PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UUP с BNDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UUP с BNDD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UUP (Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund) and BNDD (Quadratic Deflation ETF) are both exchange-traded funds - UUP is a Currency fund tracking the Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index, while BNDD is a Government Bonds fund actively managed by KraneShares. UUP is passively managed, while BNDD is actively managed. Over the past 3 years, UUP returned 3.92%/yr vs -3.83%/yr for BNDD. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. UUP charges 0.75%/yr vs 1.02%/yr for BNDD.

Доходность

Сравнение доходности UUP и BNDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и Quadratic Deflation ETF (BNDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UUP показывает доходность 3.00%, что значительно ниже, чем у BNDD с доходностью 4.38%.

UUP

1 день
-0.07%
1 месяц
1.24%
С начала года
3.00%
6 месяцев
2.42%
1 год
5.38%
3 года*
3.92%
5 лет*
5.90%
10 лет*
3.19%

BNDD

1 день
0.06%
1 месяц
0.95%
С начала года
4.38%
6 месяцев
2.33%
1 год
2.37%
3 года*
-3.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UUP и BNDD

2026 (YTD)20252024202320222021
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.00%-4.99%13.50%3.63%9.46%2.48%
BNDD
Quadratic Deflation ETF		4.38%-8.17%-6.65%4.02%-17.48%5.54%

Correlation

The correlation between UUP and BNDD is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г.

-0.03

Сравнение распределения секторов UUP и BNDD

Секторы
UUP
BNDD

Финансовые услуги

97.7%
77.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

UUP
97.7%
BNDD
77.7%

Сырьевые материалы

UUP

-

BNDD

-

Коммуникационные услуги

UUP

-

BNDD

-

Потребительский циклический сектор

UUP

-

BNDD

-

Потребительский защитный сектор

UUP

-

BNDD

-

Энергетика

UUP

-

BNDD

-

Здравоохранение

UUP

-

BNDD

-

Промышленность

UUP

-

BNDD

-

Недвижимость

UUP

-

BNDD

-

Технологии

UUP

-

BNDD

-

Коммунальные услуги

UUP

-

BNDD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

Quadratic Deflation ETF

Часто сравнивают с UUP:
UUP с USDUUUP с ^DXYUUP с UDNUUP с GLDUUP с SPYUUP с USD=XUUP с GC=F
Часто сравнивают с BNDD:
BNDD с SPYBNDD с BNDBNDD с VGITBNDD с TLTBNDD с VTBNDD с XDTEBNDD с IEF

Доходность на риск

UUP vs. BNDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UUP
Ранг доходности на риск UUP: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUP: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUP: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUP: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUP: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUP: 2828
Ранг коэф-та Мартина
BNDD
Ранг доходности на риск BNDD: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDD: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDD: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDD: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDD: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDD: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UUP c BNDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и Quadratic Deflation ETF (BNDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UUPBNDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
0.23

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
0.39

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.05

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

0.39

+1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.93

0.84

+3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UUP vs. BNDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UUP на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа BNDD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UUP и BNDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UUPBNDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.23

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

-0.33

+0.53

Просадки

Сравнение просадок UUP и BNDD

Максимальная просадка UUP за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки BNDD в -30.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUP и BNDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UUPBNDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.19%

-30.87%

+8.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.65%

-6.09%

+2.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.05%

-20.75%

+10.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.37%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.55%

-26.46%

+22.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.92%

-19.34%

+10.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

2.83%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности UUP и BNDD

Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) составляет 1.27%, в то время как у Quadratic Deflation ETF (BNDD) волатильность равна 2.17%. Это указывает на то, что UUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UUPBNDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

2.17%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.24%

8.07%

-3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.08%

10.59%

-4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.22%

13.37%

-6.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

13.37%

-6.41%

Сравнение комиссий UUP и BNDD

UUP берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BNDD в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UUP и BNDD

Дивидендная доходность UUP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности BNDD в 3.60%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BNDD
Quadratic Deflation ETF		3.60%3.82%3.85%4.30%43.17%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.33%3.43%4.48%6.44%0.89%0.00%0.00%2.03%1.08%0.10%

Часто задаваемые вопросы

UUP and BNDD have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNDD has higher volatility (2.17%) compared to UUP (1.27%). In terms of maximum drawdown, UUP dropped -22.19% vs BNDD's -30.87%.

On 3-year performance, UUP leads with 3.92% vs -3.83% for BNDD. On fees, UUP is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UUP has been the lower-risk option at 1.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UUP has performed better with a 3.92% return vs -3.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UUP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.02% for BNDD.

BNDD has the higher dividend yield at 3.60%, compared with 3.33% for UUP.

UUP is categorized as Currency, while BNDD is Government Bonds. They also come from different issuers: Invesco and KraneShares. Their fees differ too: 0.75% for UUP and 1.02% for BNDD.

UUP currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UUP и BNDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор