PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UURAF с GROY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UURAF с GROY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UURAF (Ucore Rare Metals Inc) and GROY (Gold Royalty Corp.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — UURAF in Other Industrial Metals & Mining, GROY in Other Precious Metals & Mining. Over the past 5 years, UURAF returned 34.47%/yr vs -8.14%/yr for GROY. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UURAF и GROY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ucore Rare Metals Inc (UURAF) и Gold Royalty Corp. (GROY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UURAF показывает доходность 12.71%, что значительно выше, чем у GROY с доходностью -23.02%.

UURAF

1 день
8.84%
1 месяц
14.15%
С начала года
12.71%
6 месяцев
-14.44%
1 год
425.51%
3 года*
72.29%
5 лет*
34.47%
10 лет*
3.33%

GROY

1 день
0.65%
1 месяц
-9.59%
С начала года
-23.02%
6 месяцев
-29.00%
1 год
60.31%
3 года*
16.85%
5 лет*
-8.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UURAF и GROY

2026 (YTD)20252024202320222021
UURAF
Ucore Rare Metals Inc		12.71%636.59%-18.34%30.30%-13.33%-61.84%
GROY
Gold Royalty Corp.		-23.02%233.88%-17.69%-36.27%-51.98%37.43%

Correlation

The correlation between UURAF and GROY is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2021 г.

0.15

The correlation between UURAF and GROY shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UURAF:

$505.35M

GROY:

$749.36M

EPS

UURAF:

-$0.41

GROY:

-$0.01

Коэффициент P/B

UURAF:

7.11

GROY:

1.04

Общая выручка (12 мес.)

UURAF:

$0.00

GROY:

$19.65M

Валовая прибыль (12 мес.)

UURAF:

-$1.84M

GROY:

$14.42M

EBITDA (12 мес.)

UURAF:

-$31.98M

GROY:

$9.22M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ucore Rare Metals Inc

Gold Royalty Corp.

Часто сравнивают с UURAF:
UURAF с FMSTUURAF с MVSTUURAF с AGUURAF с EXKUURAF с NBUURAF с BTGUURAF с DNN
Часто сравнивают с GROY:
GROY с GOROGROY с APGROY с BTGGROY с CGAUGROY с IIIGROY с EMXGROY с APYX

Доходность на риск

UURAF vs. GROY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UURAF
Ранг доходности на риск UURAF: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UURAF: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UURAF: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UURAF: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UURAF: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UURAF: 9090
Ранг коэф-та Мартина
GROY
Ранг доходности на риск GROY: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GROY: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GROY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GROY: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GROY: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GROY: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UURAF c GROY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ucore Rare Metals Inc (UURAF) и Gold Royalty Corp. (GROY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UURAFGROYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.55
1.08

+2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
1.65

+1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.20

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.37

1.49

+5.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.89

3.37

+8.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UURAF vs. GROY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UURAF на текущий момент составляет 3.55, что выше коэффициента Шарпа GROY равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UURAF и GROY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UURAFGROYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.55

1.08

+2.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

-0.14

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

-0.04

+0.01

Просадки

Сравнение просадок UURAF и GROY

Максимальная просадка UURAF за все время составила -98.07%, что больше максимальной просадки GROY в -82.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UURAF и GROY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UURAFGROYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.07%

-82.01%

-16.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.24%

-40.69%

-17.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.22%

-45.58%

-13.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.08%

-82.01%

+15.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.30%

-52.17%

-5.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.91%

-55.83%

-19.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.01%

17.94%

+18.07%

Волатильность

Сравнение волатильности UURAF и GROY

Ucore Rare Metals Inc (UURAF) имеет более высокую волатильность в 23.19% по сравнению с Gold Royalty Corp. (GROY) с волатильностью 14.06%. Это указывает на то, что UURAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GROY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UURAFGROYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.19%

14.06%

+9.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

67.42%

37.83%

+29.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

122.38%

56.14%

+66.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.49%

58.56%

+26.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

98.56%

59.53%

+39.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UURAF и GROY

Ни UURAF, ни GROY не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
GROY
Gold Royalty Corp.		0.00%0.00%0.00%1.36%1.72%
UURAF
Ucore Rare Metals Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UURAF и GROY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ucore Rare Metals Inc и Gold Royalty Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00M4.00M6.00M8.00M202220232024202520260
7.18M
(UURAF) Общая выручка
(GROY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

UURAF and GROY have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UURAF has higher volatility (23.19%) compared to GROY (14.06%). In terms of maximum drawdown, UURAF dropped -98.07% vs GROY's -82.01%.

UURAF currently has the higher Sharpe Ratio (3.55 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UURAF и GROY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор