PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UVIX с EDGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UVIX и EDGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и MRBL Enhanced Equity ETF (EDGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UVIX показывает доходность -36.43%, что значительно ниже, чем у EDGE с доходностью 9.59%.


UVIX

1 день
-6.68%
1 месяц
-33.64%
С начала года
-36.43%
6 месяцев
-54.22%
1 год
-86.65%
3 года*
-82.59%
5 лет*
10 лет*

EDGE

1 день
0.37%
1 месяц
3.46%
С начала года
9.59%
6 месяцев
11.27%
1 год
29.39%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UVIX и EDGE


2026 (YTD)2025
UVIX
Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF
-36.43%-80.12%
EDGE
MRBL Enhanced Equity ETF
9.59%13.16%

Correlation

The correlation between UVIX and EDGE is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г.

-0.81

The correlation between UVIX and EDGE has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF

MRBL Enhanced Equity ETF

Доходность на риск

UVIX vs. EDGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UVIX
Ранг доходности на риск UVIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVIX: 33
Ранг коэф-та Мартина

EDGE
Ранг доходности на риск EDGE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDGE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDGE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDGE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDGE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDGE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UVIX c EDGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и MRBL Enhanced Equity ETF (EDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UVIXEDGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-5.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.53

-0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

3.28

-4.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

17.44

-18.71

UVIX vs. EDGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UVIX на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа EDGE равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVIX и EDGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UVIXEDGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

2.62

-3.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.62

1.08

-1.70

Просадки

Сравнение просадок UVIX и EDGE

Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки EDGE в -20.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и EDGE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UVIXEDGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.97%

-20.66%

-79.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-88.01%

-9.01%

-79.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.97%

0.00%

-99.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.53%

-2.84%

-85.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

68.01%

1.69%

+66.32%

Волатильность

Сравнение волатильности UVIX и EDGE

Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) имеет более высокую волатильность в 16.20% по сравнению с MRBL Enhanced Equity ETF (EDGE) с волатильностью 1.80%. Это указывает на то, что UVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UVIXEDGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.20%

1.80%

+14.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

82.54%

9.08%

+73.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

111.63%

11.27%

+100.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

136.12%

15.93%

+120.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

136.12%

15.93%

+120.19%

Сравнение комиссий UVIX и EDGE

UVIX берет комиссию в 2.78%, что несколько больше комиссии EDGE в 0.74%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UVIX и EDGE

Ни UVIX, ни EDGE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


UVIX and EDGE have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVIX has higher volatility (16.20%) compared to EDGE (1.80%). In terms of maximum drawdown, UVIX dropped -99.97% vs EDGE's -20.66%.

On 1-year performance, EDGE leads with 29.39% vs -86.65% for UVIX. On fees, EDGE is cheaper at 0.74% per year. On volatility, EDGE has been the lower-risk option at 1.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EDGE has performed better with a 29.39% return vs -86.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EDGE is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.

UVIX and EDGE have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

UVIX is categorized as Volatility, while EDGE is Derivative Income. They also come from different issuers: Volatility Shares and MRBL. Their fees differ too: 2.78% for UVIX and 0.74% for EDGE.

EDGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UVIX и EDGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор