. They also come from different issuers: Volatility Shares and MRBL. Their fees differ too: 2.78% for UVIX and 0.74% for EDGE.
EDGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVIX и EDGE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор