Сравнение UURAF с FMST
UURAF (Ucore Rare Metals Inc) and FMST (Foremost Lithium Resource & Technology Ltd. Common stock) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — UURAF in Other Industrial Metals & Mining, FMST in Chemicals. Over the past year, UURAF returned 297.66% vs -61.50% for FMST. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UURAF и FMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UURAF показывает доходность 3.55%, что значительно выше, чем у FMST с доходностью -20.28%.
UURAF
- 1 день
- -7.27%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- 3.55%
- 6 месяцев
- -16.22%
- 1 год
- 297.66%
- 3 года*
- 70.59%
- 5 лет*
- 32.21%
- 10 лет*
- 2.46%
FMST
- 1 день
- -8.15%
- 1 месяц
- 9.03%
- С начала года
- -20.28%
- 6 месяцев
- -40.91%
- 1 год
- -61.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UURAF и FMST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UURAF Ucore Rare Metals Inc | 3.55% | 688.00% |
FMST Foremost Lithium Resource & Technology Ltd. Common stock | -20.28% | 60.61% |
Correlation
The correlation between UURAF and FMST is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2025 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
UURAF:
$464.32M
FMST:
$24.26M
UURAF:
-$0.41
FMST:
-$0.27
UURAF:
6.54
FMST:
0.70
UURAF:
$0.00
FMST:
$0.00
UURAF:
-$1.84M
FMST:
$0.00
UURAF:
-$31.98M
FMST:
-$3.43M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UURAF vs. FMST — Ранг доходности на риск
UURAF
FMST
Сравнение UURAF c FMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ucore Rare Metals Inc (UURAF) и Foremost Lithium Resource & Technology Ltd. Common stock (FMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UURAF | FMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.93 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.15 | -0.86 | +6.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.34 | -1.14 | +9.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UURAF | FMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | -0.61 | +3.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.17 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок UURAF и FMST
Максимальная просадка UURAF за все время составила -98.07%, что больше максимальной просадки FMST в -71.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UURAF и FMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UURAF | FMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.07% | -71.86% | -26.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.24% | -71.86% | +13.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.22% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.08% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.77% | -68.82% | +8.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.92% | -46.63% | -28.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.92% | 53.77% | -17.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности UURAF и FMST
Ucore Rare Metals Inc (UURAF) имеет более высокую волатильность в 24.61% по сравнению с Foremost Lithium Resource & Technology Ltd. Common stock (FMST) с волатильностью 21.88%. Это указывает на то, что UURAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UURAF | FMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.61% | 21.88% | +2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.89% | 59.06% | +7.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 122.23% | 101.57% | +20.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.41% | 120.86% | -35.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.55% | 120.86% | -22.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UURAF и FMST
Ни UURAF, ни FMST не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UURAF и FMST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ucore Rare Metals Inc и Foremost Lithium Resource & Technology Ltd. Common stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UURAF and FMST have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UURAF has higher volatility (24.61%) compared to FMST (21.88%). In terms of maximum drawdown, UURAF dropped -98.07% vs FMST's -71.86%.
UURAF currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UURAF и FMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор