Сравнение UUP с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
UUP и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UUP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Фонд был запущен 20 февр. 2007 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UUP и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UUP и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 2.59% | -4.99% | 13.50% | 3.63% | 9.46% | 5.73% | -6.66% | 4.09% | 7.05% | -9.10% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, UUP показывает доходность 2.59%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции UUP уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 3.07% против 18.99% соответственно.
UUP
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 2.59%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 0.37%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 3.07%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UUP и QQQ
UUP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
UUP vs. QQQ — Ранг доходности на риск
UUP
QQQ
Сравнение UUP c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UUP | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 1.07 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | 1.66 | -1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.24 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 2.00 | -1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | 7.32 | -7.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UUP | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 1.07 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.59 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.86 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.38 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между UUP и QQQ составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UUP и QQQ
Дивидендная доходность UUP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 3.34% | 3.43% | 4.48% | 6.44% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок UUP и QQQ
Максимальная просадка UUP за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUP и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| UUP | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.19% | -82.97% | +60.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.62% | -12.62% | +7.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.37% | -35.12% | +24.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.24% | -35.12% | +20.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.93% | -7.86% | +3.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.96% | -32.99% | +24.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 3.44% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности UUP и QQQ
Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) составляет 2.07%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что UUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UUP | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.07% | 6.61% | -4.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.17% | 12.82% | -8.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.42% | 22.70% | -15.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.24% | 22.38% | -15.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.99% | 22.25% | -15.26% |