Сравнение UTWY с ILTB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) и iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB).
UTWY и ILTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTWY - это пассивный фонд от F/m Investments, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Bellwether 20 Year Index. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. ILTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal 10+ Year Index (USD). Фонд был запущен 8 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UTWY и ILTB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTWY и ILTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UTWY F/m US Treasury 20 Year Bond ETF | -0.38% | 4.82% | -4.92% | -1.81% |
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETF | -0.57% | 7.22% | -3.00% | 3.72% |
Доходность по периодам
С начала года, UTWY показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у ILTB с доходностью -0.57%.
UTWY
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- -0.30%
- 3 года*
- -1.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILTB
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- -0.94%
- 1 год
- 2.46%
- 3 года*
- 1.69%
- 5 лет*
- -2.64%
- 10 лет*
- 1.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTWY и ILTB
UTWY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии ILTB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UTWY vs. ILTB — Ранг доходности на риск
UTWY
ILTB
Сравнение UTWY c ILTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) и iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTWY | ILTB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 0.26 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 0.41 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.05 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 0.49 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | 1.20 | -1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTWY | ILTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 0.26 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.35 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между UTWY и ILTB составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTWY и ILTB
Дивидендная доходность UTWY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что меньше доходности ILTB в 4.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTWY F/m US Treasury 20 Year Bond ETF | 4.68% | 4.62% | 4.56% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETF | 4.94% | 4.83% | 4.91% | 4.38% | 4.31% | 3.04% | 3.32% | 3.45% | 4.13% | 3.97% | 3.99% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок UTWY и ILTB
Максимальная просадка UTWY за все время составила -18.19%, что меньше максимальной просадки ILTB в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTWY и ILTB.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTWY | ILTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.19% | -36.88% | +18.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.47% | -5.93% | -1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.22% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -21.96% | +16.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -9.80% | +2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 2.42% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTWY и ILTB
F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) и iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) имеют волатильность 3.39% и 3.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTWY | ILTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 3.39% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.56% | 5.32% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.30% | 9.57% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.28% | 12.65% | -1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.28% | 11.55% | -0.27% |