PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EXK с ASM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EXK с ASM

Последнее обновление 18 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Endeavour Silver Corp. (EXK) и Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXK или ASM.

Корреляция

Корреляция между EXK и ASM составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности EXK и ASM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Endeavour Silver Corp. (EXK) и Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-23.03%
12.26%
EXK
ASM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EXK:

1.45

ASM:

2.00

Коэф-т Сортино

EXK:

2.23

ASM:

2.79

Коэф-т Омега

EXK:

1.27

ASM:

1.32

Коэф-т Кальмара

EXK:

1.21

ASM:

1.57

Коэф-т Мартина

EXK:

5.33

ASM:

8.54

Индекс Язвы

EXK:

19.98%

ASM:

16.33%

Дневная вол-ть

EXK:

73.56%

ASM:

69.93%

Макс. просадка

EXK:

-91.88%

ASM:

-94.10%

Текущая просадка

EXK:

-71.79%

ASM:

-71.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EXK:

$920.71M

ASM:

$154.58M

EPS

EXK:

-$0.13

ASM:

$0.02

PEG коэффициент

EXK:

0.00

ASM:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

EXK:

$175.64M

ASM:

$42.02M

Валовая прибыль (12 мес.)

EXK:

$24.48M

ASM:

$12.93M

EBITDA (12 мес.)

EXK:

-$7.55M

ASM:

$9.10M

Доходность по периодам

С начала года, EXK показывает доходность -4.10%, что значительно ниже, чем у ASM с доходностью 24.86%. За последние 10 лет акции EXK превзошли акции ASM по среднегодовой доходности: 1.79% против -5.02% соответственно.

EXK

С начала года

-4.10%

1 месяц

-5.14%

6 месяцев

-23.03%

1 год

110.18%

5 лет

10.43%

10 лет

1.79%

ASM

С начала года

24.86%

1 месяц

20.23%

6 месяцев

12.27%

1 год

140.07%

5 лет

15.97%

10 лет

-5.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EXK и ASM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EXK
Ранг риск-скорректированной доходности EXK, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXK, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXK, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXK, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXK, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXK, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
ASM
Ранг риск-скорректированной доходности ASM, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASM, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EXK c ASM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Endeavour Silver Corp. (EXK) и Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EXK, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.452.00
Коэффициент Сортино EXK, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.232.79
Коэффициент Омега EXK, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.271.32
Коэффициент Кальмара EXK, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.211.59
Коэффициент Мартина EXK, с текущим значением в 5.33, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.005.338.54
EXK
ASM

Показатель коэффициента Шарпа EXK на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASM равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXK и ASM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.45
2.00
EXK
ASM

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXK и ASM

Ни EXK, ни ASM не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EXK
Endeavour Silver Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.09%
ASM
Avino Silver & Gold Mines Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXK и ASM

Максимальная просадка EXK за все время составила -91.88%, примерно равная максимальной просадке ASM в -94.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXK и ASM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-71.79%
-69.10%
EXK
ASM

Волатильность

Сравнение волатильности EXK и ASM

Текущая волатильность для Endeavour Silver Corp. (EXK) составляет 19.62%, в то время как у Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) волатильность равна 21.16%. Это указывает на то, что EXK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

15.00%20.00%25.00%30.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
19.62%
21.16%
EXK
ASM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXK и ASM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Endeavour Silver Corp. и Avino Silver & Gold Mines Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab