Сравнение UVIX с EDGE
UVIX (Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF) and EDGE (MRBL Enhanced Equity ETF) are both exchange-traded funds - UVIX is a Volatility fund tracking the Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%), while EDGE is a Derivative Income fund actively managed by MRBL. UVIX is passively managed, while EDGE is actively managed. Over the past year, UVIX returned -86.65% vs 29.39% for EDGE. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. UVIX charges 2.78%/yr vs 0.74%/yr for EDGE.
Доходность
Сравнение доходности UVIX и EDGE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UVIX показывает доходность -36.43%, что значительно ниже, чем у EDGE с доходностью 9.59%.
UVIX
- 1 день
- -6.68%
- 1 месяц
- -33.64%
- С начала года
- -36.43%
- 6 месяцев
- -54.22%
- 1 год
- -86.65%
- 3 года*
- -82.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EDGE
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 3.46%
- С начала года
- 9.59%
- 6 месяцев
- 11.27%
- 1 год
- 29.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UVIX и EDGE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UVIX Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF | -36.43% | -80.12% |
EDGE MRBL Enhanced Equity ETF | 9.59% | 13.16% |
Correlation
The correlation between UVIX and EDGE is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г. | -0.81 |
The correlation between UVIX and EDGE has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UVIX vs. EDGE — Ранг доходности на риск
UVIX
EDGE
Сравнение UVIX c EDGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и MRBL Enhanced Equity ETF (EDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UVIX | EDGE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.53 | -0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 3.28 | -4.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 17.44 | -18.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UVIX | EDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | 2.62 | -3.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.62 | 1.08 | -1.70 |
Просадки
Сравнение просадок UVIX и EDGE
Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки EDGE в -20.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и EDGE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UVIX | EDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -20.66% | -79.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.01% | -9.01% | -79.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | 0.00% | -99.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.53% | -2.84% | -85.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.01% | 1.69% | +66.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности UVIX и EDGE
Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) имеет более высокую волатильность в 16.20% по сравнению с MRBL Enhanced Equity ETF (EDGE) с волатильностью 1.80%. Это указывает на то, что UVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UVIX | EDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.20% | 1.80% | +14.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 82.54% | 9.08% | +73.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.63% | 11.27% | +100.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 136.12% | 15.93% | +120.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.12% | 15.93% | +120.19% |
Сравнение комиссий UVIX и EDGE
UVIX берет комиссию в 2.78%, что несколько больше комиссии EDGE в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UVIX и EDGE
Ни UVIX, ни EDGE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UVIX and EDGE have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVIX has higher volatility (16.20%) compared to EDGE (1.80%). In terms of maximum drawdown, UVIX dropped -99.97% vs EDGE's -20.66%.
On 1-year performance, EDGE leads with 29.39% vs -86.65% for UVIX. On fees, EDGE is cheaper at 0.74% per year. On volatility, EDGE has been the lower-risk option at 1.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EDGE has performed better with a 29.39% return vs -86.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EDGE is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.
UVIX and EDGE have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
UVIX is categorized as Volatility, while EDGE is Derivative Income. They also come from different issuers: Volatility Shares and MRBL. Their fees differ too: 2.78% for UVIX and 0.74% for EDGE.
EDGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UVIX и EDGE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор