Сравнение UUP с OEF
UUP (Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund) and OEF (iShares S&P 100 ETF) are both exchange-traded funds - UUP is a Currency fund tracking the Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index, while OEF is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UUP returned 3.22%/yr vs 16.78%/yr for OEF. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. UUP charges 0.75%/yr vs 0.20%/yr for OEF.
Доходность
Сравнение доходности UUP и OEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UUP показывает доходность 3.48%, что значительно ниже, чем у OEF с доходностью 8.71%. За последние 10 лет акции UUP уступали акциям OEF по среднегодовой доходности: 3.22% против 16.78% соответственно.
UUP
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 3.48%
- 6 месяцев
- 3.56%
- 1 год
- 6.46%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 5.73%
- 10 лет*
- 3.22%
OEF
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 8.71%
- 6 месяцев
- 9.60%
- 1 год
- 28.24%
- 3 года*
- 23.02%
- 5 лет*
- 15.42%
- 10 лет*
- 16.78%
Сравнение доходности по годам UUP и OEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 3.48% | -4.99% | 13.50% | 3.63% | 9.46% | 5.73% | -6.66% | 4.09% | 7.05% | -9.10% |
OEF iShares S&P 100 ETF | 8.71% | 19.80% | 30.74% | 32.71% | -21.03% | 29.18% | 21.21% | 31.87% | -4.16% | 21.82% |
Correlation
The correlation between UUP and OEF is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2007 г. | -0.19 |
The correlation between UUP and OEF shifts across timeframes, from -0.31 (1 year) to -0.18 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UUP vs. OEF — Ранг доходности на риск
UUP
OEF
Сравнение UUP c OEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и iShares S&P 100 ETF (OEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UUP | OEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.39 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 2.57 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.74 | 10.52 | -5.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UUP и OEF
Максимальная просадка UUP за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки OEF в -54.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUP и OEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UUP | OEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.19% | -54.11% | +31.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.65% | -11.06% | +7.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.05% | -19.80% | +9.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.37% | -26.47% | +16.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.24% | -31.44% | +17.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.10% | -1.67% | -1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.91% | -11.74% | +2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 2.69% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности UUP и OEF
Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) составляет 1.19%, в то время как у iShares S&P 100 ETF (OEF) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что UUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UUP | OEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | 4.96% | -3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.21% | 10.42% | -6.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.03% | 13.29% | -7.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.22% | 17.79% | -10.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.96% | 18.49% | -11.53% |
Сравнение комиссий UUP и OEF
UUP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии OEF в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UUP и OEF
Дивидендная доходность UUP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности OEF в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OEF iShares S&P 100 ETF | 1.04% | 0.81% | 1.03% | 1.19% | 1.55% | 1.06% | 1.43% | 1.87% | 2.09% | 1.81% | 2.07% | 2.11% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 3.31% | 3.43% | 4.48% | 6.44% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UUP and OEF have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OEF has higher volatility (4.96%) compared to UUP (1.19%). In terms of maximum drawdown, UUP dropped -22.19% vs OEF's -54.11%.
On 10-year performance, OEF leads with 16.78% vs 3.22% for UUP. On fees, OEF is cheaper at 0.20% per year. On volatility, UUP has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, OEF has performed better with a 16.78% return vs 3.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OEF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for UUP.
UUP has the higher dividend yield at 3.31%, compared with 1.04% for OEF.
UUP is categorized as Currency, while OEF is Large Cap Blend Equities. UUP tracks Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index, while OEF tracks S&P 100 Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.75% for UUP and 0.20% for OEF.
OEF currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UUP и OEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор