PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXK с SLVP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXK с SLVP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EXK (Endeavour Silver Corp.) is a stock, while SLVP (iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF) is Silver fund tracking the MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index. Over the past 10 years, EXK returned 10.24%/yr vs 13.67%/yr for SLVP. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности EXK и SLVP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Endeavour Silver Corp. (EXK) и iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXK показывает доходность -2.45%, что значительно ниже, чем у SLVP с доходностью 2.25%. За последние 10 лет акции EXK уступали акциям SLVP по среднегодовой доходности: 10.24% против 13.67% соответственно.

EXK

1 день
-6.90%
1 месяц
0.88%
С начала года
-2.45%
6 месяцев
2.80%
1 год
124.75%
3 года*
41.74%
5 лет*
4.90%
10 лет*
10.24%

SLVP

1 день
-5.14%
1 месяц
1.42%
С начала года
2.25%
6 месяцев
13.09%
1 год
112.07%
3 года*
52.07%
5 лет*
15.97%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXK и SLVP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXK
Endeavour Silver Corp.		-2.45%156.83%85.79%-39.20%-23.22%-16.27%109.13%12.09%-10.04%-32.10%
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		2.25%202.84%14.47%-2.31%-18.06%-23.53%56.45%37.71%-22.10%4.53%

Correlation

The correlation between EXK and SLVP is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2012 г.

0.81

The correlation between EXK and SLVP has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Endeavour Silver Corp.

iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF

Часто сравнивают с EXK:
EXK с AGEXK с ASMEXK с fsmEXK с AEMEXK с PAASEXK с NXEEXK с IAG
Часто сравнивают с SLVP:
SLVP с SLVSLVP с SILSLVP с SSLN.LSLVP с PSLVSLVP с SIVRSLVP с RINGSLVP с SLVR.DE

Доходность на риск

EXK vs. SLVP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXK
Ранг доходности на риск EXK: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXK: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXK: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXK: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXK: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXK: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SLVP
Ранг доходности на риск SLVP: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVP: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVP: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVP: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXK c SLVP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Endeavour Silver Corp. (EXK) и iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXKSLVPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.12

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.40

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

3.36

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.71

8.53

-1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXK vs. SLVP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXK на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLVP равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXK и SLVP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXKSLVPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.12

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.38

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.32

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.09

-0.03

Просадки

Сравнение просадок EXK и SLVP

Максимальная просадка EXK за все время составила -92.11%, что больше максимальной просадки SLVP в -80.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXK и SLVP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXKSLVPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.11%

-80.47%

-11.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.64%

-33.57%

-8.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.24%

-33.57%

-28.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.64%

-54.78%

-25.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.13%

-62.03%

-19.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.06%

-26.25%

-8.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.21%

-46.82%

-11.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.67%

13.18%

+5.49%

Волатильность

Сравнение волатильности EXK и SLVP

Endeavour Silver Corp. (EXK) имеет более высокую волатильность в 24.94% по сравнению с iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) с волатильностью 17.59%. Это указывает на то, что EXK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLVP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXKSLVPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.94%

17.59%

+7.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.92%

43.22%

+12.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.45%

53.06%

+22.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.19%

42.76%

+25.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.11%

42.24%

+26.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXK и SLVP

EXK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SLVP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXK
Endeavour Silver Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		1.74%1.78%1.05%0.88%0.63%1.63%2.39%2.03%1.28%0.85%2.32%0.72%

Часто задаваемые вопросы

EXK and SLVP have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EXK has higher volatility (24.94%) compared to SLVP (17.59%). In terms of maximum drawdown, EXK dropped -92.11% vs SLVP's -80.47%.

SLVP currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXK и SLVP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор