Сравнение UTWY с SPTS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS).
UTWY и SPTS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTWY - это пассивный фонд от F/m Investments, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Bellwether 20 Year Index. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. SPTS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UTWY и SPTS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTWY и SPTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UTWY F/m US Treasury 20 Year Bond ETF | -0.38% | 4.82% | -4.92% | -1.81% |
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 0.29% | 5.05% | 4.20% | 2.67% |
Доходность по периодам
С начала года, UTWY показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у SPTS с доходностью 0.29%.
UTWY
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- -0.30%
- 3 года*
- -1.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTS
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 1.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTWY и SPTS
UTWY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPTS в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UTWY vs. SPTS — Ранг доходности на риск
UTWY
SPTS
Сравнение UTWY c SPTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTWY | SPTS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 2.55 | -2.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 4.04 | -4.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.54 | -0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 4.56 | -4.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | 17.15 | -17.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTWY | SPTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 2.55 | -2.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.49 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между UTWY и SPTS составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTWY и SPTS
Дивидендная доходность UTWY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности SPTS в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTWY F/m US Treasury 20 Year Bond ETF | 4.68% | 4.62% | 4.56% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 3.94% | 3.99% | 4.25% | 3.61% | 1.27% | 0.19% | 0.70% | 2.21% | 2.04% | 1.20% | 0.95% | 0.83% |
Просадки
Сравнение просадок UTWY и SPTS
Максимальная просадка UTWY за все время составила -18.19%, что больше максимальной просадки SPTS в -5.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTWY и SPTS.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTWY | SPTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.19% | -5.83% | -12.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.47% | -0.84% | -6.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -0.43% | -5.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -1.74% | -5.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 0.22% | +3.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTWY и SPTS
F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что UTWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTWY | SPTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 0.50% | +2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.56% | 0.88% | +4.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.30% | 1.49% | +7.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.28% | 1.98% | +9.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.28% | 1.73% | +9.55% |