Сравнение UUP с BNDD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и Quadratic Deflation ETF (BNDD).
UUP и BNDD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UUP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Фонд был запущен 20 февр. 2007 г.. BNDD - это активно управляемый фонд от Quadratic. Фонд был запущен 16 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности UUP и BNDD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UUP и BNDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 2.59% | -4.99% | 13.50% | 3.63% | 9.46% | 2.48% |
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.43% | -8.17% | -6.65% | 4.02% | -17.48% | 5.54% |
Доходность по периодам
С начала года, UUP показывает доходность 2.59%, что значительно ниже, чем у BNDD с доходностью 3.43%.
UUP
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 2.59%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 0.37%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 3.07%
BNDD
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- -5.98%
- 3 года*
- -4.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UUP и BNDD
UUP берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BNDD в 1.04%.
Доходность на риск
UUP vs. BNDD — Ранг доходности на риск
UUP
BNDD
Сравнение UUP c BNDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и Quadratic Deflation ETF (BNDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UUP | BNDD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | -0.49 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | -0.58 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.93 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | -0.45 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | -0.68 | +0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UUP | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | -0.49 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | -0.35 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между UUP и BNDD составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UUP и BNDD
Дивидендная доходность UUP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности BNDD в 3.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 3.34% | 3.43% | 4.48% | 6.44% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% |
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.63% | 3.82% | 3.85% | 4.30% | 43.17% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UUP и BNDD
Максимальная просадка UUP за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки BNDD в -30.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUP и BNDD.
Загрузка...
Показатели просадок
| UUP | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.19% | -30.87% | +8.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.62% | -10.93% | +5.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.37% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.93% | -27.13% | +23.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.96% | -19.04% | +10.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 7.27% | -4.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности UUP и BNDD
Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) составляет 2.07%, в то время как у Quadratic Deflation ETF (BNDD) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что UUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UUP | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.07% | 3.47% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.17% | 8.07% | -3.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.42% | 12.39% | -4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.24% | 13.55% | -6.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.99% | 13.55% | -6.56% |