PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UUP с FXE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UUP с FXE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UUP (Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund) and FXE (Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust) are both Currency funds from Invesco - UUP tracks the Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index while FXE tracks the Euro. Both are passively managed. Over the past 10 years, UUP returned 3.20%/yr vs 0.15%/yr for FXE. At a correlation of -0.95, they often move in opposite directions. UUP charges 0.75%/yr vs 0.40%/yr for FXE.

Доходность

Сравнение доходности UUP и FXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UUP показывает доходность 3.07%, что значительно выше, чем у FXE с доходностью -1.03%. За последние 10 лет акции UUP превзошли акции FXE по среднегодовой доходности: 3.20% против 0.15% соответственно.

UUP

1 день
0.36%
1 месяц
1.38%
С начала года
3.07%
6 месяцев
2.71%
1 год
5.00%
3 года*
3.89%
5 лет*
5.92%
10 лет*
3.20%

FXE

1 день
-0.29%
1 месяц
-0.82%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
-0.26%
1 год
2.68%
3 года*
4.26%
5 лет*
-0.23%
10 лет*
0.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UUP и FXE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.07%-4.99%13.50%3.63%9.46%5.73%-6.66%4.09%7.05%-9.10%
FXE
Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust		-1.03%14.52%-4.18%4.87%-6.57%-7.83%7.94%-2.90%-5.30%13.05%

Correlation

The correlation between UUP and FXE is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2007 г.

-0.95

The correlation between UUP and FXE has been stable across timeframes, ranging from -0.97 to -0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust

Часто сравнивают с UUP:
UUP с USDUUUP с ^DXYUUP с UDNUUP с GLDUUP с SPYUUP с USD=XUUP с GC=F
Часто сравнивают с FXE:
FXE с EURUSD=XFXE с FXYFXE с FXCFXE с UDNFXE с FXBFXE с VGKFXE с SPY

Доходность на риск

UUP vs. FXE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UUP
Ранг доходности на риск UUP: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUP: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUP: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUP: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUP: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUP: 2626
Ранг коэф-та Мартина
FXE
Ранг доходности на риск FXE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UUP c FXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UUPFXEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
0.43

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
0.68

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.08

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

0.54

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.65

1.28

+2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UUP vs. FXE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UUP на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа FXE равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UUP и FXE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UUPFXEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.43

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

-0.03

+0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.02

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.02

+0.18

Просадки

Сравнение просадок UUP и FXE

Максимальная просадка UUP за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки FXE в -43.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUP и FXE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UUPFXEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.19%

-43.33%

+21.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.65%

-5.02%

+1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.05%

-8.12%

-1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.37%

-22.32%

+11.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.24%

-26.46%

+12.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.48%

-28.01%

+24.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.92%

-22.31%

+13.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

2.09%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности UUP и FXE

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) имеют волатильность 1.26% и 1.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UUPFXEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

1.21%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.24%

4.24%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.12%

6.24%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.22%

7.66%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

7.32%

-0.36%

Сравнение комиссий UUP и FXE

UUP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FXE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UUP и FXE

Дивидендная доходность UUP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности FXE в 0.73%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FXE
Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust		0.73%0.94%2.28%1.49%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.33%3.43%4.48%6.44%0.89%0.00%0.00%2.03%1.08%0.10%

Часто задаваемые вопросы

UUP and FXE have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UUP has higher volatility (1.26%) compared to FXE (1.21%). In terms of maximum drawdown, UUP dropped -22.19% vs FXE's -43.33%.

On 10-year performance, UUP leads with 3.20% vs 0.15% for FXE. On fees, FXE is cheaper at 0.40% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UUP has performed better with a 3.20% return vs 0.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for UUP.

UUP has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 0.73% for FXE.

UUP tracks Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index, while FXE tracks Euro. Their fees differ too: 0.75% for UUP and 0.40% for FXE.

UUP currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UUP и FXE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор