PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UTWY с ILTB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UTWY и ILTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) и iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTWY и ILTB


2026 (YTD)202520242023
UTWY
F/m US Treasury 20 Year Bond ETF
-0.38%4.82%-4.92%-1.81%
ILTB
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
-0.57%7.22%-3.00%3.72%

Доходность по периодам

С начала года, UTWY показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у ILTB с доходностью -0.57%.


UTWY

1 день
-0.24%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-0.84%
1 год
-0.30%
3 года*
-1.29%
5 лет*
10 лет*

ILTB

1 день
0.09%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
-0.94%
1 год
2.46%
3 года*
1.69%
5 лет*
-2.64%
10 лет*
1.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


F/m US Treasury 20 Year Bond ETF

iShares Core 10+ Year USD Bond ETF

Сравнение комиссий UTWY и ILTB

UTWY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии ILTB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

UTWY vs. ILTB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UTWY
Ранг доходности на риск UTWY: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTWY: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTWY: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTWY: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTWY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTWY: 1313
Ранг коэф-та Мартина

ILTB
Ранг доходности на риск ILTB: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILTB: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILTB: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILTB: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILTB: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILTB: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTWY c ILTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) и iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UTWYILTBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.03

0.26

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

0.41

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.05

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

0.49

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.11

1.20

-1.09

UTWY vs. ILTB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTWY на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа ILTB равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTWY и ILTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UTWYILTBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

0.26

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.35

-0.42

Корреляция

Корреляция между UTWY и ILTB составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UTWY и ILTB

Дивидендная доходность UTWY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что меньше доходности ILTB в 4.94%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UTWY
F/m US Treasury 20 Year Bond ETF
4.68%4.62%4.56%2.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ILTB
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
4.94%4.83%4.91%4.38%4.31%3.04%3.32%3.45%4.13%3.97%3.99%4.20%

Просадки

Сравнение просадок UTWY и ILTB

Максимальная просадка UTWY за все время составила -18.19%, что меньше максимальной просадки ILTB в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTWY и ILTB.


Загрузка...

Показатели просадок


UTWYILTBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.19%

-36.88%

+18.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.47%

-5.93%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.79%

-21.96%

+16.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-9.80%

+2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.42%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности UTWY и ILTB

F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) и iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) имеют волатильность 3.39% и 3.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UTWYILTBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

3.39%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.56%

5.32%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.30%

9.57%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.28%

12.65%

-1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.28%

11.55%

-0.27%