Сравнение UUP с AGQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и ProShares Ultra Silver (AGQ).
UUP и AGQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UUP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Фонд был запущен 20 февр. 2007 г.. AGQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Silver (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UUP и AGQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UUP и AGQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 2.59% | -4.99% | 13.50% | 3.63% | 9.46% | 5.73% | -6.66% | 4.09% | 7.05% | -9.10% |
AGQ ProShares Ultra Silver | -23.34% | 360.71% | 23.92% | -15.09% | -7.89% | -32.25% | 62.02% | 20.02% | -22.10% | 5.49% |
Доходность по периодам
С начала года, UUP показывает доходность 2.59%, что значительно выше, чем у AGQ с доходностью -23.34%. За последние 10 лет акции UUP уступали акциям AGQ по среднегодовой доходности: 3.07% против 14.25% соответственно.
UUP
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 2.59%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 0.37%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 3.07%
AGQ
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -32.70%
- С начала года
- -23.34%
- 6 месяцев
- 51.96%
- 1 год
- 163.54%
- 3 года*
- 56.15%
- 5 лет*
- 22.66%
- 10 лет*
- 14.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UUP и AGQ
UUP берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии AGQ в 0.93%.
Доходность на риск
UUP vs. AGQ — Ранг доходности на риск
UUP
AGQ
Сравнение UUP c AGQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) и ProShares Ultra Silver (AGQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UUP | AGQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 1.40 | -1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | 2.00 | -1.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.35 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 2.07 | -1.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | 5.57 | -5.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UUP | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 1.40 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.31 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.22 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.09 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между UUP и AGQ составляет -0.41. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UUP и AGQ
Дивидендная доходность UUP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, тогда как AGQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 3.34% | 3.43% | 4.48% | 6.44% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% |
AGQ ProShares Ultra Silver | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UUP и AGQ
Максимальная просадка UUP за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки AGQ в -98.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUP и AGQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| UUP | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.19% | -98.16% | +75.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.62% | -76.21% | +70.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.37% | -76.21% | +65.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.24% | -76.25% | +62.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.93% | -83.72% | +79.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.96% | -79.83% | +70.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 28.27% | -25.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности UUP и AGQ
Текущая волатильность для Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) составляет 2.07%, в то время как у ProShares Ultra Silver (AGQ) волатильность равна 34.37%. Это указывает на то, что UUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UUP | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.07% | 34.37% | -32.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.17% | 132.42% | -128.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.42% | 117.90% | -110.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.24% | 73.01% | -65.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.99% | 64.67% | -57.68% |