Сравнение UUP с FXE
UUP (Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund) and FXE (Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust) are both Currency funds from Invesco - UUP tracks the Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index while FXE tracks the Euro. Both are passively managed. Over the past 10 years, UUP returned 3.23%/yr vs 0.23%/yr for FXE. At a correlation of -0.95, they often move in opposite directions. UUP charges 0.75%/yr vs 0.40%/yr for FXE.
Доходность
Сравнение доходности UUP и FXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UUP показывает доходность 5.25%, что значительно выше, чем у FXE с доходностью -2.81%. За последние 10 лет акции UUP превзошли акции FXE по среднегодовой доходности: 3.23% против 0.23% соответственно.
UUP
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 5.25%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 7.81%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 5.98%
- 10 лет*
- 3.23%
FXE
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -2.81%
- 6 месяцев
- -3.08%
- 1 год
- -1.02%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- -0.19%
- 10 лет*
- 0.23%
Сравнение доходности по годам UUP и FXE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 5.25% | -4.99% | 13.50% | 3.63% | 9.46% | 5.73% | -6.66% | 4.09% | 7.05% | -9.10% |
FXE Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust | -2.81% | 14.52% | -4.18% | 4.87% | -6.57% | -7.83% | 7.94% | -2.90% | -5.30% | 13.05% |
Correlation
The correlation between UUP and FXE is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2007 г. | -0.95 |
The correlation between UUP and FXE has been stable across timeframes, ranging from -0.97 to -0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UUP vs. FXE — Ранг доходности на риск
UUP
FXE
Сравнение UUP c FXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UUP | FXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.98 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | -0.20 | +2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.90 | -0.45 | +6.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UUP и FXE
Максимальная просадка UUP за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки FXE в -43.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUP и FXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UUP | FXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.19% | -43.33% | +21.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.65% | -5.17% | +1.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.05% | -8.12% | -1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.37% | -20.61% | +10.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.24% | -26.46% | +12.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -29.31% | +27.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.90% | -22.32% | +13.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 2.28% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности UUP и FXE
Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) составляет 1.35%, в то время как у Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что UUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UUP | FXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 1.55% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.33% | 4.41% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.07% | 6.24% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.22% | 7.66% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.91% | 7.27% | -0.36% |
Сравнение комиссий UUP и FXE
UUP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FXE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UUP и FXE
Дивидендная доходность UUP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности FXE в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXE Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust | 0.74% | 0.94% | 2.28% | 1.49% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 3.26% | 3.43% | 4.48% | 6.44% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
UUP and FXE have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FXE has higher volatility (1.55%) compared to UUP (1.35%). In terms of maximum drawdown, UUP dropped -22.19% vs FXE's -43.33%.
On 10-year performance, UUP leads with 3.23% vs 0.23% for FXE. On fees, FXE is cheaper at 0.40% per year. On volatility, UUP has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UUP has performed better with a 3.23% return vs 0.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FXE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for UUP.
UUP has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 0.74% for FXE.
UUP tracks Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index, while FXE tracks Euro. Their fees differ too: 0.75% for UUP and 0.40% for FXE.
UUP currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UUP и FXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор