PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UTWO с XHLF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UTWO и XHLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) и BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTWO и XHLF


2026 (YTD)2025202420232022
UTWO
US Treasury 2 Year Note ETF
0.20%4.79%3.71%3.45%-0.06%
XHLF
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
0.78%4.21%5.04%4.90%0.96%

Доходность по периодам

С начала года, UTWO показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у XHLF с доходностью 0.78%.


UTWO

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.15%
1 год
3.40%
3 года*
3.58%
5 лет*
10 лет*

XHLF

1 день
0.01%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.78%
6 месяцев
1.76%
1 год
3.95%
3 года*
4.61%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


US Treasury 2 Year Note ETF

BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF

Сравнение комиссий UTWO и XHLF

UTWO берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XHLF в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

UTWO vs. XHLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UTWO
Ранг доходности на риск UTWO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTWO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTWO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTWO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTWO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTWO: 9292
Ранг коэф-та Мартина

XHLF
Ранг доходности на риск XHLF: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHLF: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHLF: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHLF: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHLF: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHLF: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTWO c XHLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) и BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UTWOXHLFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

12.09

-9.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.61

39.75

-36.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

9.67

-8.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.81

99.61

-95.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.43

605.40

-591.97

UTWO vs. XHLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTWO на текущий момент составляет 2.27, что ниже коэффициента Шарпа XHLF равного 12.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTWO и XHLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UTWOXHLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

12.09

-9.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

10.74

-9.26

Корреляция

Корреляция между UTWO и XHLF составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UTWO и XHLF

Дивидендная доходность UTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности XHLF в 3.88%


TTM2025202420232022
UTWO
US Treasury 2 Year Note ETF
3.48%3.63%4.22%4.39%1.22%
XHLF
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
3.88%3.98%4.96%4.50%0.86%

Просадки

Сравнение просадок UTWO и XHLF

Максимальная просадка UTWO за все время составила -2.04%, что больше максимальной просадки XHLF в -0.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTWO и XHLF.


Загрузка...

Показатели просадок


UTWOXHLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.04%

-0.11%

-1.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.90%

-0.04%

-0.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

0.00%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.49%

0.00%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

0.01%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности UTWO и XHLF

US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) имеет более высокую волатильность в 0.54% по сравнению с BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что UTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UTWOXHLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.54%

0.09%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.87%

0.21%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51%

0.33%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.10%

0.42%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.10%

0.42%

+1.68%