PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UUP с AGQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UUP и AGQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и ProShares Ultra Silver (AGQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UUP и AGQ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
2.59%-4.99%13.50%3.63%9.46%5.73%-6.66%4.09%7.05%-9.10%
AGQ
ProShares Ultra Silver
-23.34%360.71%23.92%-15.09%-7.89%-32.25%62.02%20.02%-22.10%5.49%

Доходность по периодам

С начала года, UUP показывает доходность 2.59%, что значительно выше, чем у AGQ с доходностью -23.34%. За последние 10 лет акции UUP уступали акциям AGQ по среднегодовой доходности: 3.07% против 14.25% соответственно.


UUP

1 день
-0.18%
1 месяц
1.46%
С начала года
2.59%
6 месяцев
4.28%
1 год
0.37%
3 года*
4.58%
5 лет*
5.16%
10 лет*
3.07%

AGQ

1 день
-0.50%
1 месяц
-32.70%
С начала года
-23.34%
6 месяцев
51.96%
1 год
163.54%
3 года*
56.15%
5 лет*
22.66%
10 лет*
14.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

ProShares Ultra Silver

Сравнение комиссий UUP и AGQ

UUP берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии AGQ в 0.93%.


Доходность на риск

UUP vs. AGQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UUP
Ранг доходности на риск UUP: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUP: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUP: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUP: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUP: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUP: 1313
Ранг коэф-та Мартина

AGQ
Ранг доходности на риск AGQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGQ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGQ: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGQ: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGQ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UUP c AGQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и ProShares Ultra Silver (AGQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UUPAGQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

1.40

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.12

2.00

-1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.35

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.08

2.07

-1.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.15

5.57

-5.42

UUP vs. AGQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UUP на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа AGQ равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UUP и AGQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UUPAGQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

1.40

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.31

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.22

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.09

+0.11

Корреляция

Корреляция между UUP и AGQ составляет -0.41. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UUP и AGQ

Дивидендная доходность UUP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, тогда как AGQ не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023202220212020201920182017
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
3.34%3.43%4.48%6.44%0.89%0.00%0.00%2.03%1.08%0.10%
AGQ
ProShares Ultra Silver
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UUP и AGQ

Максимальная просадка UUP за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки AGQ в -98.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUP и AGQ.


Загрузка...

Показатели просадок


UUPAGQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.19%

-98.16%

+75.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.62%

-76.21%

+70.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.37%

-76.21%

+65.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.24%

-76.25%

+62.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-83.72%

+79.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.96%

-79.83%

+70.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

28.27%

-25.07%

Волатильность

Сравнение волатильности UUP и AGQ

Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) составляет 2.07%, в то время как у ProShares Ultra Silver (AGQ) волатильность равна 34.37%. Это указывает на то, что UUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UUPAGQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.07%

34.37%

-32.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.17%

132.42%

-128.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.42%

117.90%

-110.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.24%

73.01%

-65.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.99%

64.67%

-57.68%