PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UUP с FXE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UUP с FXE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UUP (Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund) and FXE (Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust) are both Currency funds from Invesco - UUP tracks the Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index while FXE tracks the Euro. Both are passively managed. Over the past 10 years, UUP returned 3.11%/yr vs 0.30%/yr for FXE. At a correlation of -0.95, they often move in opposite directions. UUP charges 0.75%/yr vs 0.40%/yr for FXE.

Доходность

Сравнение доходности UUP и FXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UUP показывает доходность 4.85%, что значительно выше, чем у FXE с доходностью -2.24%. За последние 10 лет акции UUP превзошли акции FXE по среднегодовой доходности: 3.11% против 0.30% соответственно.

UUP

1 день
0.32%
1 месяц
1.47%
6 месяцев
3.32%
С начала года
4.85%
1 год
7.20%
3 года*
5.70%
5 лет*
5.69%
10 лет*
3.11%

FXE

1 день
-0.23%
1 месяц
-1.38%
6 месяцев
-0.98%
С начала года
-2.24%
1 год
-0.97%
3 года*
2.10%
5 лет*
0.17%
10 лет*
0.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UUP и FXE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		4.85%-4.99%13.50%3.63%9.46%5.73%-6.66%4.09%7.05%-9.10%
FXE
Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust		-2.24%14.52%-4.18%4.87%-6.57%-7.83%7.94%-2.90%-5.30%13.05%

Correlation

The correlation between UUP and FXE is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2007 г.

-0.95

The correlation between UUP and FXE has been stable across timeframes, ranging from -0.97 to -0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust

Часто сравнивают с UUP:
UUP с USDUUUP с ^DXYUUP с UDNUUP с GLDUUP с SPYUUP с USD=XUUP с GC=F
Часто сравнивают с FXE:
FXE с EURUSD=XFXE с FXYFXE с FXCFXE с UDNFXE с FXBFXE с VGKFXE с SPY

Доходность на риск

UUP vs. FXE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UUP
Ранг доходности на риск UUP: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUP: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUP: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUP: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUP: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FXE
Ранг доходности на риск FXE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UUP c FXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UUPFXEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
-0.16

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
-0.18

+1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.98

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

-0.18

+2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.43

-0.38

+5.81

UUP vs. FXE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UUP на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа FXE равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UUP и FXE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UUP и FXE

Максимальная просадка UUP за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки FXE в -43.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUP и FXE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UUPFXEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.19%

-43.33%

+21.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.65%

-5.40%

+1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.05%

-8.12%

-1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.37%

-20.21%

+9.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.24%

-26.46%

+12.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-28.89%

+27.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.87%

-22.34%

+13.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

2.56%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности UUP и FXE

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) имеют волатильность 1.59% и 1.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UUPFXEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

1.61%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.39%

4.47%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.03%

6.18%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.22%

7.66%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.90%

7.26%

-0.36%

Сравнение комиссий UUP и FXE

UUP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FXE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UUP и FXE

Дивидендная доходность UUP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности FXE в 0.75%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FXE
Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust		0.75%0.94%2.28%1.49%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.27%3.43%4.48%6.44%0.89%0.00%0.00%2.03%1.08%0.10%

Часто задаваемые вопросы

UUP and FXE have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXE has higher volatility (1.61%) compared to UUP (1.59%). In terms of maximum drawdown, UUP dropped -22.19% vs FXE's -43.33%.

On 10-year performance, UUP leads with 3.11% vs 0.30% for FXE. On fees, FXE is cheaper at 0.40% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UUP has performed better with a 3.11% return vs 0.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for UUP.

UUP has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 0.75% for FXE.

UUP tracks Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index, while FXE tracks Euro. Their fees differ too: 0.75% for UUP and 0.40% for FXE.

UUP currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UUP и FXE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор