PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UUP с EUO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UUP с EUO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

UUP (Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund) and EUO (ProShares UltraShort Euro) are both exchange-traded funds - UUP is a Currency fund tracking the Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index, while EUO is a Leveraged Currency fund tracking the USD/EUR Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UUP returned 3.19%/yr vs 2.38%/yr for EUO. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. UUP charges 0.75%/yr vs 0.99%/yr for EUO.

Доходность

Сравнение доходности UUP и EUO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и ProShares UltraShort Euro (EUO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UUP показывает доходность 3.70%, что значительно ниже, чем у EUO с доходностью 5.79%. За последние 10 лет акции UUP превзошли акции EUO по среднегодовой доходности: 3.19% против 2.38% соответственно.

UUP

1 день
0.04%
1 месяц
2.52%
С начала года
3.70%
6 месяцев
3.08%
1 год
5.64%
3 года*
4.21%
5 лет*
6.04%
10 лет*
3.19%

EUO

1 день
-0.20%
1 месяц
4.68%
С начала года
5.79%
6 месяцев
4.10%
1 год
2.43%
3 года*
0.08%
5 лет*
5.80%
10 лет*
2.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UUP и EUO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.70%-4.99%13.50%3.63%9.46%5.73%-6.66%4.09%7.05%-9.10%
EUO
ProShares UltraShort Euro		5.79%-18.87%19.79%-1.02%13.88%14.83%-15.97%10.51%14.39%-21.71%

Correlation

The correlation between UUP and EUO is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2008 г.

0.95

The correlation between UUP and EUO has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

ProShares UltraShort Euro

Часто сравнивают с UUP:
UUP с USDUUUP с ^DXYUUP с UDNUUP с GLDUUP с SPYUUP с USD=XUUP с GC=F
Часто сравнивают с EUO:
EUO с BTALEUO с ULEEUO с YCLEUO с VOOEUO с QQQEUO с MCHIEUO с BITO

Доходность на риск

UUP vs. EUO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UUP
Ранг доходности на риск UUP: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUP: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUP: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUP: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUP: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUP: 3131
Ранг коэф-та Мартина
EUO
Ранг доходности на риск EUO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUO: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UUP c EUO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и ProShares UltraShort Euro (EUO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UUPEUODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
0.19

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
0.36

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.04

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

0.30

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.13

0.67

+3.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UUP vs. EUO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UUP на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа EUO равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UUP и EUO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UUPEUOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.19

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.37

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.16

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.06

+0.15

Просадки

Сравнение просадок UUP и EUO

Максимальная просадка UUP за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки EUO в -38.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUP и EUO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UUPEUOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.19%

-38.58%

+16.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.65%

-8.05%

+4.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.05%

-24.46%

+14.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.37%

-25.28%

+14.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.24%

-29.61%

+15.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.89%

-17.46%

+14.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-18.50%

+9.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

3.71%

-2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности UUP и EUO

Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) составляет 1.23%, в то время как у ProShares UltraShort Euro (EUO) волатильность равна 2.76%. Это указывает на то, что UUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UUPEUOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

2.76%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.25%

8.81%

-4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.09%

12.68%

-6.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.22%

15.57%

-8.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

14.88%

-7.92%

Сравнение комиссий UUP и EUO

UUP берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии EUO в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UUP и EUO

Дивидендная доходность UUP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, тогда как EUO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EUO
ProShares UltraShort Euro		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.31%3.43%4.48%6.44%0.89%0.00%0.00%2.03%1.08%0.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, UUP and EUO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EUO has higher volatility (2.76%) compared to UUP (1.23%). In terms of maximum drawdown, UUP dropped -22.19% vs EUO's -38.58%.

On 10-year performance, UUP leads with 3.19% vs 2.38% for EUO. On fees, UUP is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UUP has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UUP has performed better with a 3.19% return vs 2.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UUP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for EUO.

UUP has the higher dividend yield at 3.31%, compared with 0.00% for EUO.

UUP is categorized as Currency, while EUO is Leveraged Currency. UUP tracks Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index, while EUO tracks USD/EUR Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for UUP and 0.99% for EUO.

UUP currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UUP и EUO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор