Сравнение EXK с AEM
EXK (Endeavour Silver Corp.) and AEM (Agnico Eagle Mines Limited) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — EXK in Other Precious Metals & Mining, AEM in Gold. Over the past 10 years, EXK returned 5.92%/yr vs 13.20%/yr for AEM. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности EXK и AEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXK показывает доходность -4.68%, что значительно ниже, чем у AEM с доходностью -1.99%. За последние 10 лет акции EXK уступали акциям AEM по среднегодовой доходности: 5.92% против 13.20% соответственно.
EXK
- 1 день
- 7.56%
- 1 месяц
- 5.29%
- 6 месяцев
- -24.58%
- С начала года
- -4.68%
- 1 год
- 70.34%
- 3 года*
- 40.80%
- 5 лет*
- 13.06%
- 10 лет*
- 5.92%
- Всё время*
- 3.93%
AEM
- 1 день
- 9.85%
- 1 месяц
- 6.78%
- 6 месяцев
- -16.31%
- С начала года
- -1.99%
- 1 год
- 24.12%
- 3 года*
- 53.34%
- 5 лет*
- 25.22%
- 10 лет*
- 13.20%
- Всё время*
- 7.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $383.30M | $368.48M | $425.23M | |
| $60.82M | $52.64M | $59.93M |
Сравнение доходности по годам EXK и AEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXK Endeavour Silver Corp. | -4.68% | 156.83% | 85.79% | -39.20% | -23.22% | -16.27% | 109.13% | 12.09% | -10.04% | -32.10% |
AEM Agnico Eagle Mines Limited | -1.99% | 119.53% | 46.04% | 8.98% | 1.08% | -22.81% | 17.39% | 54.18% | -11.51% | 10.92% |
Correlation
The correlation between EXK and AEM is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.78 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2006 г. | 0.67 |
The correlation between EXK and AEM shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.78 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EXK:
$2.65B
AEM:
$83.78B
EXK:
$0.21
AEM:
$11.60
EXK:
43.35
AEM:
14.26
EXK:
0.23
AEM:
0.22
EXK:
3.79
AEM:
5.76
EXK:
4.12
AEM:
2.91
EXK:
$733.78M
AEM:
$14.43B
EXK:
$207.67M
AEM:
$9.02B
EXK:
$212.63M
AEM:
$10.36B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXK vs. AEM — Ранг доходности на риск
EXK
AEM
Сравнение EXK c AEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Endeavour Silver Corp. (EXK) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXK | AEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.13 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 0.53 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | 1.18 | +1.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXK и AEM
Максимальная просадка EXK за все время составила -92.11%, примерно равная максимальной просадке AEM в -90.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXK и AEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXK | AEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.11% | -90.49% | -1.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.52% | -45.80% | -1.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.67% | -45.80% | -7.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.09% | -45.80% | -29.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.13% | -53.86% | -27.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.54% | -34.23% | -2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.06% | -46.62% | -11.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.51% | 20.50% | +5.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXK и AEM
Endeavour Silver Corp. (EXK) имеет более высокую волатильность в 19.87% по сравнению с Agnico Eagle Mines Limited (AEM) с волатильностью 14.56%. Это указывает на то, что EXK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXK | AEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.87% | 14.56% | +5.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.94% | 35.19% | +19.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.72% | 45.63% | +32.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.94% | 37.61% | +31.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.24% | 37.51% | +31.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXK и AEM
EXK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM Agnico Eagle Mines Limited | 1.03% | 0.94% | 2.05% | 2.92% | 3.08% | 2.63% | 2.36% | 0.89% | 1.09% | 0.89% | 0.86% | 1.22% |
EXK Endeavour Silver Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXK и AEM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Endeavour Silver Corp. и Agnico Eagle Mines Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EXK и AEM
EXK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Endeavour Silver Corp. сообщила о валовой прибыли в 72.80M при выручке в 214.02M, что соответствует валовой рентабельности в 34.0%.
AEM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о валовой прибыли в 2.30B при выручке в 3.71B, что соответствует валовой рентабельности в 62.2%.
EXK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Endeavour Silver Corp. сообщила об операционной прибыли в 74.27M при выручке в 214.02M, что соответствует операционной рентабельности 34.7%.
AEM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила об операционной прибыли в 2.22B при выручке в 3.71B, что соответствует операционной рентабельности 60.0%.
EXK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Endeavour Silver Corp. сообщила о чистой прибыли в 64.81M при выручке в 214.02M, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
AEM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о чистой прибыли в 1.56B при выручке в 3.71B, что соответствует чистой рентабельности 42.1%.
Часто задаваемые вопросы
EXK and AEM have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EXK has higher volatility (19.87%) compared to AEM (14.56%). In terms of maximum drawdown, EXK dropped -92.11% vs AEM's -90.49%.
EXK currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EXK и AEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор