PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UURAF с EXK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UURAF с EXK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UURAF (Ucore Rare Metals Inc) and EXK (Endeavour Silver Corp.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — UURAF in Other Industrial Metals & Mining, EXK in Other Precious Metals & Mining. Over the past 10 years, UURAF returned 3.33%/yr vs 10.31%/yr for EXK. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UURAF и EXK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ucore Rare Metals Inc (UURAF) и Endeavour Silver Corp. (EXK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UURAF показывает доходность 12.71%, что значительно выше, чем у EXK с доходностью -1.49%. За последние 10 лет акции UURAF уступали акциям EXK по среднегодовой доходности: 3.33% против 10.31% соответственно.

UURAF

1 день
8.84%
1 месяц
14.15%
С начала года
12.71%
6 месяцев
-14.44%
1 год
425.51%
3 года*
72.29%
5 лет*
34.47%
10 лет*
3.33%

EXK

1 день
0.98%
1 месяц
7.80%
С начала года
-1.49%
6 месяцев
6.56%
1 год
118.91%
3 года*
42.35%
5 лет*
5.10%
10 лет*
10.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UURAF и EXK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UURAF
Ucore Rare Metals Inc		12.71%636.59%-18.34%30.30%-13.33%-36.26%-46.47%112.50%-60.00%-17.80%
EXK
Endeavour Silver Corp.		-1.49%156.83%85.79%-39.20%-23.22%-16.27%109.13%12.09%-10.04%-32.10%

Correlation

The correlation between UURAF and EXK is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2007 г.

0.12

The correlation between UURAF and EXK shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UURAF:

$505.35M

EXK:

$3.03B

EPS

UURAF:

-$0.41

EXK:

-$0.07

Коэффициент P/B

UURAF:

7.11

EXK:

4.70

Общая выручка (12 мес.)

UURAF:

$0.00

EXK:

$608.35M

Валовая прибыль (12 мес.)

UURAF:

-$1.84M

EXK:

$142.61M

EBITDA (12 мес.)

UURAF:

-$31.98M

EXK:

$88.85M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ucore Rare Metals Inc

Endeavour Silver Corp.

Часто сравнивают с UURAF:
UURAF с FMSTUURAF с MVSTUURAF с AGUURAF с NBUURAF с BTGUURAF с DNNUURAF с GROY
Часто сравнивают с EXK:
EXK с AGEXK с ASMEXK с SLVPEXK с fsmEXK с AEMEXK с PAASEXK с NXE

Доходность на риск

UURAF vs. EXK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UURAF
Ранг доходности на риск UURAF: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UURAF: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UURAF: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UURAF: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UURAF: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UURAF: 9090
Ранг коэф-та Мартина
EXK
Ранг доходности на риск EXK: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXK: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXK: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXK: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXK: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXK: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UURAF c EXK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ucore Rare Metals Inc (UURAF) и Endeavour Silver Corp. (EXK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UURAFEXKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.55
1.59

+1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
2.17

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.27

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.37

2.87

+4.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.89

6.35

+5.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UURAF vs. EXK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UURAF на текущий момент составляет 3.55, что выше коэффициента Шарпа EXK равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UURAF и EXK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UURAFEXKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.55

1.59

+1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.08

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

0.15

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.06

-0.09

Просадки

Сравнение просадок UURAF и EXK

Максимальная просадка UURAF за все время составила -98.07%, что больше максимальной просадки EXK в -92.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UURAF и EXK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UURAFEXKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.07%

-92.11%

-5.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.24%

-41.64%

-16.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.22%

-62.24%

+3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.08%

-80.64%

+14.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.05%

-81.13%

-7.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.30%

-34.42%

-22.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.91%

-58.20%

-16.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.01%

18.79%

+17.22%

Волатильность

Сравнение волатильности UURAF и EXK

Ucore Rare Metals Inc (UURAF) и Endeavour Silver Corp. (EXK) имеют волатильность 23.19% и 24.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UURAFEXKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.19%

24.22%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

67.42%

55.90%

+11.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

122.38%

75.42%

+46.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.49%

68.18%

+17.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

98.56%

69.10%

+29.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UURAF и EXK

Ни UURAF, ни EXK не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UURAF и EXK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ucore Rare Metals Inc и Endeavour Silver Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M202220232024202520260
209.70M
(UURAF) Общая выручка
(EXK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

UURAF and EXK have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EXK has higher volatility (24.22%) compared to UURAF (23.19%). In terms of maximum drawdown, UURAF dropped -98.07% vs EXK's -92.11%.

UURAF currently has the higher Sharpe Ratio (3.55 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UURAF и EXK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор