Сравнение UTWO с VTEC
UTWO (US Treasury 2 Year Note ETF) and VTEC (Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF) are both exchange-traded funds - UTWO is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA Current 2 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross, while VTEC is a Municipal Bonds fund tracking the S&P California AMT-Free Municipal Bond Index. Both are passively managed. Over the past year, UTWO returned 3.13% vs 6.69% for VTEC. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UTWO charges 0.15%/yr vs 0.08%/yr for VTEC.
Доходность
Сравнение доходности UTWO и VTEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UTWO показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у VTEC с доходностью 0.98%.
UTWO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 3.13%
- 3 года*
- 3.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTEC
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 6.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UTWO и VTEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UTWO US Treasury 2 Year Note ETF | 0.33% | 4.79% | 3.62% |
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF | 0.98% | 3.98% | 1.42% |
Correlation
The correlation between UTWO and VTEC is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г. | 0.52 |
The correlation between UTWO and VTEC has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTWO vs. VTEC — Ранг доходности на риск
UTWO
VTEC
Сравнение UTWO c VTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) и Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF (VTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTWO | VTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.52 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 2.35 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.89 | 7.83 | +5.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTWO | VTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 2.39 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 0.73 | +0.72 |
Просадки
Сравнение просадок UTWO и VTEC
Максимальная просадка UTWO за все время составила -2.04%, что меньше максимальной просадки VTEC в -4.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTWO и VTEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTWO | VTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.04% | -4.50% | +2.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.90% | -2.85% | +1.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -0.82% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.49% | -1.12% | +0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 0.86% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTWO и VTEC
Текущая волатильность для US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) составляет 0.36%, в то время как у Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF (VTEC) волатильность равна 0.86%. Это указывает на то, что UTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTWO | VTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 0.86% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.92% | 1.87% | -0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35% | 2.82% | -1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.07% | 3.76% | -1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.07% | 3.76% | -1.69% |
Сравнение комиссий UTWO и VTEC
UTWO берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VTEC в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTWO и VTEC
Дивидендная доходность UTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности VTEC в 3.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
UTWO US Treasury 2 Year Note ETF | 3.50% | 3.63% | 4.22% | 4.39% | 1.22% |
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF | 3.16% | 3.13% | 2.54% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UTWO and VTEC have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTEC has higher volatility (0.86%) compared to UTWO (0.36%). In terms of maximum drawdown, UTWO dropped -2.04% vs VTEC's -4.50%.
On 1-year performance, VTEC leads with 6.69% vs 3.13% for UTWO. On fees, VTEC is cheaper at 0.08% per year. On volatility, UTWO has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VTEC has performed better with a 6.69% return vs 3.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTEC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for UTWO.
UTWO has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 3.16% for VTEC.
UTWO is categorized as Government Bonds, while VTEC is Municipal Bonds. UTWO tracks ICE BofA Current 2 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross, while VTEC tracks S&P California AMT-Free Municipal Bond Index. They also come from different issuers: US Benchmark Series and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for UTWO and 0.08% for VTEC.
VTEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UTWO и VTEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор