Сравнение UTWY с THTA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA).
UTWY и THTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTWY - это пассивный фонд от F/m Investments, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Bellwether 20 Year Index. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. THTA - это активно управляемый фонд от SoFi. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности UTWY и THTA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTWY и THTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UTWY F/m US Treasury 20 Year Bond ETF | -0.38% | 4.82% | -4.92% | 9.49% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 4.64% | -10.24% | 7.31% | 1.04% |
Доходность по периодам
С начала года, UTWY показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у THTA с доходностью 4.64%.
UTWY
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- -0.30%
- 3 года*
- -1.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THTA
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 8.53%
- 1 год
- -7.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTWY и THTA
UTWY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии THTA в 0.49%.
Доходность на риск
UTWY vs. THTA — Ранг доходности на риск
UTWY
THTA
Сравнение UTWY c THTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTWY | THTA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | -0.26 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | -0.11 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.95 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | -0.23 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | -0.46 | +0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTWY | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | -0.26 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.04 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между UTWY и THTA составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTWY и THTA
Дивидендная доходность UTWY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что меньше доходности THTA в 11.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UTWY F/m US Treasury 20 Year Bond ETF | 4.68% | 4.62% | 4.56% | 2.94% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.57% | 12.66% | 12.44% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок UTWY и THTA
Максимальная просадка UTWY за все время составила -18.19%, что меньше максимальной просадки THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTWY и THTA.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTWY | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.19% | -31.41% | +13.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.47% | -30.83% | +23.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -8.73% | +2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -7.51% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 15.68% | -12.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTWY и THTA
F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что UTWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTWY | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 1.72% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.56% | 5.40% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.30% | 29.10% | -19.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.28% | 20.96% | -9.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.28% | 20.96% | -9.68% |