PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UUP с YCS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UUP с YCS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и ProShares UltraShort Yen (YCS).

UUP и YCS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UUP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Фонд был запущен 20 февр. 2007 г.. YCS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/JPY Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UUP и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UUP и YCS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		2.77%-4.99%13.50%3.63%9.46%5.73%-6.66%4.09%7.05%-9.10%
YCS
ProShares UltraShort Yen		4.09%9.04%35.41%28.70%29.09%22.38%-11.18%3.37%-1.49%-6.57%

Доходность по периодам

С начала года, UUP показывает доходность 2.77%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 4.09%. За последние 10 лет акции UUP уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: 3.09% против 10.90% соответственно.

UUP

1 день
-0.71%
1 месяц
2.58%
С начала года
2.77%
6 месяцев
4.43%
1 год
0.66%
3 года*
4.64%
5 лет*
5.20%
10 лет*
3.09%

YCS

1 день
-1.38%
1 месяц
3.58%
С начала года
4.09%
6 месяцев
18.84%
1 год
19.59%
3 года*
23.69%
5 лет*
22.26%
10 лет*
10.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

ProShares UltraShort Yen

Часто сравнивают с UUP:
UUP с USDUUUP с ^DXYUUP с UDNUUP с GLDUUP с SPYUUP с USD=XUUP с GC=F
Часто сравнивают с YCS:
YCS с YCLYCS с JPYUSD=XYCS с TBTYCS с PFIXYCS с BCSFYCS с SPYYCS с TLT

Сравнение комиссий UUP и YCS

UUP берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.

YCS
ProShares UltraShort Yen
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

Доходность на риск

UUP vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UUP
Ранг доходности на риск UUP: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUP: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUP: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUP: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUP: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUP: 1414
Ранг коэф-та Мартина
YCS
Ранг доходности на риск YCS: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UUP c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UUPYCSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

0.94

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.17

1.36

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.18

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.13

1.67

-1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.24

4.52

-4.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UUP vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UUP на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа YCS равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UUP и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UUPYCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

0.94

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

1.07

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.57

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.32

-0.13

Корреляция

Корреляция между UUP и YCS составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UUP и YCS

Дивидендная доходность UUP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.34%3.43%4.48%6.44%0.89%0.00%0.00%2.03%1.08%0.10%
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UUP и YCS

Максимальная просадка UUP за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUP и YCS.

Загрузка...

Показатели просадок

UUPYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.19%

-49.56%

+27.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.02%

-12.07%

+6.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.37%

-27.32%

+16.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.24%

-27.32%

+13.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.76%

-1.87%

-1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.96%

-20.12%

+11.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

4.45%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности UUP и YCS

Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) составляет 2.10%, в то время как у ProShares UltraShort Yen (YCS) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что UUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UUPYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.10%

4.81%

-2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.17%

12.33%

-8.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.41%

20.84%

-13.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.24%

20.93%

-13.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.99%

19.23%

-12.24%