Сравнение UTWY с XHLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) и BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF).
UTWY и XHLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTWY - это пассивный фонд от F/m Investments, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Bellwether 20 Year Index. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. XHLF - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 6 Month Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UTWY и XHLF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTWY и XHLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UTWY F/m US Treasury 20 Year Bond ETF | -0.38% | 4.82% | -4.92% | -1.81% |
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 0.78% | 4.21% | 5.04% | 3.79% |
Доходность по периодам
С начала года, UTWY показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у XHLF с доходностью 0.78%.
UTWY
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- -0.30%
- 3 года*
- -1.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XHLF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTWY и XHLF
UTWY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XHLF в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UTWY vs. XHLF — Ранг доходности на риск
UTWY
XHLF
Сравнение UTWY c XHLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) и BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTWY | XHLF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 12.09 | -12.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 39.75 | -39.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 9.67 | -8.67 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 99.61 | -99.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | 605.40 | -605.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTWY | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 12.09 | -12.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 10.74 | -10.81 |
Корреляция
Корреляция между UTWY и XHLF составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTWY и XHLF
Дивидендная доходность UTWY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности XHLF в 3.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UTWY F/m US Treasury 20 Year Bond ETF | 4.68% | 4.62% | 4.56% | 2.94% | 0.00% |
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 3.88% | 3.98% | 4.96% | 4.50% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок UTWY и XHLF
Максимальная просадка UTWY за все время составила -18.19%, что больше максимальной просадки XHLF в -0.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTWY и XHLF.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTWY | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.19% | -0.11% | -18.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.47% | -0.04% | -7.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | 0.00% | -5.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | 0.00% | -7.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 0.01% | +3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTWY и XHLF
F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что UTWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTWY | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 0.09% | +3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.56% | 0.21% | +5.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.30% | 0.33% | +8.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.28% | 0.42% | +10.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.28% | 0.42% | +10.86% |