PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UUP с AGQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UUP с AGQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UUP (Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund) and AGQ (ProShares Ultra Silver) are both exchange-traded funds - UUP is a Currency fund tracking the Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index, while AGQ is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UUP returned 3.19%/yr vs 11.51%/yr for AGQ. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions. UUP charges 0.75%/yr vs 0.93%/yr for AGQ.

Доходность

Сравнение доходности UUP и AGQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и ProShares Ultra Silver (AGQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UUP показывает доходность 3.00%, что значительно выше, чем у AGQ с доходностью -29.18%. За последние 10 лет акции UUP уступали акциям AGQ по среднегодовой доходности: 3.19% против 11.51% соответственно.

UUP

1 день
-0.07%
1 месяц
1.24%
С начала года
3.00%
6 месяцев
2.42%
1 год
5.38%
3 года*
3.92%
5 лет*
5.90%
10 лет*
3.19%

AGQ

1 день
2.38%
1 месяц
0.62%
С начала года
-29.18%
6 месяцев
1.31%
1 год
149.89%
3 года*
55.60%
5 лет*
15.82%
10 лет*
11.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UUP и AGQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.00%-4.99%13.50%3.63%9.46%5.73%-6.66%4.09%7.05%-9.10%
AGQ
ProShares Ultra Silver		-29.18%360.71%23.92%-15.09%-7.89%-32.25%62.02%20.02%-22.10%5.49%

Correlation

The correlation between UUP and AGQ is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2008 г.

-0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

ProShares Ultra Silver

Часто сравнивают с UUP:
UUP с USDUUUP с ^DXYUUP с UDNUUP с GLDUUP с SPYUUP с USD=XUUP с GC=F
Часто сравнивают с AGQ:
AGQ с SLVAGQ с SILJAGQ с SIVRAGQ с SPYAGQ с GLLAGQ с HYMCAGQ с 3SLV.DE

Доходность на риск

UUP vs. AGQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UUP
Ранг доходности на риск UUP: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUP: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUP: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUP: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUP: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUP: 2828
Ранг коэф-та Мартина
AGQ
Ранг доходности на риск AGQ: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGQ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGQ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGQ: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGQ: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGQ: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UUP c AGQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и ProShares Ultra Silver (AGQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UUPAGQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
1.25

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
1.94

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.33

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

1.98

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.93

3.75

+0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UUP vs. AGQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UUP на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGQ равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UUP и AGQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UUPAGQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.25

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.21

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.18

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.08

+0.12

Просадки

Сравнение просадок UUP и AGQ

Максимальная просадка UUP за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки AGQ в -98.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUP и AGQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UUPAGQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.19%

-98.16%

+75.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.65%

-76.21%

+72.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.05%

-76.21%

+66.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.37%

-76.21%

+65.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.24%

-76.25%

+62.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.55%

-84.96%

+81.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.92%

-79.86%

+70.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

40.19%

-38.82%

Волатильность

Сравнение волатильности UUP и AGQ

Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) составляет 1.27%, в то время как у ProShares Ultra Silver (AGQ) волатильность равна 33.59%. Это указывает на то, что UUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UUPAGQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

33.59%

-32.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.24%

133.69%

-129.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.08%

120.79%

-114.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.22%

74.68%

-67.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

65.65%

-58.69%

Сравнение комиссий UUP и AGQ

UUP берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии AGQ в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UUP и AGQ

Дивидендная доходность UUP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, тогда как AGQ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AGQ
ProShares Ultra Silver		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.33%3.43%4.48%6.44%0.89%0.00%0.00%2.03%1.08%0.10%

Часто задаваемые вопросы

UUP and AGQ have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGQ has higher volatility (33.59%) compared to UUP (1.27%). In terms of maximum drawdown, UUP dropped -22.19% vs AGQ's -98.16%.

On 10-year performance, AGQ leads with 11.51% vs 3.19% for UUP. On fees, UUP is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UUP has been the lower-risk option at 1.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AGQ has performed better with a 11.51% return vs 3.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UUP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.93% for AGQ.

UUP has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 0.00% for AGQ.

UUP is categorized as Currency, while AGQ is Silver. UUP tracks Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index, while AGQ tracks Bloomberg Silver Subindex (200%). They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for UUP and 0.93% for AGQ.

AGQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UUP и AGQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор