Сравнение EXK с AG
EXK (Endeavour Silver Corp.) and AG (First Majestic Silver Corp.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — EXK in Other Precious Metals & Mining, AG in Silver. Over the past 10 years, EXK returned 10.24%/yr vs 5.48%/yr for AG. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности EXK и AG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXK показывает доходность -2.45%, что значительно ниже, чем у AG с доходностью 18.81%. За последние 10 лет акции EXK превзошли акции AG по среднегодовой доходности: 10.24% против 5.48% соответственно.
EXK
- 1 день
- -6.90%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- -2.45%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 124.75%
- 3 года*
- 41.74%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- 10.24%
AG
- 1 день
- -5.81%
- 1 месяц
- 2.11%
- С начала года
- 18.81%
- 6 месяцев
- 26.15%
- 1 год
- 181.03%
- 3 года*
- 49.83%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- 5.48%
Сравнение доходности по годам EXK и AG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXK Endeavour Silver Corp. | -2.45% | 156.83% | 85.79% | -39.20% | -23.22% | -16.27% | 109.13% | 12.09% | -10.04% | -32.10% |
AG First Majestic Silver Corp. | 18.81% | 204.32% | -10.47% | -25.99% | -24.73% | -17.24% | 9.62% | 108.15% | -12.61% | -11.66% |
Correlation
The correlation between EXK and AG is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2010 г. | 0.82 |
The correlation between EXK and AG has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
EXK:
$3.00B
AG:
$9.92B
EXK:
-$0.07
AG:
$0.60
EXK:
4.51
AG:
6.54
EXK:
4.65
AG:
3.41
EXK:
$608.35M
AG:
$1.49B
EXK:
$142.61M
AG:
$646.49M
EXK:
$88.85M
AG:
$824.25M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXK vs. AG — Ранг доходности на риск
EXK
AG
Сравнение EXK c AG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Endeavour Silver Corp. (EXK) и First Majestic Silver Corp. (AG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXK | AG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.35 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 4.24 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.71 | 9.46 | -2.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXK | AG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 2.49 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.04 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.09 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.05 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок EXK и AG
Максимальная просадка EXK за все время составила -92.11%, примерно равная максимальной просадке AG в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXK и AG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXK | AG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.11% | -90.20% | -1.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.64% | -42.92% | +1.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.24% | -42.92% | -19.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.64% | -76.89% | -3.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.13% | -80.82% | -0.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.06% | -38.18% | +3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.21% | -59.21% | +1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.67% | 19.23% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXK и AG
Endeavour Silver Corp. (EXK) имеет более высокую волатильность в 24.94% по сравнению с First Majestic Silver Corp. (AG) с волатильностью 22.62%. Это указывает на то, что EXK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXK | AG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.94% | 22.62% | +2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.92% | 56.05% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.45% | 73.23% | +2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.19% | 61.33% | +6.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.11% | 61.84% | +7.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXK и AG
EXK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AG First Majestic Silver Corp. | 0.18% | 0.12% | 0.33% | 0.34% | 0.31% | 0.14% |
EXK Endeavour Silver Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXK и AG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Endeavour Silver Corp. и First Majestic Silver Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EXK и AG
EXK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Endeavour Silver Corp. сообщила о валовой прибыли в 93.30M при выручке в 209.70M, что соответствует валовой рентабельности в 44.5%.
AG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила о валовой прибыли в 259.78M при выручке в 470.07M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.
EXK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Endeavour Silver Corp. сообщила об операционной прибыли в 83.70M при выручке в 209.70M, что соответствует операционной рентабельности 39.9%.
AG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила об операционной прибыли в 232.71M при выручке в 470.07M, что соответствует операционной рентабельности 49.5%.
EXK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Endeavour Silver Corp. сообщила о чистой прибыли в 64.90M при выручке в 209.70M, что соответствует чистой рентабельности 31.0%.
AG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила о чистой прибыли в 126.32M при выручке в 470.07M, что соответствует чистой рентабельности 26.9%.
Часто задаваемые вопросы
EXK and AG have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EXK has higher volatility (24.94%) compared to AG (22.62%). In terms of maximum drawdown, EXK dropped -92.11% vs AG's -90.20%.
AG currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EXK и AG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор