PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTWY с ILTB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTWY с ILTB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UTWY (F/m US Treasury 20 Year Bond ETF) and ILTB (iShares Core 10+ Year USD Bond ETF) are both exchange-traded funds - UTWY is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Bellwether 20 Year Index, while ILTB is a Long-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Universal 10+ Year Index (USD). Both are passively managed. Over the past 3 years, UTWY returned -0.44%/yr vs 2.94%/yr for ILTB. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. UTWY charges 0.15%/yr vs 0.06%/yr for ILTB.

Доходность

Сравнение доходности UTWY и ILTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) и iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTWY показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у ILTB с доходностью 0.53%.

UTWY

1 день
0.19%
1 месяц
0.33%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
-1.17%
1 год
3.28%
3 года*
-0.44%
5 лет*
—
10 лет*
—

ILTB

1 день
0.24%
1 месяц
0.75%
С начала года
0.53%
6 месяцев
-0.17%
1 год
6.07%
3 года*
2.94%
5 лет*
-2.83%
10 лет*
1.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTWY и ILTB

2026 (YTD)202520242023
UTWY
F/m US Treasury 20 Year Bond ETF		-0.45%4.82%-4.92%-1.81%
ILTB
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF		0.53%7.22%-3.00%3.72%

Correlation

The correlation between UTWY and ILTB is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2023 г.

0.97

The correlation between UTWY and ILTB has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

F/m US Treasury 20 Year Bond ETF

iShares Core 10+ Year USD Bond ETF

Часто сравнивают с UTWY:
UTWY с TLTUTWY с SPYUTWY с EDVUTWY с SPTLUTWY с ZHOGUTWY с ZTOPUTWY с SPIT
Часто сравнивают с ILTB:
ILTB с IMTBILTB с TLTILTB с VCLTILTB с BLVILTB с IEFILTB с DIALILTB с BND

Доходность на риск

UTWY vs. ILTB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTWY
Ранг доходности на риск UTWY: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTWY: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTWY: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTWY: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTWY: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTWY: 1515
Ранг коэф-та Мартина
ILTB
Ранг доходности на риск ILTB: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILTB: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILTB: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILTB: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILTB: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILTB: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTWY c ILTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) и iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTWYILTBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.41
0.78

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
1.15

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.13

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

1.12

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.32

2.85

-1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTWY vs. ILTB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTWY на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа ILTB равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTWY и ILTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTWYILTBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.78

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.23

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.35

-0.42

Просадки

Сравнение просадок UTWY и ILTB

Максимальная просадка UTWY за все время составила -18.19%, что меньше максимальной просадки ILTB в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTWY и ILTB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTWYILTBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.19%

-36.88%

+18.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.70%

-5.42%

-1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.98%

-14.60%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.22%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-21.10%

+15.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-9.92%

+2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.13%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности UTWY и ILTB

F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY) и iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) имеют волатильность 2.47% и 2.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTWYILTBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

2.46%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.65%

5.54%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.10%

7.88%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.10%

12.63%

-1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.10%

11.56%

-0.46%

Сравнение комиссий UTWY и ILTB

UTWY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии ILTB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTWY и ILTB

Дивидендная доходность UTWY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что меньше доходности ILTB в 4.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILTB
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF		4.95%4.83%4.91%4.38%4.31%3.04%3.32%3.45%4.13%3.97%3.99%4.20%
UTWY
F/m US Treasury 20 Year Bond ETF		4.68%4.62%4.56%2.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, UTWY and ILTB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UTWY has higher volatility (2.47%) compared to ILTB (2.46%). In terms of maximum drawdown, UTWY dropped -18.19% vs ILTB's -36.88%.

On 3-year performance, ILTB leads with 2.94% vs -0.44% for UTWY. On fees, ILTB is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ILTB has performed better with a 2.94% return vs -0.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILTB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for UTWY.

ILTB has the higher dividend yield at 4.95%, compared with 4.68% for UTWY.

UTWY is categorized as Government Bonds, while ILTB is Long-Term Bond. UTWY tracks Bloomberg US Treasury Bellwether 20 Year Index, while ILTB tracks Bloomberg U.S. Universal 10+ Year Index (USD). They also come from different issuers: F/m Investments and iShares. Their fees differ too: 0.15% for UTWY and 0.06% for ILTB.

ILTB currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTWY и ILTB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор