PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UTWY с VGLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UTWY и VGLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTWY и VGLT


2026 (YTD)202520242023
UTWY
F/m US Treasury 20 Year Bond ETF
-0.38%4.82%-4.92%-1.81%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF
-0.14%5.35%-6.28%-1.91%

Доходность по периодам

С начала года, UTWY показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у VGLT с доходностью -0.14%.


UTWY

1 день
-0.24%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-0.84%
1 год
-0.30%
3 года*
-1.29%
5 лет*
10 лет*

VGLT

1 день
-0.05%
1 месяц
-3.18%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
-0.79%
1 год
-0.40%
3 года*
-1.59%
5 лет*
-4.89%
10 лет*
-0.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


F/m US Treasury 20 Year Bond ETF

Vanguard Long-Term Treasury ETF

Сравнение комиссий UTWY и VGLT

UTWY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VGLT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

UTWY vs. VGLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UTWY
Ранг доходности на риск UTWY: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTWY: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTWY: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTWY: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTWY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTWY: 1313
Ранг коэф-та Мартина

VGLT
Ранг доходности на риск VGLT: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGLT: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGLT: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGLT: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGLT: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGLT: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTWY c VGLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UTWYVGLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.03

-0.04

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

0.02

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.00

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

0.04

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.11

0.09

+0.02

UTWY vs. VGLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTWY на текущий момент составляет -0.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGLT равному -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTWY и VGLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UTWYVGLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

-0.04

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.19

-0.26

Корреляция

Корреляция между UTWY и VGLT составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UTWY и VGLT

Дивидендная доходность UTWY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности VGLT в 4.54%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UTWY
F/m US Treasury 20 Year Bond ETF
4.68%4.62%4.56%2.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF
4.54%4.44%4.33%3.33%2.84%1.82%2.15%2.46%2.71%2.55%2.69%3.21%

Просадки

Сравнение просадок UTWY и VGLT

Максимальная просадка UTWY за все время составила -18.19%, что меньше максимальной просадки VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTWY и VGLT.


Загрузка...

Показатели просадок


UTWYVGLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.19%

-46.18%

+27.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.47%

-8.48%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.79%

-36.66%

+30.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-14.83%

+7.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

3.86%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности UTWY и VGLT

F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) имеют волатильность 3.39% и 3.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UTWYVGLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

3.45%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.56%

6.00%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.30%

10.32%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.28%

14.59%

-3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.28%

13.84%

-2.56%