Сравнение UUP с FXE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE).
UUP и FXE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UUP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Фонд был запущен 20 февр. 2007 г.. FXE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Euro. Фонд был запущен 9 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UUP и FXE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UUP и FXE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 2.59% | -4.99% | 13.50% | 3.63% | 9.46% | 5.73% | -6.66% | 4.09% | 7.05% | -9.10% |
FXE Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust | -1.28% | 14.52% | -4.18% | 4.87% | -6.57% | -7.83% | 7.94% | -2.90% | -5.30% | 13.05% |
Доходность по периодам
С начала года, UUP показывает доходность 2.59%, что значительно выше, чем у FXE с доходностью -1.28%. За последние 10 лет акции UUP превзошли акции FXE по среднегодовой доходности: 3.07% против 0.09% соответственно.
UUP
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 2.59%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 0.37%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 3.07%
FXE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- -1.28%
- 6 месяцев
- -0.93%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 0.34%
- 10 лет*
- 0.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UUP и FXE
UUP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FXE в 0.40%.
Доходность на риск
UUP vs. FXE — Ранг доходности на риск
UUP
FXE
Сравнение UUP c FXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UUP | FXE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 1.07 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | 1.71 | -1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.20 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 1.57 | -1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | 4.16 | -4.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UUP | FXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 1.07 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.04 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.01 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.02 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между UUP и FXE составляет -0.95. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UUP и FXE
Дивидендная доходность UUP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности FXE в 0.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 3.34% | 3.43% | 4.48% | 6.44% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% |
FXE Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust | 0.77% | 0.94% | 2.28% | 1.49% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UUP и FXE
Максимальная просадка UUP за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки FXE в -43.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUP и FXE.
Загрузка...
Показатели просадок
| UUP | FXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.19% | -43.33% | +21.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.62% | -5.02% | -0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.37% | -22.70% | +12.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.24% | -26.46% | +12.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.93% | -28.19% | +24.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.96% | -22.26% | +13.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 1.89% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности UUP и FXE
Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) составляет 2.07%, в то время как у Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что UUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UUP | FXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.07% | 2.19% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.17% | 4.24% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.42% | 7.65% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.24% | 7.70% | -0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.99% | 7.37% | -0.38% |